- •Эконометрика Учебно-методический комплекс
- •1. Цели и задачи дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Объем дисциплины
- •3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
- •3.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы
- •4. Содержание курса
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
- •Тема 5. Динамические регрессионные модели.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •6. Задания для самостоятельной работы студентов
- •6.1. Задачи Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.4.
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.8.
- •Задача 2.14.
- •Задача 4.1.
- •Задача 6.1.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6.
- •Вариант 7.
- •Вариант 8.
- •Вариант 9.
- •Вариант 10.
- •Вариант 11.
- •Вариант 12.
- •Вариант 13.
- •Вариант 14.
- •Вариант 15.
- •Вариант 16.
- •Вариант 17.
- •Вариант 18.
- •Вариант 19.
- •Вариант 20.
- •Вариант 21.
- •Вариант 22.
- •Вариант 23.
- •Вариант 24.
- •Вариант 25.
- •6.3. Примерные темы рефератов
- •7. Варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
- •Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.
- •Варианты контрольных работ.
- •8. Вопросы для подготовки к экзамену
- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •9.1 Литература
- •9.2 Методическое обеспечение дисциплины
- •9.3 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплин
- •10. Инновационные технологии, используемые в преподавании курса «эконометрика»
- •Эконометрика Учебно-методический комплекс
6.1. Задачи Задача 2.1.
По ежемесячным данным за 5 лет было построено уравнение зависимости оборота розничной торговли Российской Федерации продовольственными товарами (Y, млрд. руб.) отначисленной среднемесячной зарплаты одного работника (Х, рублей):
Y = 27,162 + 0,027∙X + ε R2 = 0,9843
(2,628) (0,001) R2adj = 0,9840
В скобках указаны значения стандартных ошибок коэффициентов.
Задание:
Проверьте гипотезу Н0: b1 = b2 = b3 = 0.
Что характеризует полученное значение коэффициента детерминации?
Что можно сказать о значимости включенного в модель фактора?
Дайте экономическую интерпретацию параметра модели.
Задача 2.2.
Для регрессионной модели получены следующие результаты дисперсионного анализа:
Дисперсионный анализ | |||||
|
Число степеней свободы (df) |
Сумма квадратов (SS) |
Оценка дисперсии на одну степень свободы (MS) |
F |
Значимость F |
Регрессия |
? |
45313,34 |
22656,67 |
? |
9,65E-16 |
Остаток |
21 |
? |
? |
|
|
Итого |
? |
47061,74 |
|
|
|
Задание:
Восстановите пропущенные значения.
Сколько наблюдений использовалось для построения модели? Сколько рассматривалось факторных признаков?
Проверьте значимость уравнения регрессии в целом.
Задача 2.3.
По данным задачи 2.2 определите значения коэффициента детерминации R2 и скорректированного коэффициента детерминации R2adj. Как можно интерпретировать полученное значение R2?
О чем свидетельствует значение показателя «Значимость F»?
Задача 2.4.
В таблице приведены исходные данные Y и расчетные значения , полученные по линейной модели множественной регрессии: Y = 123,35 + 0,53∙X1 - 9,89∙X2 + ε.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Y |
20 |
25 |
30 |
45 |
60 |
69 |
75 |
90 |
105 |
110 |
120 |
130 |
130 |
130 |
135 |
140 |
|
9,9 |
32,3 |
44,8 |
47,5 |
46,3 |
63,7 |
86,6 |
102,2 |
103,8 |
102,8 |
120,0 |
131,9 |
124,6 |
122,6 |
137,1 |
137,8 |
Задание:
По имеющимся данным заполните таблицу дисперсионного анализа.
Оцените адекватность построенного уравнения регрессии по значениям коэффициента детерминации R2, критерия Фишера F.
Оцените точность модели по значению средней относительной ошибки аппроксимации.
Задача 2.5.
По данным, представленным в таблице ниже, изучается зависимость объема валового национального продукта Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- потребление, млрд. долл., X2- инвестиции, млрд. долл.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Y |
14 |
16 |
18 |
20 |
23 |
23,5 |
25 |
26,5 |
28,5 |
30,5 |
X1 |
8 |
9,5 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16,5 |
17 |
18 |
X2 |
1,65 |
1,8 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,4 |
2,65 |
2,85 |
3,2 |
3,55 |
Задание:
Рассчитайте коэффициенты линейной модели множественной регрессии:
Y = b0 + b1∙X1 + b2∙X2 + ε
Оцените адекватность и точность построенного уравнения регрессии по значениям коэффициента детерминации R2, критерия Фишера F и средней относительной ошибки аппроксимации.