42. Методика исчисления ликвидности баланса банка.

• Max размер кредита на 1 кредитополучаткля = Σ требов-й к кредитопол-лю/СК.

• Max размер крупных кредитных рисков= Σ крупные рисковые кредиты/СК.

крупные рисковые кредиты – требования, взвешенные на риск с учетом 50% внебал-х требований, имеющихся у б-а в отоношении кредитополуч-й, кот превышают 5%СК банка.

• Max размер риска на одного кредитора= совокупные обязательства банка/СК.

Коэф-т отношения кредитов к депозитам:

• Max размер кредитов инсайдерам= Σ требов-й к инсайдерам/СК.

Пок-ли платежеспособности:

Дост Нк, Ка/Авы, Кап/риск Авы, А/Обяз, Мультипл акц кап=А/Акц кап

Ликв-ть опред-ся соответствием сроков бал-х треб-й банка, НКФО и полученных им (ею) обязательств, учит-х на внеб-х счетах, и обязательств банка, НКФО, учит-х на бал-х и внеб-х счетах, и другими факторами.

устан-ся следующие нормативы ликв-и:

Мгновенная ликв-ть хар-т соотношение суммы А до востребования и П до востребования и с просроченными сроками. В расчет мгновенной ликвид-и Пи П включаются без учета степени ликвидности и риска одновременного снятия. 20%. Текущая ликв-ть хар-т соотношение суммы А с оставшимся сроком погашения до 30 дней, в том числе до востребования (текущие активы), и П с оставшимся сроком возврата до 30 дней, в том числе до востребования и с просроченными сроками (текущие пассивы). В расчет текущей ликвидности А и П включаются без учета степени ликвидности и риска одноврем снятия. Крср ликв-ть хар-т соотношение А со сроками погашения до 1 года (факт-я ликв-ть) и обяз-тв со сроками исполнения до 1 года (требуемая ликв-ть). Принцип расчета краткоср ликв-ти состоит в сопоставлении фактич-й и требуемой ликв-ти. Фактич ликв-ть –имеющиеся А для оплаты обяз-в б-а, НКФО в соответствии со сроками погашения или по первому требованию в зав-ти от вида обяза-тв. Треб-я ликв-ть – сумма А, кот необход иметь б-у, НКФО для своевременной оплаты своих обяз-тв при их востребовании. Она определяется по сумме П до востребования, взвешенных на риск одноврем-го снятия ср-тв по ним, обяз-тв, сроки погашения по которым уже наступили, а также по сумме отриц-ых несоответствий между А и П по срокам до 1 года. 1

Суммарные активы принимаются в расчет минимального соотношения ликв-х и сумм-х А в сумме по балансу за вычетом средств, фактически зарезервир-х в НБ.20%

43. Анализ фактической ликвидности баланса банка

Под ликв поним спь ба обеспечивать своевр вып св обязв. Ликвть опредся сбалансированностью ав и пв, степенью соответствия сроков размещения А и привлечения ср-в и др. факторами. При оценке сроков погашя А и возврата П при расчете ликв-ти в случае отсутствия сроков должен исп принцип консервативности вне завис от суммы данных А и П. А и п со сроками погашения (возврата) по договору "не позднее опр даты" или со сроками погашения (возврата), наступл кот определено наступлением события, указанного сторонами, следует отражать в расчете ликв-ти в соответствии со сроком "до востр". А и п со сроками погашения (возврата) "не ранее определенной даты" следует отражать в расчете ликв-ти в соответствии со сроком, оставшимся до наступ опр договором даты. После наступ указанной даты - со сроком "до востребования". Внебаланс обяз банка включаются в расчет ликвидности в размере кредитного эквивалента, опред путем взвеш суммы внебал обяз на соответств кт эквивалента кред риска (1; 0,5; 0,2; 0).

Краткоср ликв-ть хар-ет соотношение А со срок погашения до 1 года (фактическая) и обяз-в со сроками исполнения до 1 года (требуемая). Фактическая ликв-ть - это имеющиеся А для оплаты обяз-в в соответствии со сроками погашения или по первому требованию в зависимости от вида обяз-тв. В расчете факт-ой ликв-ти участвуют следующие активы:

А1 - наличные ДС, ДМ и драг камни, средства в НБ, в том числе ср-а на счете ФОР в НБ, депонированные сверх суммы фиксированной части резервных требований на дату расчета ликв-и; ср-а в центральных (нац) банках стран группы "A", междунар финн орг и банках развития; ср-а в др. б-х в части МБК и деп-ов в бел. рублях, обеспеченных гарантиями Пр-ва, НБ, залогом ЦБ Пр-ва, НБ, номинированных в бел. р; цбПр-ва, НБ, номинированные в бел. рублях; цбправительств, центральных (нац) банков стран группы "A", междунар фин организаций и б-в развития,; ср-а до востребования в банках группы "A; облигации банков РБ, номинир в бел. рублях, обеспеченные залогом ценных бумаг Пр-ва, НБ, номинир в бел. рублях, - 100 проц от факт величины активов;

А2 - МБК и депозиты в ИВ, обеспеченные гарантиями Пр-ва, НБ; МБК и депозиты в бел. рублях, в ИВ, обеспеченные залогом ЦБ Пр-ва, НБ, номинированных в ИВ, др. способами обеспечения с использ данных ЦБ; МБК и депозиты, обеспеч гарант, поручитми, залогом цб правительств, центр (нац) банков стран группы "B", цбправительств, центральных (нац) банков стран группы "B", цбдо востребования банков группы "В", местных органов управления и самоупр стран группы "A", юлгруппы "A" - 80 процентов от факт велич активов;

А3 - средства до востребования в банках, НКФО РБ, в центральных (нац-х) банках стран группы "C"; цбправительств, центральных (нац-х) б-в стран группы "C", цбдо востребования б-в, НКФО РБ, местных органов упря и самоупря стран группы "B", местных исполнит и распорядит органов РБ, юл группы "B" - 50 % от факт-ой величины А;Фактическая ликв-ть=А1*1+А2*0,8+А3*0,5

44. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСОМ ЛИКВИДНОСТИ. Управление безнал ликв-ю – прогноз-ие до конца раб дня оттока или притока средств и принятие решения об … корр счетов. Упр-ние наличной ликв-тью вкл-ет анализ минимизации издержек инкассации, транзакционных издержек, издержек пересчета наличности в кассе.Методы:I гр Управление запасами ликв-ти. Оценивается высвобождение средств из А или направление в А. Поддерживается достаточный для поддержания ликв-ти объем ликв-х А.1) Метод фондового пула: для каждого вида привлеченных рес-в опр-ся норма размещения этих ср-в в ликвидные А. Рассч-тся общая сумма ликв-х А. Способ и сроки размещения оставшихся ср-в прин-ся независимо от сроков привлечения.2) Метод анализа денежных потоков: опр-ся поступление и списание ср-тв по срокам дог-ов; определяется дефицит ликв-ти; опр-ся объем ликв-х А достаточных для покрытия дефицита ликв-ти.3) Метод альтернативных сценариев: рассч-ся варианты ситуаций на рынке и для каждогог из сценариев опр-ют объем ликв-х А.(45) II гр Упр-ние потенциалом ликв-ти. Оцен-ют возможность привлечения рес-ов:1) метод управл-я резервной позицией (резервная позиция опред-ся как Σ средств, кот возможно привлечь и профинансировать возможное снижение пассивов или прирост А)2) метод упр-я кредитной позицией (кред поз-я опред-ся как Σ денежных потоков, кот м быть высвобождена из кред-х вложений)(46) III гр методы корректировки структуры баланса1) метод конверсии фондов (в зависимости от срока и способа привлечения ДС определяют нормы их размещения в ликв-е А)2)Нормативный метод (определ-е показателей, хар-х структуру баланса для установления нормативных значений этих пок-лей)3)метод установления лимитов (лимитирование операций, когда рассч-ют предельно допустимые объемы неликв- х активов)IV гр стресс-тестирование (прогнозирование изменения ликв-ти под возд-ем внешних факторов)V гр метод расчета стоимости (предпол-ся сопоставление реальной стоимости треб-ий и об-в банка).Напр-я повышения ликв-ти: досрочное погашение кредитов; расширение пассивных опер-й; продажа части портфеля цен бум.