66. Современные операции кб.

Делятся на 3 группы:

- традиционные банковские услуги:

=РКО, =кредиты, =депозиты, =валютообменные операции, =операции с ценными бумагами.

- нетрадиционные:

=факторинг, =форфейтинг, =трастинг, =лизинг.

-дополнительные (информационные)

Факторинг - переуступка банку не­опла­ченных долговых требований, возникающих между контрагентами в про­цессе реализации про­дукции, выполнения работ, оказания услуг, и является разно­видностью тор­гово-комиссионной операции, соче­тающейся с кредитова­нием. При этом речь идет обычно о краткосрочных тре­бованиях. Банк приобре­тает право требования платежа с покупателя продукции. Одновременно он кре­ди­тует оборотный ка­питал клиента и берет на себя его кредитный риск.

Трастинг - особая форма распоряжения собственности, опре­деляющую права на имуще­ство, передаваемое в трастовое управление, на рас­пределение прибыли, полу­ченной в результате этого управления, и представ­ляет собой отношение между учредителем траста, доверительным собственни­ком (распорядителем) и бене­фициаром.

Учредитель траста – физ. или юр. лицо, основавшее траст и (или) передавшее в него определенное имущество.

Распорядителем траста является лицо, назначенное учредителем для управления этим имуществом - трастовые департаменты (отделы) коммерче­ских банков.

Бенефициар – лицо, в пользу которого был заключен до­говор об учреж­дении траста. Им может быть как третье лицо, так и сам учреди­тель траста.

Форфейтинг – кредитование экспорта путем покупки коммерческих векселей без оборота на продавца.

Лизинг- сдача в долгосрочную аренду машин, оборудования.

Форфейтинг -  (англ. forfeiting) - форма кредитования внешнеэкономических операций в виде покупки у экспортера векселей, акцептованных импортером. При форфейтинге продавец переуступает свои требования к покупателю конкретному кредитному учреждению. Продавец покупает сразу всю сумму за вычетом процентов. При этом покупатель товаров ликвидирует свои долговые обязательства уплатой периодических обязательств. От обычного учета векселей банками форфейтинг отличается тем, что предполагает переход всех рисков по долговому обязательству к его покупателю - форфейтору. Форфейтинг позволяет сократить дебиторскую задолженность продавца, улучшить структуру баланса, ускорить оборот капитала. Хотя форфейтинг дороже банковского кредита, он стабилизирует ставки кредитования, упрощает оформление переуступки векселей и других долговых требований.

67. Управление активами и пассивами

Главная цель УАП – по средствам сбалансированного управления денежных средств и их размещением, обеспечить высокий уровень прибыли, оптимальный уровень риска, соблюдение нормативов ликвидности.

Система УАП прошла 3 этапа:

1 этап. Управление через активы (вложение активов в наиболее ликвидные операции)

2 эт. Управление через пассивы (оптимизация структуры обязательств КБ, Снижение затрат и увеличение прибыли)

3эт. Управление через активы и пассивы (интегрированный подход)

КУАП – комитет управления активами и пассивами

Функции КУАП:

- Определ. уровня и границ допустимого риска;

- Оценка величины достаточности капитала;

- принятие решений о хеджировании рисков;

- Оценка изменений расходов и доходов;

- Калькулирование цены банковских услуг;

- Оценка качества и структуры кредитного и инвестиционного портфелей.

При управлении УАП используется два метода:

1. Метод общего фонда (сначала собираются все пассивы банка, направляются в активы банка, а потом активы распределяются по направлениям) простой в применении, но имеет риск ликвидности.

2. Метод специального фонда (банк в банке) система планирования – формируется направление вложения средств (активы), а потом под каждое направление формируется ресурсная база. Меньше риск ликвидности, но сложный и требуется иметь стабильную ситуацию в стране.

Для УАП существует 2-е стратегии:

1. максимизация прибыли;

2. минимизация рисков.