- •Эконометрика Учебно-методический комплекс
- •1. Цели и задачи дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Объем дисциплины
- •3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
- •3.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы
- •4. Содержание курса
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
- •Тема 5. Динамические регрессионные модели.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •6. Задания для самостоятельной работы студентов
- •6.1. Задачи Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.4.
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.8.
- •Задача 2.14.
- •Задача 4.1.
- •Задача 6.1.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6.
- •Вариант 7.
- •Вариант 8.
- •Вариант 9.
- •Вариант 10.
- •Вариант 11.
- •Вариант 12.
- •Вариант 13.
- •Вариант 14.
- •Вариант 15.
- •Вариант 16.
- •Вариант 17.
- •Вариант 18.
- •Вариант 19.
- •Вариант 20.
- •Вариант 21.
- •Вариант 22.
- •Вариант 23.
- •Вариант 24.
- •Вариант 25.
- •6.3. Примерные темы рефератов
- •7. Варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
- •Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.
- •Варианты контрольных работ.
- •8. Вопросы для подготовки к экзамену
- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •9.1 Литература
- •9.2 Методическое обеспечение дисциплины
- •9.3 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплин
- •10. Инновационные технологии, используемые в преподавании курса «эконометрика»
- •Эконометрика Учебно-методический комплекс
Вариант 4.
Проблема идентифицируемости – это проблема:
а) отбора факторов в модель;
б) получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений;
в) выбора формы связи;
г) статистического анализа модели и оценки ее параметров.
При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
(3,08) (9,74) (-2,44) (8,37)
В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 табличное значение tтабл= 2,07. Значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,746. Какое из следующих утверждений является верным:
а) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b2 указывает на тот факт, что данный коэффициент является незначимым;
б) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что коэффициент b2 является незначимым;
в) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b2 указывает на тот факт, что данный коэффициент является значимым;
г) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что ни один коэффициент модели не значим.
Модель зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США в стандартизованной форме имеет следующий вид:
ty = 0,53 tx1 – 2,98 tx2 + 0,38 tx3 + ε.
Какой фактор оказывает наименьшее влияние на результат:
а) X1;
б) X2;
в) X3;
г) невозможно определить.
Автокорреляция - это:
а) функциональная или тесная корреляционная зависимость между факторами, включенными в модель множественной регрессии;
б) зависимость последующих уровней ряда динамики от предыдущих;
в) равенство дисперсий остатков модели множественной регрессии.
Исследуется регрессионная зависимость расходов на мороженое от располагаемого личного дохода и времени года, используя наблюдения по кварталам. Сколько фиктивных переменных потребуется ввести для построения модели:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
Получена производственная функция Кобба-Дугласа Y = 0,66K0,23L0,81 ε. Если затраты труда увеличить на 1%, то объем производства в среднем:
а) увеличится на 0,23%;
б) увеличится на 0,81%;
в) увеличится на 0,19%;
г) не изменится.
Модель вида yt = ρ1yt-1 + εt - δ1εt-1 является моделью:
а) АР(1);
б) СС(1);
в) АРСС(1,1);
г) АРСС(1,2).
Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.
(9,2) (6,3) (3,5) (3,0)
В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли было выбирать величину лага, равную 3:
а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию Стьюдента;
б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;
в) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.
Какой метод применяется для оценки параметров модели, представленной сверхидентифицируемой системой одновременных уравнений:
а) метод наименьших квадратов;
б) косвенный метод наименьших квадратов;
в) обобщенный метод наименьших квадратов;
г) двухшаговый метод наименьших квадратов.
Структурная форма модели имеет вид:
где: Ct – совокупное потребление в период t, Yt – совокупный доход в период t, It – инвестиции в период t, Тt – налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t, Yt-1 – совокупный доход в период t-1. |
Сколько эндогенных переменных в данной системе:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.