Вариант 5.

1. Проблема спецификации модели – это проблема:

а) отбора факторов в модель;

б) получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений;

в) выбора формы связи;

г) статистического анализа модели и оценки ее параметров.

2. Проверка значимости в целом уравнения регрессии заключается в проверке гипотезыН₀:

а) b_o = 0;

б) b_o = b₁ = 0;

в) b_o = b₁ = b₂ = 0;

г) b_o =0; b₁ =0; b₂ = 0.

3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х₁ - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х₂ – численность безработных, млн. чел.; Х₃ – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 64,12 + 0,37X₁ – 3,18X₂ + 2,56X₃ + ε.

Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X₂:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;

в) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;

г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.

4. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3 наблюдениям: 813,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;

б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;

в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной модели сказать нельзя.

5. Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:

а) среднегодовая заработная плата сотрудника фирмы;

б) пол сотрудника фирмы;

в) стаж работы сотрудника фирмы;

г) уровень подготовки сотрудника фирмы.

6. При исследовании зависимости уровня заработной платы (y, долл. США) от возраста сотрудника (x₁), стажа работы (x₂) и пола сотрудника (z: 1-женщины, 0-мужчины) получено следующее уравнение Y = 29776 + 271,15x – 488,08z + ε:

Чему равна разница в уровне заработной платы между работающими на фирме мужчинами и женщинами:

а) 488,08 долл. США;

б) 271,15 долл. США;

в) в 488,08/271,15 раза;

г) в 271,15/488,08 раза.

7. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х₁, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х₂, тыс. руб.) выражается уравнением: Y = 0,056 X₁^-0,858X₂^1,126 ε. При увеличении дохода на душу населения на 1% количество масла на душу населения:

а) увеличится на 0,858%;

б) уменьшится на 0,858%;

в) уменьшится на 1,126%;

г) увеличится на 0,858/1,126%.

8. Для идентификации нестационарного временного ряда используется модель:

а) Бокса-Дженкинса;

б) Хольта;

в) скользящего среднего;

г) Хольта-Уинтерса.

9. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Х_t, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Y_t = 0,45∙X_t + 0,20∙X_t-1 + 0,15∙X_t-2 + 0,10∙X_t-3 + ε_t.

Чему равен краткосрочный мультипликатор:

а) 0,45;

б) 0,65;

в) 0,20;

г) (0,45-0,20).

10. Структурная форма модели имеет вид:

где: Сt – личное потребление в период t, St – зарплата в период t, Pt – прибыль в период t, Rt – общий доход в период t, Rt-1 – общий доход в период t-1,

Перечислите эндогенные переменные:

а) R_t-1, P_t, t;

б) С_t, S_t, R_t, R_t-1;

в) С_t, S_t, R_t;

г) P_t.