- •Вопросы для подготовки к экзамену по дкб
- •1. Необходимость и функции денег. Роль денег в рыночной экономике.
- •2. Сущность и свойства денег как самостоятельной экономической категории. Эволюция видов денег.
- •3. Денежная масса в обороте и ее структура.
- •4. Денежный мультипликатор: понятие, механизм действия.
- •5. Предложение и спрос на деньги. Закон денежного обращения.
- •6. Предпосылки формирования и эволюция национальных денежных систем.
- •7. Денежная система России и ее элементы.
- •2] Виды денег и порядок их выпуска в обращение
- •4] Порядок, ограничения и регулирования денежного обращения
- •8. Элементы и эволюция мировой валютной системы.
- •1. Парижская валютная система 1867г.
- •2. Генуэзская валютная система 1922г.
- •3. Бреттон-Вудская валютная система 1944 г.
- •4. Ямайская валютная система 1976 г.
- •9. Валютные зоны и валютные союзы.
- •10. Денежный оборот: понятие, структура.
- •11. Понятие и виды эмиссии денег.
- •12. Принципы организации налично-денежного оборота. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве.
- •13. Структура безналичного денежного оборота, скорость движения денежных средств.
- •14. Система безналичных расчетов и ее элементы.
- •15. Формы международных расчетов.
- •16. Особенности организации денежного оборота в Российской Федерации.
- •17. Сущность и формы проявления инфляции.
- •18. Виды инфляции и факторы ее возникновения.
- •19. Социально-экономические последствия инфляции.
- •20. Государственная антиинфляционная политика и ее эффективность.
- •21. Особенности инфляции и антиинфляционной политики в России.
- •22. Проблемы повышения покупательной способности рубля и укрепления денежного обращения в Российской Федерации.
- •1) Общеэкономические
- •2) Финансово-кредитные
- •23. Формы и методы стабилизации денежного обращения.
- •24. Необходимость, сущность и функции кредита.
- •25. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений.
- •26. Формы и виды кредита в современной экономике. Свойства кредита.
- •27. Рынок ссудных капиталов.
- •28. Ссудный процент, его сущность, порядок исчисления.
- •29. Понятие и элементы системы кредитования.
- •30. Эволюция кредитной системы и формирование ее современной инфраструктуры.
- •31. Виды кредитных учреждений и особенности организации их функционирования.
- •32. Кредитный процесс и его стадии.
- •33. Кредитные инструменты и технологии предоставления банковских ссуд.
- •34. Обеспечение возвратности банковского кредита.
- •35. Международные кредитно-финансовые институты.
- •36. Понятие банковской системы и ее элементов. Типы банковских систем.
- •37. Современное состояние российской банковской системы и направления ее дальнейшего развития.
- •38. Мировой и российский опыт реструктуризации банковских систем.
- •39. Возникновение центральных банков и формы их организации.
- •40. Правовой статус, функции и операции Центрального банка рф.
- •41. Особенности функционирования Европейского Центрального банка.
- •42. Инструменты и механизм денежно-кредитного регулирования экономики.
- •43. Процентная политика Банка России.
- •44. Валютная политика Банка России.
- •45. Операции Банка России на открытом рынке.
- •46. Фонд обязательных резервов в Центральном банке рф: назначение, порядок формирования и использование.
- •47. Рефинансирование кредитных организаций Банком России.
- •48. Содержание надзорной функции Банка России.
- •49. Система страхования банковских депозитов.
- •50. Возникновение, сущность и функции коммерческих банков.
- •51. Виды пассивных операций российских коммерческих банков: их классификация и перспективы развития.
- •52. Активные операции российских коммерческих банков: их классификация и перспективы развития.
- •53. Внебалансовые операции российских коммерческих банков: их классификация и перспективы развития.
- •54. Принципы управления активами и пассивами коммерческих банков.
- •55. Риски в банковской деятельности.
- •56. Ликвидность банка: понятие и методы оценки.
- •57. Методы управления ликвидностью коммерческих банков.
- •58. Зависимость между ликвидностью, доходностью и риском финансовых инструментов.
- •59. Доходы и расходы коммерческого банка. Формирование результатов деятельности коммерческого банка.
- •60. Взаимоотношения коммерческого банка и органов банковского надзора.
54. Принципы управления активами и пассивами коммерческих банков.
Управление активами и пассивами− это постоянное сопоставление и регулирование показателей баланса кредитной организации с целью поддержания прибыльности и минимизации неоправданных рисков; это скоординированный процесс управления портфелем (балансом банка) и доходностью для достижения стратегических целей банка.
Управление активами и пассивами помогает решить проблемы:
привлечения средств (в том числе определения сроков и ставок),
распределения свободных средств,
вложений в основные средства,
поддержания собственного капитала и т.п.
Основная цельуправления активами и пассивами состоит в поддержании процентных доходов и валютного положения банка в заданных диапазонах, с условием сохранения ликвидных средств в разумных пределах.
Задачи управленияактивами и пассивами:
подборка и очистка исходных данных;
систематизация баланса, его структуры;
моделирование финансовых характеристик текущих счетов;
моделирование роста и развития баланса в зависимости от бизнес-стратегий и внешних факторов.
максимизацию прибыли в пределах заданных величин риска, установленных в финансовой стратегии.
Аналитическая задачауправления активами и пассивами состоит в оценке чувствительности подверженности баланса к различным изменениям одного или нескольких факторов, а также в количественной оценке влияния непредвиденных колебаний в одном или нескольких факторах.
Результатом операций управления активами и пассивамиможно считать создание эффективных страховых стратегий для реализации задач управления рисками и обеспечения согласованной, четкой и надежной отчетности.
55. Риски в банковской деятельности.
Под рисками банковской деятельностипонимается возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка.Риски в банковской практике - это опасность потерь банка при наступлении определенных событий.
Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.
Банковские риски обычно подразделяют на 3 категории:
1) финансовые (связаны с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов)
2) функциональные (возникают вследствие невозможности своевременно и в полном объеме контролировать финансово-хозяйственный процесс, анализировать соответствующую информацию; имеют отношение к любой операции и услуге, им подвержена деятельность каждого банка)
3) Прочие по отношению к банку внешние риски.
Но есть ("Банковские риски" под ред. Лаврушина) и более детальные классификации.
Критерий классификации |
Виды банковских рисков |
Уровень риска |
1) Риски на макроуровне отношений (связан с экономикой и политикой страны в целом) 2) Риски на микроуровне отношений (связаны с деятельностью конкретного банка) |
Характер банковского продукта, услуг и операций |
1) Риск по забалансовым операциям 2) Кредитный риск 3) Расчетный риск 4) Валютный риск 5) Операционный риск и др. |
Степень обеспечения устойчивого развития банка |
1) Риск несбалансированной ликвидности 2) Процентный риск 3) Риск потери доходности 4) Риск потери конкурентоспособности 5) Риск капитальной базы |
Факторы, образующие риск |
1) Внешние риски (политические, экономические, демографические, социальные, географические, прочие). 2) Внутренние риски (в основной и вспомогательной деятельности, связанные с активами или пассивами банка, с качеством управления и реализацией финансовых услуг) |
Сфера и масштаб действия риска |
1) Риск, исходящий от страны ("степень надежности" страны"). 2) Риск, связанный с деятельностью определённого типа банка (гарантии и состояние партнеров банка). 3) Риск, связанный с деятельностью центров финансовой ответственности. 4) Риск, исходящий от банковских операций, в том числе: – от группы операций определённого вида (совокупный риск); – от отдельных операций с определённым клиентом (индивидуальный риск) |
Время возникновения |
1) Ретроспективные риски (прошлые риски для прогноза будущих). 2) Текущие риски. 3) Перспективные риски |
Степень зависимости риска от банка |
1) Риск, зависимый от деятельности банка (отношения с клиентами и др. внутренние причины). 2) Риск, не зависимый от деятельности банка (политические и общеэкономические изменения, новые законы). |
Вид банка |
1) Риск специализированного банка (риск по спросу на спец. продукт банка). 2) Риск отраслевого банка (специализация на определенной категории клиентов - риск по отрасли). |
Величина риска |
1) Низкие риски 2) Умеренные риски 3) Полные риски (для кредитных операций: а) минимальный риск 0-25% потерь расчетной прибыли б) повышенный 25-50% в) критический 50-75% г) недопустимый 75-100% ) |
Состав клиентской базы |
1) Риск, исходящий от крупных, средних и мелких клиентов (для разных уровней клиентов разные источники риска). 2) Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов (зависит от развития отрасли) |
Характер учёта операций |
1) Риск по балансовым операциям (активные: из-за инфляции, портфельные риски, факторинговые и т.д.; пассивные: по формированию капитала и его увеличению). 2) Риск по внебалансовым операциям (чаще всего при гарантийной деятельности банка, невыполнению обязательств по сделкам) |
Для снижения рисков реализуется система управления банковскими рисками.Система управления банковскими рисками— это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.