Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Современные кредитные продукты. Учебное пособие

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 / 1411 12 13 14 > Следующая >>>

6.2.            

Любой кредит сопряжен с кредитным риском, который всегда несет кредитор. Этого риска невозможно полностью избежать, но его возможно минимизировать. Кредитный риск определяется как риск возникновения у кредитора убытков вследствие неисполнения должником взятых на себя финансовых обязательств. Уровень риска может быть различным, он может изменяться на разных стадиях кредитного процесса, поэтому кредитным риском необходимо управлять. Особенно внимательно следует относиться к управлению рисками потребительского кредитования. Это связано с тем, что юридическое лицо — заемщик, как правило, имеет расчетный счет в банке-кредиторе, и по ряду показателей банк пруденциально может обнаружить признаки появления финансовых проблем в организации. Мониторить таким же образом финансовое состояние заемщика физического лица намного сложнее.

В управлении кредитными рисками можно выделить оперативную оценку рисков, которая проводится на этапе выдачи ссуды, и последующий мониторинг по портфелям ссуд [7].

По новым кредитным продуктам банк устанавливает уровень риска, соответствующий его собственной стратегии, и учитывает при этом социально-экономические условия. Впроцессе анализа финансового состояния заявителя на кредитный продукт банк оценивает вероятность потерь по ссуде, и в зависимости от утвержденного уровня приемлемого риска принимается решение о возможности или невозможности выдачи кредита.

В кредитном процессе управление риском по портфелю потребительских кредитов осуществляется в соответствии с кредитной политикой банка и включает периодическую оценку выданных ссуд, регулирование резервов на возможные потери, а также проведение работы по проблемным ипросроченным кредитам. На этой стадии банк уже не может использовать превентивные способы, поэтому банки должны

101

обращать пристальное внимание на признаки ухудшения качества выданных ссуд и своевременно реагировать на возникновение угроз невозврата ссуженных денежных средств.

Статистические данные о банковском кредитовании свидетельствуют о том, что количество невозвращенных кредитов существенно больше в розничном кредитовании, чем вкредитовании юридических лиц. Поэтому наиболее актуальным сегментом в оценке кредитоспособности является разработка новых инструментов для оценки кредитов населению.

В современной банковской практике при оценке используются:

1) скоринг;

2) метод определения платежеспособности;

3) андеррайтинг [10].

Сравним возможности данных методов оценки (табл. 14).

Таблица 14





Метод оценки

Параметры

сравнения

Вид кредитования

Виды анализируемых показателей

скоринг

все виды кредитных продуктов

качественные количественные количественные

определение

платежеспособ-

ности

кредит на неотложные нужды

андеррайтинг

ипотечное кредитование

и качественные показатели

Документы для проведения оценки

Срок рассмотрения заявки

102

паспорт, заявлениеанкета

15–30 минут 1–14 дней 15–30 дней

паспорт, заявление-анкета, справка о доходах, копия налоговой декларации по ндфл и другие

документы по требованию банка

Окончание табл. 14

Метод оценки

Параметры

сравнения

Подразделение-исполнитель в банке

Изучаемые и оцениваемые показатели

Примечание: использование поправочного коэффициента не предусмотрено ни в одном из представленных методов оценки.

скоринг

кредитный департамент

доход, количество иждивенцев, наличие собственного имущества, стаж работы, должность, образование

определение

платежеспособ-

ности

кредитный департамент; служба безопасности; юридический департамент

источник дохода клиента, реальность, стабильность и размер доходов, сведения о наличии компенсирующих факторов, кредитоспособность поручителя

андеррайтинг

юридический отдел, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и другие

трудовая занятость, доходы и расходы клиента, качество предоставленного обеспечения

Сущность метода определения платежеспособности заключается в расчете среднемесячного дохода физического лица — заявителя. Платежеспособность определяется как произведение среднемесячного дохода, срока кредитования и коэффициента корректировки величины дохода. При изменении платежеспособности в период кредитования (например, достижение пенсионного возраста) общая платежеспособность будет представлять сумму платежеспособностей за разные периоды. Такие же расчеты проводятся в отношении поручителей по испрашиваемому кредиту.

Метод андеррайтинга позволяет оценить платежеспособность и кредитоспособность. Для этого собирается информация о трудовой занятости, доходах и расходах и качестве

103

предлагаемого обеспечения по испрашиваемому кредиту. В ипотечном кредите оценивают количественные показатели: а) отношение общей суммы ежемесячных обязательств к совокупному семейному доходу; б) достаточность денежных средств с учетом расходов на проживание, а также качественные показатели: а)доходы заявителя; б) кредитная история; в) обеспечение кредита. Особенности применения данного метода в том, что от аналитика требуется определенный опыт работы в этом виде деятельности и высокий уровень профессиональной компетентности, соответствующий пятому уровню квалификации «Профессионального стандарта по потребительскому кредитованию», утвержденного 14.11.2016 Приказом Минтруда № 646н.

Метод скоринга в сравнении с другими методами оценки имеет более широкое применение по отношению к разным видам кредитов и требует меньше времени, в силу чего способен обработать в единицу времени большое количество кредитных заявок. Такой метод обладает эластичностью по отношению к меняющимся условиям среды. Процесс анализа в скоринговой модели сопровождается построением дерева решений (рис. 7)

На рисунке показана методика присвоения баллов в зависимости от качественных показателей анализируемых параметров, где для примера представлены два параметра — возраст заявителя и его доход.

Сравнительная характеристика методов оценки позволяет сделать вывод об универсальности скоринга, поскольку он может быть использован для всех видов кредитов, а также имеет небольшой срок рассмотрения кредитной заявки.

В качестве примера применения скоринга представим практику розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО), который использует для оценки платежеспособности индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Метод скоринга заложен в аналитический инструмент «Индивидуальная карта».

Зайцева Е. В. Подходы к определению кредитоспособности // Мо-

лодой ученый. — 2016. — №9(113). — С. 554–557.

104

Рис. 7. Построение дерева принятия решений

с использованием скоринговой (балльной) оценки

Индивидуальная карта объединяет в себе все сильные стороны традиционного скоринга, а также учитывает особенности новых клиентов и характеристики кредитного портфеля банка. Результат оценки формируется в виде балла, который отражает вероятность дефолта заявителя на горизонте последующих 12месяцев.

В кредитном скоринге показатели, характеризующие заемщика, имеют количественную оценку, которые суммируются в конечном результате. Каждый из показателей имеет максимально возможное значение, которое выше для важных вопросов и ниже для второстепенных.

При этом заявитель представляет в банк следующие документы:

• паспорт гражданина РФ;

• пенсионное страховое свидетельство;

• свидетельство о браке;

105

• брачный контракт (если имеется);

• заграничный паспорт;

• водительское удостоверение;

• именная карта стороннего банка;

• о регистрации транспортного средства;

• свидетельство о регистрации недвижимости

Анализ с помощью скоринга осуществляется в несколько этапов. На I этапе собираются сведения о заявителе, которые он фиксирует в тест-анкете (табл. 14).

Таблица 14



Показа-

тель

1. Пол Мужской 0 5. Ижди-

2. Возраст 20–30 лет 1 1 –1

3. Семейное положение

4. Брачный контракт

Ответы

Женский 1 Нет –3

30–45 лет 1 2 –2 45–60 лет 1 3 –3

Женат (замужем)

Холост (не замужем)

Разве ден(а) 0 У род-

Вдовец(ва) 0 7. Место Есть 1 Нет 0 Другой

Количество баллов

1 6. Прожи-

1 По найму 1

Показа-

тель

венцы, из них дети

вает

проживания (регистрация)

Ответы

Есть 0

В собственном жилье

ственников

Городская прописка

регион

Количество баллов

Максимальная сумма баллов на I этапе скоринга — 10 бал-

лов.

На II этапе банк изучает сведения о занятости заемщика

(табл. 15).

106



Таблица 15

Наимено-

вание

1. Образование

2. Среднемесячные расходы по отношению к доходам семьи, %

Варианты

ответа

Среднее 0 3. Место

Среднее специальное

Высшее 2 Работа

До 50 3 4. Должность Топ-

50–80 0 Руководи-

Более 80 –3 Сотрудник

Кол-во баллов

1 Работа по

Наимено-

вание

занятости

5. Сотрудничество

Ответы

Собственное дело

найму

в бюджетной сфере

менеджер

тель Служащий 1

Сотрудник банка

корпоративного канала банка

Кол-во баллов

Максимальная сумма баллов на II этапе скоринга — 16 бал-

лов.

Заявитель представляет документы, подтверждающие доходы и занятость. Проверка занятости происходит путем проверки отчислений в Пенсионный фонд РФ по номеру страхового пенсионного свидетельства.

На III этапе скоринга осуществляется проверка кредитной истории заявителя. Если он получал когда-либо кредит, то заявителю прибавляется 1 балл, если не получал, то 0 баллов. При имеющихся непогашенных кредитах сумма баллов уменьшается на 5 баллов, а при их отсутствии прибавляется 1 балл.

107

На IV этапе скоринга оцениваются активы и обязательства

заемщика (табл. 16).

Таблица 16



Наименование Ответ

1. Среднемесячный размер заработной платы за последние 6 месяцев, тенденция к ее изменению

2. Динамика заработной платы

до 15

000

15000–

30000

> 50 000 6 Ценные

30000–

50000

Растет 3 Удержания по

Ста-

бильная

Снижа-

ется

Кол-во баллов

Характери-

стика

0 3. Прочие

источники дохода, наличие

3 Доходы от

других доходных вложений (наличие ценных бумаг, вкладов)

5 4. Наличие

обязательств, уменьшающих доходы (платежи по кредиту и прочие

2 Страховые

задолженности, включая

0 Плата за обу-

алименты)

Варианты ответа

Дополнительная заработная плата

сдачи имущества в аренду

Вклады 2

бумаги Прочие

доходы Алименты –2

Обязательства по кредиту

решению суда

выплаты

чение

Кол-во баллов

–3

–1

–2

Показатели, необходимые для оценки финансовых возможностей заявителя, отражают разные стороны жизни и деятельности заявителя (табл. 17).

108

Таблица 17



Показатели Условные обозначения

1. Прожиточный минимум в регионе кредитования

2. Лица на содержании, количество Л Доходы —

3. Средняя зарплата за последние 3 мес.

4. Годовая сумма прочих регулярных доходов, учитываемых как источники погашения кредита

5. Итоговый среднемесячный доход Сд = 3 + Пд/12 Расходы —

6. Расходы на содержание Рс = (Л + 1)·Пм

7. Ежемесячная плата за квартиру (при приеме, аренде)

8. Годовая плата за учебу пу

9. Годовая сумма взносов по добровольному страхованию

10. Платежи в погашение текущей задолженности по займам, кредитам, процентам по ним (средние за последние 3 мес.)

11. Прочие расходы (алименты, вычеты по решению суда и т. п.), средние за последние 3 мес.

12. Итоговый среднемесячный расход

13. Среднемесячный располагаемый доход

Характеристика Значение

Доля ежемесячного платежа Дп = Мп/Рд 100 (1 – Дп)

Ср = Рс + Пк + Пл +Пр +

Пм

Пд

Пк

Вс

Пл

Пр

+ (Пу + Вс)/12

Рд = (Сд – Ср)

Оценка

по критерию

На V этапе скоринга осуществляется балльная оценка имеющегося у заявителя и документально подтвержденного имущества, которое позволяет присвоить ему баллы по следующей школе: приватизированная квартира — 3 балла; соб-

109

ственный дом, дача — 2 балла; садовый (дачный) участок — 1балл; автомобиль — 2 балла; катер или яхта — 3 балла; прочее — (–1) балл. Если объекты собственности застрахованы, клиенту дополнительно присваивается 3 балла. Максимальное количество баллов на данном этапе скоринга — 14 баллов.

Оценки достаточности имущества производится по пока-

зателям табл. 18.

Таблица 18





Наименование Условные обозначения

1. Вклады В

2.1. Ценные бумаги Цб

2.2. Оценка ценных бумаг Оцб = Цб/2

3.1. Собственная квартира Кв

3.2. Страховая сумма Кс

3.3. Оценка квартиры Ок = min{Kb, Кс}

4.1. Собственный дом Сд

4.2. Страховая сумма Дс

4.3. Оценка дома Од = min{Сд, Дс}

5.1. Дача Дч

5.2. Страховая сумма Дчс

5.3. Оценка дома Одч = min{Дч, Дчс}

6.1. Автомобиль А

6.2. Страховая сумма Са

6.3. Оценка автомобиля Оа = min{А, Са}

7.1. Иное имущество Ии

7.2. Страховая сумма Си

7.3. Оценка иного имущества Ои = min{Ии, Си}

8. Имущество Им = В+ Оцб + Ок + Од + Одч + + Оа + Ои

Характеристика Значение

Достаточность имущества Ди = Им/Кр 5* – Ди

Оценка

по критерию

На VI этапе скоринга банк изучает сведения о запрошенных

условиях кредита также по балльной шкале, присваивая зая-

110

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 / 1411 12 13 14 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]