- •Эконометрика Учебно-методический комплекс
- •1. Цели и задачи дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Объем дисциплины
- •3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
- •3.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы
- •4. Содержание курса
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
- •Тема 5. Динамические регрессионные модели.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •6. Задания для самостоятельной работы студентов
- •6.1. Задачи Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.4.
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.8.
- •Задача 2.14.
- •Задача 4.1.
- •Задача 6.1.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6.
- •Вариант 7.
- •Вариант 8.
- •Вариант 9.
- •Вариант 10.
- •Вариант 11.
- •Вариант 12.
- •Вариант 13.
- •Вариант 14.
- •Вариант 15.
- •Вариант 16.
- •Вариант 17.
- •Вариант 18.
- •Вариант 19.
- •Вариант 20.
- •Вариант 21.
- •Вариант 22.
- •Вариант 23.
- •Вариант 24.
- •Вариант 25.
- •6.3. Примерные темы рефератов
- •7. Варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
- •Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.
- •Варианты контрольных работ.
- •8. Вопросы для подготовки к экзамену
- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •9.1 Литература
- •9.2 Методическое обеспечение дисциплины
- •9.3 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплин
- •10. Инновационные технологии, используемые в преподавании курса «эконометрика»
- •Эконометрика Учебно-методический комплекс
Вариант 11.
По ежемесячным данным за 2 года была построена модель . После добавления данных еще за 6 месяцев коэффициенты новой модели существенно изменились, а коэффициент b3 изменил знак. Этот факт свидетельствует о том, что в модели присутствует:
а) автокорреляция;
б) мультиколлинеарность;
в) гетероскедастичность;
г) гомоскедастичность.
Проверка значимости отдельных параметров модели заключается в проверке гипотезыН0:
а) bo = 0;
б) bo = b1 = 0;
в) bo = b1 = b2 = 0;
г) bo =0; b1 =0; b2 = 0.
При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 64,12 + 0,37X1 – 3,18X2 + 2,56X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.
При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=2,58. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
Тест Чоу позволяет проверить гипотезу:
а) об отсутствии в модели автокорреляции любого порядка;
б) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними уровнями;
в) об однородности исходных данных;
г) об отсутствии гетероскедастичности в модели.
Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z1 (1 - регион A, 0 - в остальных случаях) и z2 (1 - регион B, 0 - в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b0 + b1z1 + b2z2 + ε.
Чему равен объем потребления продукта P в регионе C:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b0 + b2;
г) b1 + b2.
Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. Если затраты капитала увеличить на 1%, то объем производства в среднем:
а) увеличится на 0,23%;
б) увеличится на 0,81%;
в) увеличится на 100,23%;
г) не изменится.
Для оценки параметров модели АР(1) применяется:
а) метод наименьших квадратов;
б) косвенный метод наименьших квадратов;
в) процедура Дарбина;
г) пошаговая процедура присоединения.
Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = -5,0 + 1,5Xt + 2,0Xt-1 + 4,0Xt-2 + 2,5Xt-3 + 2,0Xt-4 + εt.
(2,2) (2,3) (2,5) (2,3) (2,4)
В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли было выбирать величину лага, равную 4:
а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию Стьюдента;
б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;
в) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.
Структурная форма модели имеет вид:
где: Сt – личное потребление в период t, St – зарплата в период t, Pt – прибыль в период t, Rt – общий доход в период t, Rt-1 – общий доход в период t-1, |
Сколько предопределенных переменных в данной системе:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.