- •§ 2. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной величины
- •§ 3. Функция распределения двумерной случайной величины.
- •§ 4. Свойства функции распределения двумерной случайной величины
- •§ 5. Вероятность попадания случайной точки в полуполосу
- •§ 6. Вероятность попадания случайной точки в прямоугольник
- •§ 7. Плотность совместного распределения вероятностей непрерывной двумерной случайной величины (двумерная плотность вероятности)
- •§ 8. Нахождение функции распределения системы по известной плотности распределения
- •§ 9. Вероятностный смысл двумерной плотности вероятности.
- •§ 10. Вероятность попадания случайной точки в произвольную область
- •§11. Свойства двумерной плотности вероятности
- •§ 12. Отыскание плотностей вероятности составляющих двумерной случайной величины
- •§ 13. Условные законы распределения составляющих системы дискретных случайных величин
- •§ 14. Условные законы распределения составляющих системы непрерывных случайных величин
- •§ 15. Условное математическое ожидание
- •§ 16. Зависимые и независимые случайные величины
- •§ 17. Числовые характеристики системы двух случайных величин. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции
- •§ 18. Коррелированность и зависимость случайных величин
- •§ 19. Нормальный закон распределения на плоскости
- •§ 20. Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии
- •§ 21. Линейная корреляция. Нормальная корреляция
- •§ 1. Задачи математической статистики
- •§ 2. Краткая историческая справка
- •§ 3. Генеральная и выборочная совокупности
- •§ 4 Повторная и бесповторная выборки. Репрезентативная выборка
- •§ 5. Способы отбора
- •§ 6. Статистическое распределение выборки
- •§ 7. Эмпирическая функция распределения
- •§ 8. Полигон и гистограмма
- •§ 1. Статистические оценки параметров распределения
- •§ 2. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки
- •§ 3. Генеральная средняя
- •§ 4. Выборочная средняя
- •§ 5. Оценка генеральной средней по выборочной средней. Устойчивость выборочных средних
- •§ 6. Групповая и общая средние
- •§ 7. Отклонение от общей средней и его свойство
- •§ 8. Генеральная дисперсия
- •§ 9. Выборочная дисперсия
- •§ 10. Формула для вычисления дисперсии
- •§11. Групповая, внутригрупповая, межгрупповая и общая дисперсии
- •§ 12. Сложение дисперсий
- •§ 13. Оценка генеральной дисперсий по исправленной выборочной
- •§14. Точность оценки, доверительная вероятность (надежность). Доверительный интервал
- •§ 15. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения при известном σ
- •§ 16. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения при неизвестном σ
- •§ 17. Оценка истинного значения измеряемой величины
- •§ 18. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения σ нормального распределения
- •§ 19. Оценка точности измерений
- •§ 20. Оценка вероятности (биномиального распределения) по относительной частоте
- •§ 21. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения
- •§ 22. Метод наибольшего правдоподобия
- •§ 23. Другие характеристики вариационного ряда
- •§ 1. Условные варианты
- •§ 2. Обычные, начальные и центральные эмпирические моменты
- •§ 3. Условные эмпирические моменты. Отыскание центральных моментов по условным
- •§ 4. Метод произведений для вычисления выборочных средней и дисперсии
- •§ 5. Сведение первоначальных вариант к равноотстоящим
- •§ 6. Эмпирические и выравнивающие (теоретические) частоты
- •§ 7. Построение нормальной кривой по опытным данным
- •§ 8. Оценка отклонения эмпирического распределения от нормального. Асимметрия и эксцесс
- •§ 1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости
- •§ 2. Условные средние
- •§ 3. Выборочные уравнения регрессии
- •§ 4. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии среднеквадратичной регрессии по не сгруппированным данным
- •§ 5. Корреляционная таблица
- •§ 6. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии по сгруппированным данным
- •§ 7. Выборочный коэффициент корреляции
- •§ 8. Методика вычисления выборочного коэффициента корреляции
- •§ 9. Пример на отыскание выборочного уравнения прямой линии регрессии
- •§ 10. Предварительные соображения к введению меры любой корреляционной связи
- •§ 11. Выборочное корреляционное отношение
- •§ 12. Свойства выборочного корреляционного отношения
- •§ 13. Корреляционное отношение как мера корреляционной связи. Достоинства и недостатки этой меры
- •§ 14. Простейшие случаи криволинейной корреляции
- •§ 15. Понятие о множественной корреляции
- •§ 1. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая, простая и сложная гипотезы
- •§ 2. Ошибки первого и второго рода
- •§ 3. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия
- •§ 4. Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки
- •§ 5. Отыскание правосторонней критической области
- •§ 6. Отыскание левосторонней и двусторонней критических областей
- •§ 7. Дополнительные сведения о выборе критической области. Мощность критерия
- •§ 8. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей
- •§ 9. Сравнение исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной дисперсией нормальной совокупности
- •§ 10. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых известны (независимые выборки)
- •§ 11( Сравнение двух средних произвольно распределенных генеральных совокупностей (большие независимые выборки)
- •§ 12. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки)
- •§ 13. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной совокупности а. Дисперсия генеральной совокупности известна.
- •§ 14. Связь между двусторонней критической областью и доверительным интервалом
- •§ 15. Определение минимального объема выборки при сравнении выборочной и гипотетической генеральной средних
- •§ 16. Пример на отыскание мощности критерия
- •§ 17. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей с неизвестными дисперсиями (зависимые выборки)
- •§ 18. Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью появления события
§ 15. Понятие о множественной корреляции
До настоящего параграфа рассматривалась корреляционная связь между двумя признаками. Если же исследуется связь между несколькими признаками, то корреляцию называют множественной.
В простейшем слу- и чае число признаков я равно трем и связь между ними линейная:
z = ах + bу + с.
В этом случае возникают задачи:
1) найти по данным наблюдений выборочное уравнение связи вида
z = Ах+Ву+С, (*)
т. е. требуется найти коэффициенты регрессии A и В и параметр С;
2) оценить тесноту связи между Z и обоими признаками X, Y;
3) оценить тесноту связи между Z и Х (при постоянном Y), между Z и Y (при постоянном X).
Первая задача решается методом наименьших квадратов, причем вместо уравнения (*) удобнее искать уравнение связи вида
z—= А (х—)++В (у—),
где
;
.
х
|
nx
|
nxx
|
nxx2
|
nxx3
|
nxx4
|
nx
|
nxx |
nxx2 | |
1
|
8
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
48
|
48
|
48
|
1.1
|
33
|
6,73
|
36,3
|
39,93
|
43,93
|
48,32
|
222,09
|
244,30
|
268,73
|
1,2
|
9
|
7,5
|
10,8
|
12,96
|
15,55
|
18,66
|
67,50
|
81
|
97,20
|
50
|
—
|
55,1
|
60,89
|
67,48
|
74,98
|
337,59
|
373,30
|
413,93
|
Здесь rxz, ryz, rxy —коэффициенты корреляции соответственно между признаками Х и Z, Y и Z, Х и Y;
σx, σy, σz —средние квадратические отклонения.
Теснота связи признака Z с признаками X, Y оценивается выборочным совокупным коэффициентом корреляции
,
причем 0≤R≤1.
Теснота связи между Z и Х (при постоянном Y), между Z и Y (при постоянном X) оценивается соответственно частными выборочными коэффициентами корреляции:
;
.
Эти коэффициенты имеют те же свойства и тот же смысл, что и обыкновенный выборочный коэффициент корреляции, т. е. служат для оценки линейной связи между признаками.
Задачи
В задачах 1—2 даны корреляционные табл. 21 и 22. Найти:
а) rв; б) выборочные уравнения прямых регрессии; в) ηyx и ηxy.
Отв. к задаче 1. а) 0,636; б) =1,17x+16,78, =0,345у+1,67; в) ηyx =0,656, ηxy =0,651.
Таблица 21
1.
Y
|
x
| |||||
5
|
10
|
15
|
20
|
ny
| ||
10
|
2
|
—
|
—
|
—
|
2
|
5
|
20
|
5
|
4
|
1
|
—
|
10
|
8
|
30
|
3
|
8
|
6
|
3
|
20
|
12,25
|
40
|
—
|
3
|
6
|
6
|
15
|
16
|
50
|
—
|
—
|
2
|
1
|
3
|
16,67
|
nx
|
10
|
15
|
15
|
10
|
n=50
|
|
21
|
29,33
|
36
|
38
|
|
|
Таблица 22
2.
Y
|
x
| |||||||
65
|
95
|
125
|
155
|
185
|
215
|
ny
| ||
30
|
5
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5
|
65
|
40
|
4
|
12
|
—
|
—
|
—
|
—
|
16
|
87,5
|
50
|
—
|
8
|
5
|
4
|
—
|
—
|
17
|
101,18
|
60
|
—
|
1
|
5
|
7
|
2
|
—
|
15
|
145
|
70
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1
|
1
|
2
|
200
|
nx
|
9
|
21
|
10
|
11
|
3
|
1
|
n = 55
|
|
34,44
|
44,76
|
55
|
56,36
|
63,33
|
70
|
|
|
Отв. к задаче 2. а) 0,825; б) =0,23х+21,78, =2,92у—27,25; в) ηyx =0,859, ηxy =0,875.
В задачах 3—4 найти выборочные уравнения регрессии =Ах2+Вх+С по данным корреляционных табл. 23 и 24.
Таблица 23
Y
|
х
| |||
2
|
3
|
5
|
ny
| |
25
|
20
|
—
|
—
|
20
|
45
|
—
|
30
|
1
|
31
|
110
|
—
|
1
|
48
|
49
|
nx
|
20
|
31
|
49
|
n=100
|
Отв. =2,94x2+7,27х—1,25.
Таблица 24
Y
|
x
| ||
1
|
2
|
ny
| |
2
|
30
|
1
|
31
|
6
|
1
|
18
|
19
|
nx
|
31
|
19
|
n = 50
|
Отв. =0,39х2+2,49х—0,75.
Глава девятнадцатая
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ