- •1. Банковская система России: состояние и проблемы развития.
- •1) Содержит два блока:
- •3. Особенности взаимоотношений коммерческих банков с цб рф.
- •4. Организация и функции службы внутреннего контроля в кб
- •5. Роль и функции кб в современной экономике
- •6. Проблемы гарантирования вкладов населения в России.
- •7. Зарубежный опыт гарантирования вкладов населения.
- •1. «Американский вариант».
- •2. «Германский (европейский) вариант».
- •12, Организационно-функциональная структура коммерческого банка.
- •13, Тенденции развития ресурсной базы коммерческих банков.
- •15, Фонды банка: назначение, порядок формирования и использования.
- •16. Собственный капитал банка: понятие, структура, функции, методы оценки.
- •18, 20, 21, 22. Виды банковских депозитов: общая и сравнительная характеристика
- •23.Понятие и экономическая характеристика основных недепозитных источников ресурсов.
- •1. Ценные бумаги:
- •2. Получение займов на межбанковском рынке
- •24, 104. Структура активов коммерческого банка. Активы кб:
- •25,. Особенности маркетинговой деятельности в банке
- •26. Механизм ценообразования в банковской сфере. Факторы, влияющие на ценообразование
- •30.,32 Методы оценки кредитоспособности юридических лиц
- •1) Оценка кредитоспособности банковских заемщиков на основе финансовых коэффициентов
- •3) Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска
- •31.33. Методы оценки кредитоспособности физических лиц
- •35,. Формы обеспечения возвратности кредита, сфера их применения.
- •36. Содержание современного залогового механизма, действующего в рф.
- •37. Гарантии и поручительства третьих лиц. Факторы, определяющие эф-ть использования гарантий и поручительств.
- •38. Правовая основа и организация цессии как форма обеспечения возвратности кредита.
- •39. Содержание кредитного договора. Анализ и оценка российской практики составления кредитных договоров банка с клиентами.
- •40. Сопровождение кредита и банковский контроль за качеством ссуды.
- •41. Управление риском концентрации кредитного портфеля. Требования органов банковского надзора к уровню кредитного риска.
- •42. Работа банка с проблемными кредитами.
- •43, Порядок формирования и использования резерва на покрытие убытков по ссудам. Положение и указание
- •44. Специфика и преимущества овердрафта.
- •45. Механизм кредитования с использованием кредитной линии.
- •46. Кредиты до востребования.
- •47, Консорциальные кредиты.
- •48. Кредитование инвестиционных проектов
- •49. Ипотечное кредитование
- •50. Мбк
- •51. Рефинансирование
- •52. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
- •1. Учет векселей
- •2. Выдача ссуд до востребования по специальному ссудному счету под обеспечение векселей
- •3. Инкассирование векселей
- •53. Порядок регулирования банковской деятельности на рынке ценных бумаг.
- •54,. Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками, их характеристика
- •1. Эмиссия акций и облигаций.
- •2. Выпуск векселей.
- •3. Эмиссия депозитных и сберегательных сертификатов.
- •55. Операции коммерческих банков с государственными ценными бумагами.
- •1. Инвестиционные операции с облигациями государственного сберегательного займа (огсз).
- •56. Операции коммерческих банков с корпоративными ценными бумагами
- •1. Составляющие системного риска:
- •2. Составляющие несистемного риска:
- •57. Операции коммерческих банков с производными финансовыми инструментами: хеджирование рисков, арбитраж и спекуляция.
- •58. Управление банковским портфелем ценных бумаг
- •5. Уменьшение налогооблагаемой базы.
- •59. Порядок формирования и использования резерва, созданного под обесценение ценных бумаг
- •60. Понятие и виды брокерских операций коммерческого банка на первичном и вторичном рынке
- •61. Классификация и содержание банковских операций с валютными ценностями
- •62. Расчеты документарными аккредитивами как форма международных расчетов.
- •63. Банковский перевод как форма международных расчетов.
- •64,. Документарное инкассо как форма международных расчетов.
- •65. Конверсионные операции банков
- •66. Банк как агент валютного контроля
- •67,. Управление банковским валютным портфелем
- •68. Оценка и управление валютным риском. Требования органов банковского надзора
- •69. Операции кб с драг.Металлами и драг.Камнями
- •70. Рко банковских клиентов
- •71. Основы безналичного платежного оборота и его принципы.
- •72. Порядок открытия и использования счетов в банке.
- •73. Организация расчетов платежными поручениями (пп).
- •74. Организация расчетов чеками.
- •77. Кругооборот наличных денег. Установление лимита
- •78. Организация поступления наличных денег в кассы банка
- •79. Порядок получения из касс наличных денег
- •80. Кассовая дисциплина и контроль за ее соблюдением
- •81. Составление банками кассового прогноза
- •83. Корреспондентские отношения банков. Организация межбанковских расчетов.
- •82. Операции банков с пластиковыми карточками
- •84. Лизинг
- •85. Трастовые операции банка
- •86. Факторинг (из лекций, классификация не полностью) и форфейтинг
- •87. Депозитарные операции
- •89, 91, 92, Ликвидность и платежеспособность банка, факторы их определяющие
- •1) Финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражающих ликвидность баланса;
- •2) Определения потребности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по активам и пассивам баланса банка в соответствующих периодах.
- •95. Оценка и управление процентными рисками
- •96. Внебалансовый риск
- •100. План санации (финансового оздоровления) кредитной организации
- •98, 107. Анализ прибыли и прибыльности банковской деятельности
- •102. Анализ деятельности коммерческого банка
- •103. Анализ пассивных операций коммерческого банка
- •1. Формирование собственного капитала (16)
- •2. Формирование привлеченных ресурсов
- •105, 97. Анализ доходов коммерческого банка и их источники
- •106, 97. Анализ расходов коммерческого банка
41. Управление риском концентрации кредитного портфеля. Требования органов банковского надзора к уровню кредитного риска.
Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Допустимые значения данных нормативов установлены в Инструкции Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков». Среди нормативов допустимых рисков важнейшее значение отводится нормативам кредитных рисков, которые регулируют:
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиковне может превышать 25 процентов размера собственного капитала кредитной организации.
Максимальный размер крупных кредитных рисковустанавливается как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации. Максимальный размер крупных кредитных рисков не может превышать 800 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации.
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств. Указанный норматив не может превышать 50 процентов от СК.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банкарегулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Этот норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Максимально допустимое числовое значение норматива устанавливается в размере 3 процентов.
Управление кредитным риском
Проблема управления риском в международной банковской теории и практике занимает одно из главных мест. При этом особое внимание уделяется кредитному риску, так как кредиты занимают значительную долю в составе активных операций любого коммерческого банка и являются одной из самых прибыльных и самых рискованных операций в наше время.
Специалисты связывают кредитный риск, прежде всего, с неспособностью или нежеланием клиентов вернуть долг, включая начисленные по договору проценты. Кредитоспособность - это желание, соединенное с возможностью, своевременно погасить выданное обязательство.
Главная задача управления рисками – это их минимизация в тех пределах, в которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура. Процесс управления кредитными рисками можно условно разделить на четыре этапа:
Идентификация и анализ кредитного риска (выявление всех возможных рисков, проведение подробной их классификации);
Оценка кредитного риска (анализ финансового положения заемщика и качества обслуживания заемщиком долга по ссуде);
Регулирование и минимизация кредитного риска;
Мониторинг и контроль кредитного риска (является сбор достоверной информации и ее регулярный анализ).
Своевременное и эффективное выполнение каждого этапа процесса управления является основой успешного регулирования и минимизации возникающих кредитных рисков.
Способы регулирования (минимизации) кредитных рисков:
Диверсификация рисков п.с. процесс распределения средств между различными объектами вложения в целях снижения рисков за счет возможности компенсации убытков от одного вида операций выигрышем от других.
Страхование - форма предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации возможного ущерба от ожидаемого проявления банковских рисков.
Резервирование предполагает создание специальных резервов на покрытие возможных потерь от возникновения и неблагоприятного развития рисковых ситуаций.
Под секьюритизацией понимается специальная финансовая техника, используя которую финансовые посредники получают возможность инвестировать в отдельные активы выбранной компании, не приобретая ее целиком или частично. К активам, которые подвергаются секъюритизации, относят в основном ипотечные и потребительские кредиты.
Аутсорсинг - это использование сторонних организаций, профессионально работающих с проблемными кредитами, т.е. коллекторских агентств.
Хеджирование основано на разнонаправленном движении доходности одного или разных видов активов. Сущность хеджирования состоит в закрытии открытых позиций валютно-финансовых инструментов однородными инструментами при помощи контрсделок.
Помимо постоянного мониторинга и контроля за состоянием заемщика, банк должен вести анализ своего кредитного портфеля, наблюдая за всеми тенденциями и особое внимание уделяя проблемным кредитам.