Вариант 20.

1. При проверке адекватности модели получили, что значения коэффициента детерминации и критерия Фишера позволяют говорить об адекватности модели, тогда как по критерию Стьюдента коэффициентыb₁ и b₂ приходится признать незначимыми. Данный факт свидетельствует о том, что в модели присутствует:

а) автокорреляция;

б) мультиколлинеарность;

в) гетероскедастичность;

г) гомоскедастичность.

2. Проверка гипотезы Н₀: b_o = b₁ = b₂ = 0 позволяет:

а) оценить значимость уравнения регрессии в целом;

б) оценить значимость параметров модели: b_o, b₁, b₂;

в) проверить гипотезу об однородности исходных данных.

3. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х₁, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х₂, тыс. руб.) получена следующая модель:

Y = 5933,100 + 0,916X₁ + 0,065X₂ + ε.

Значение коэффициента детерминации составляет R² = 0,814. Какая доля вариации (в %) результативного признака Y объясняется вариацией входящих в модель факторных признаков:

а) 81,4;

б) 0,814;

в) 18,6;

г) 0,816.

4. Для проверки гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии, построенной по 36 наблюдениям, с помощью теста Голдфельда-Квандта были построены регрессионные модели по первым m наблюдениям и последним m наблюдениям. Затем получены значения суммы квадратов остатков этих моделей, рассчитано значение F-критерия Фишера, сопоставлено с табличным значением и сделан соответствующий вывод. Чему равно значение m:

а) 18;

б) 12;

в) 9;

г) 6.

5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d₁ (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d₂ (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d₃ (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b₀ + b₁d₁ + b₂d₂ + b₃d₃+ ε.

Чему равен среднемесячный объем потребления для осенних месяцев:

а) b₀;

б) b₀ + b₁;

в) b₀ + b₂;

г) b₀ + b₃.

6. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х₁, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х₂, тыс. руб.) выражается уравнением:

Y = 0,056 X₁^-0,858X₂^1,126 ε. При увеличении цены масла на 1% количество масла на душу населения в среднем:

а) увеличится на 0,858%;

б) уменьшится на 0,858%;

в) уменьшится на 1,126%;

г) увеличится на 1,126%.

7. Временной ряд, вероятностные свойства которого не изменяются во времени, называется:

а) стационарным;

б) однородным;

в) нестационарным;

г) интегрируемым.

8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Х_t, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Y_t = 0,55∙X_t + 0,25∙X_t-1 + 0,14∙X_t-2 + 0,09∙X_t-3 + ε_t.

Чему равен долгосрочный мультипликатор:

а) 0,55;

б) 0,25;

в) 0,80;

г) 1,03.

9. Модель спроса-предложения с учетом тренда записывается системой:

а) независимых уравнений;

б) одновременных уравнений;

в) рекурсивных уравнений.

10. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 3 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:

а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;

б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;

в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;

г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.