- •Эконометрика Учебно-методический комплекс
- •1. Цели и задачи дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Объем дисциплины
- •3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
- •3.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы
- •4. Содержание курса
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
- •Тема 5. Динамические регрессионные модели.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •6. Задания для самостоятельной работы студентов
- •6.1. Задачи Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.4.
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.8.
- •Задача 2.14.
- •Задача 4.1.
- •Задача 6.1.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6.
- •Вариант 7.
- •Вариант 8.
- •Вариант 9.
- •Вариант 10.
- •Вариант 11.
- •Вариант 12.
- •Вариант 13.
- •Вариант 14.
- •Вариант 15.
- •Вариант 16.
- •Вариант 17.
- •Вариант 18.
- •Вариант 19.
- •Вариант 20.
- •Вариант 21.
- •Вариант 22.
- •Вариант 23.
- •Вариант 24.
- •Вариант 25.
- •6.3. Примерные темы рефератов
- •7. Варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
- •Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.
- •Варианты контрольных работ.
- •8. Вопросы для подготовки к экзамену
- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •9.1 Литература
- •9.2 Методическое обеспечение дисциплины
- •9.3 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплин
- •10. Инновационные технологии, используемые в преподавании курса «эконометрика»
- •Эконометрика Учебно-методический комплекс
8. Вопросы для подготовки к экзамену
Зарождение и формирование науки «эконометрика».
Назовите основные задачи эконометрики.
Основные этапы эконометрического моделирования. Проблемы эконометрического моделирования.
Виды эконометрических моделей. Модель спроса-предложения.
Исходные предпосылки построения регрессионных моделей.
Теорема Гаусса-Маркова. Классическая линейная модель множественной регрессии.
Метод наименьших квадратов для оценки параметров модели множественной регрессии.
Оценка точности и адекватности регрессионной модели.
Проверка значимости уравнения регрессии в целом и его коэффициентов?
Понятие мультиколлинеарности. Основные признаки и последствия мультиколлинеарности.
Понятие мультиколлинеарности. Основные признаки мультиколлинеарности и способы ее устранения.
Стандартизованная и естественная формы уравнения множественной регрессии. Интерпретация параметров.
Обобщенная линейная модель множественной регрессии в случае гетероскедастичности остатков. Взвешенный метод наименьших квадратов.
Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции: их преимущества и недостатки.
Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Докажите, что в случае обобщенной линейной модели множественной регрессии ОМНК-оценки вектора параметров более эффективны, чем МНК-оценки.
Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки.
Тест Голдфельда-Квандта на гетероскедастичность.
Тест Уайта на гетероскедастичность.
Тест Глейзера на гетероскедастичность.
Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции: их преимущества и недостатки.
Тест Бреуша-Годфри на наличие автокорреляции.
Тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции.
Понятие гетероскедастичности остатков. Оценка параметров модели в случае гетероскедастичности.
Неоднородность данных в регрессионном смысле. Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных.
Неоднородность данных в регрессионном смысле. Тест Чоу на неоднородность данных.
Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных.
Использование фиктивных переменных для анализа сезонных колебаний. Интерпретация коэффициентов модели, построенной только на фиктивных переменных.
Использование фиктивных переменных для измененяия угла наклона.
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Примеры нелинейных моделей регрессии.
Оценка параметров нелинейных моделей регрессии. Примеры нелинейных моделей регрессии.
Линейная и степенная модели множественной регрессии: интерпретация параметров.
Производственная функция Кобба-Дугласа: оценка параметров модели.
Производственная функция Кобба-Дугласа: эластичность объема производства.
Производственная функция Кобба-Дугласа: эффект от масштаба производства.
Идентификация временного ряда. Модели авторегрессии порядка р и модели скользящего среднего порядка q.
Марковский процесс (АР(1)) и процесс Юла (АР(2)): необходимые и достаточные условия стационарности.
Авторегрессионная модель первого порядка: оценивание параметров (значение ρ известно).
Авторегрессионная модель первого порядка: оценивание параметров (значение ρ неизвестно).
Авторегрессионная модель первого порядка: свойства автокорреляционной и частной автокорреляционной функций.
Нестационарные временные ряды.
Модель АРПСС(р, q, k).
Модели с распределенным лагом. Интерпретация параметров. Средний лаг. Медианный лаг.
Модели с распределенным лагом. Метод Алмон.
Модели с распределенным лагом. Метод Койка.
В чем заключается цель адаптивных методов прогнозирования? Изложите алгоритм адаптивных методов прогнозирования.
В чем заключается цель адаптивных методов прогнозирования? Что характеризует параметр адаптации?
Адаптивные методы прогнозирования. Метод экспоненциального сглаживания.
Адаптивные модели прогнозирования. Модель Брауна.
Покажите, что в модели Брауна экспоненциально-взвешенная скользящая средняя зависит от ошибки прогноза.
Адаптивные модели прогнозирования. Модель Хольта.
Покажите, что в модели Хольта коэффициенты модели зависит от ошибки прогноза.
Адаптивные модели прогнозирования с учетом сезонности.
Виды систем линейных уравнений. Структурная и приведенная формы модели.
Проблема идентифицируемости модели.
Необходимое условие идентифицируемости.
Достаточное условие идентифицируемости
Проблема идентифицируемости модели. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
Проблема идентифицируемости модели. Суть косвенного метода наименьших квадратов.
Модель спроса-предложения и ее модификации.
Модель спроса-предложения с учетом налога.
Модель спроса-предложения с учетом тренда.