Вариант 22.

1. Для устранения мультиколлинеарности применяется:

а) переход к стандартизованным переменным;

б) включение фиктивных переменных;

в) метод присоединения наиболее информативных переменных.

г) инструментальные переменные.

2. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х₁, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х₂, тыс. руб.) получена следующая модель:

Y = 5933,100 + 0,916X₁ + 0,065X₂ + ε.

При увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем:

а) увеличится на 65 руб.

б) увеличится на 650 руб.;

в) увеличится на 0,065%;

г) увеличится на 6,5%.

3. Получено следующее уравнение регрессии в стандартизованной форме:

t_y = 0,19 t_x1 – 0,34 t_x2 + 0,51 t_x3 + ε.

Ранжируйте факторы в порядке убывания их влияния на результат:

а) X₃, X₁, X₂;

б) X₁, X₂, X₃;

в) X₃, X₂, X₁;

г) X₂, X₁, X₃.

4. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3 наблюдениям: 813,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;

б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;

в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной модели сказать нельзя.

5. При исследовании зависимости уровня заработной платы (y) от возраста сотрудника (x₁), стажа (x₂) и пола сотрудника (z) получено следующее уравнение :

Чему равна разница между средним уровнем заработной платы сотрудников со средним и высшим образованием:

а) 21577,1;

б) 6179,3;

в) 21577,1/6179,3;

г) 21577,1-6179,3.

6. Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. В данной модели параметр 0,81 представляет собой:

а) коэффициент эластичности объема производства по затратам капитала;

б) коэффициент эластичности объема производства по затратам труда;

в) линейный коэффициент корреляции между затратами капитала и затратами труда;

г) линейный коэффициент корреляции между затратами труда и объемом среднее относительное изменение результативного признака при изменении затрат труда на 1%.

7. Модель авторегрессии скользящего среднего АРСС(2,1) описывается уравнением:

а) y_t = b₀+ b₁y_t-1 + ε_t;

б) y_t = b₀+ b₁y_t-1 + b₂y_t-2 + ε_t – γ₁ε_t-1;

в) y_t = b₀+ b₁y_t-1 + ε_t – γ₁ε_t-1;

г) y_t = ε_t – γ₁ε_t-1 – γ₂ε_t-2.

8. Какой из перечисленных ниже методов следует применять для оценки параметров модели:

y_t = b₀x_t + b₁x_t-1 + b₂x_t-2 + b₃x_t-3 +… + ε_t.

а) метод Кохрейна-Оркатта;

б) метод Алмон;

в) метод Койка;

г) метод полиномов.

9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:

Y_t = 0,65∙X_t + 0,30∙X_t-1 + 0,10∙X_t-2 + 0,05∙X_t-3 + ε_t.

Параметр модели 0,65 является:

а) краткосрочным мультипликатором;

б) долгосрочным мультипликатором;

в) средним лагом;

г) медианным лагом.

10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t.

Перечислите эндогенные переменные:

а) Y_t-1, T_t, G_t;

б) С_t, Y_t, I_t, D_t;

в) С_t, Y_t, I_t, D_t, Y_t-1;

г) T_t.