Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Привлеченные средства частных лиц в банках России. Статистический анализ. Монография
.pdf
72
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
Таблица 2.6
Общий объем вкладов физических лиц
Объем вкладов физических лиц в рублях
за период с 2000 по 2008 г. (на начало года)
Показатели динамики объема вкладов населения
Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Темп роста (к 2000 г.), % 150,9 229,7 348,4 505,3 658,2 917,0 1262,8 1709,9
Темп роста (к предыдущему году), % 150,9 152,3 151,7 145,0 130,3 139,3 137,7 135,4
Темп роста (к 2000 г.), % 150,2 220,1 320,1 519,6 719,4 1026,6 1560,0 2204,3
Темп роста (к предыдущему году), % 150,2 146,5 145,4 162,3 138,5 142,7 152,0 141,3
Объем вкладов физических лиц в иностранной валюте
Темп роста (к 2000 г.), % 152,0 249,3 406,9 475,0 530,4 688,3 644,7 682,0
Темп роста (к предыдущему году), % 152,0 164,0 163,2 116,8 111,7 129,8 93,7 105,8
2.3. Статистический анализ объема и структуры
73
вкладов в иностранной валюте был самым высоким в период с 2000 по 2009 г.
Таблица 2.7
Периоды предпочтений населения относительно
валюты вложения средств в банковскую систему
Российской Федерации
Период Среднегодовой темп роста вкладов, %
всех в рублях в валюте
2000–2003 151,6 147,3 159,6
2004–2007 137,5 147,1 110,9
с 2008 г. 107,1 98,5 164,9
Оценка временной структуры вкладов физических лиц
позволяет выявить предпочтения населения относительно
сроков привлечения средств.
Структуры рублевых и валютных вкладов физических
лиц по срокам привлечения по состоянию на 1 января 2008 г.
очень схожи между собой (табл. 2.8).
Таблица 2.8
Структура вкладов населения в рублях и иностранной
валюте по состоянию на 1 января 2008 г.,%
Вид вклада населения В рублях В валюте
До востребования 19,0 15,4
До 30 дней 0,1 0,4
От 31 до 90 дней 1,2 2,2
От 91 до 180 дней 3,5 4,2
От 181 дня до 1 года 13,2 17,9
От 1 года до 3 лет 55,3 55,1
От 3 лет и выше 7,7 4,8
В обеих структурах преобладают долгосрочные вклады
(от 1 года до 3 лет), на долю которых приходится около 55%
всех вкладов населения. Крайне мала доля краткосрочных
вкладов (до 30 дней и от 31 дня до 90 дней).
74
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
За период с 1 января 2000 по 1 января 2008 г. наибольшими показателями роста характеризовались вклады населения: на срок от 181 дня до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет. Наименее предпочтительными для привлечения
вкладов являлись сроки от 31 дня до 90 дней и от 91 дня до
181 дня (табл. 2.9).
Таблица 2.9
Динамика вкладов населения по срокам привлечения
за период с 2000 по 2008 г.
Вид
вклада населения
До востребования +13,9 +3,4
До 30 дней +13,3 +1,2
От 31 дня до 90 дней +2,9 +2,9
От 91 дня до 180 дней +1,5 –1,3
От 181 дня до 1 года +63,2 +8,1
От 1 года до 3 лет +405,1 +58,3
Свыше 3 лет +203,0 +11,9
Изменение вкладов в 2008 г.
по сравнению с 2000 г.
(+ увеличение, – уменьшение), раз
в рублях в валюте
Анализ структурных изменений, имевших место во вкладах по срокам их привлечения за период с 1 января 2000
по 1 января 2008 г., позволяет отметить высокую степень
подвижности структуры вкладов физических лиц по срокам
привлечения (табл. 2.10).
Структура рублевых вкладов по отношению к 2000 г.
изменилась на 85,4%, структура валютных вкладов – на
76,9%. Обе структуры демонстрируют неустойчивость до
2005 г. С 2005 г. подвижность структур замедлилась и по-
следние два года остается относительно стабильной, изменяясь на 1,5–3,0%.
Сильное относительное изменение структуры рублевых
вкладов населения по срокам привлечения (на 85,4%) было
обусловлено значительными абсолютными изменениями
долей каждой структурной части.
2.3. Статистический анализ объема и структуры
Значения интегрального коэффициента Гатева
для структуры вкладов физических лиц в рублях
и в валюте по срокам привлечения за период
с 2000 по 2008 г.
75
Таблица 2.10
Год Вклады физических лиц
в рублях
К
Гатева
к предыдуще-
му году, %
К Гатева
к 2000 г., %
Вклады физических лиц
в валюте
К Гатева
к предыдущему
году, %
К Гатева
к 2000 г., %
2001 18,7 18,7 8,5 8,5
2002 28,0 43,1 14,0 20,2
2003 18,0 58,5 28,6 45,5
2004 11,6 69,9 22,4 62,0
2005 19,2 80,8 13,7 70,9
2006 4,7 83,4 4,7 73,9
2007 3,1 84,5 6,7 76,4
2008 2,6 85,4 1,6 76,9
Наибольшие изменения коснулись вкладов от 1 года
до 3 лет (их удельный вес увеличился на 52,3 процентных пункта), и вкладов на срок от 91 дня до 180 дней (их
удельный вес уменьшился на 48,5 процентных пункта).
Неизменным остался только удельный вес вкладов до
30 дней, но величина его в общей структуре крайне незначительная (0,1%).
Вследствие влияния
финансового кризиса предпочтения вкладчиков изменились, что привело к изменению тенденции развития рынка вкладов физических лиц
(табл. 2.11).
В рублевых вкладах положительными темпами роста
за 2008 г. характеризовались только долгосрочные вклады. Остальные виды вкладов либо размещались в валюте,
либо изымались населением для целей текущего потребления.
76
Динамика вкладов населения по срокам привлечения
Вид вклада населения Изменение вкладов за 2008 г.
До востребования –10,2 +26,1
До 30 дней –29,5 +15,0
От 31 дня до 90 дней –41,4 +52,9
От 91 дня до 180 дней –18,6 +65,7
От 181 дня до 1 года –15,1 +51,2
От 1 года до 3 лет +5,9 +82,1
Свыше 3 лет +5,3 +52,9
Всего:
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
Таблица 2.11
за 2008 г.
(+ увеличение, – уменьшение), %
в рублях в валюте
–1,5 +64,9
2.4. Статистическое моделирование
и прогнозирование объемов вкладов
по срокам привлечения
Целью моделирования и прогнозирования объемов вкладов физических лиц являлась разработка по каждому сроку
привлечения адекватных моделей, обладающих прогнозными свойствами.
Прежде всего учитывалось то, что с 1 февраля 2008 г.
были произведены изменения
1
алгоритмов расчета пока-
зателей, направленных на приближение их к требованиям международных стандартов финансовой отчетности,
а также упорядочение системы статистических показателей,
публикуемых Банком России. Изменения коснулись сберегательных сертификатов, которые с 1 февраля 2008 г. стали
учитываться и отражаться в отчетности в составе вкладов
физических лиц. Для обеспечения корректности оценки ди-
1
Положение Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
2.4. Статистическое моделирование и прогнозирование объемов...
77
намики и возможности моделирования и прогнозирования
значения вкладов физических лиц в рублях были пересчитаны в соответствии с изложенными изменениями за период с 1 января 2000 по 1 декабря 2007 г. (приложение 1). Для
пересчета использовались «Данные об объемах привлеченных банковских вкладов (депозитов)» и «Данные об объеме
выпущенных кредитными организациями сберегательных
(депозитных) сертификатов
и облигаций» Центрального
банка за период с 1 января 2000 по 1 декабря 2007 г. Такой
пересчет позволил получить сопоставимые данные за 96 периодов (8 лет по 12 месяцев) и возможность прогнозировать
объемы вкладов населения с учетом требований международных стандартов.
Более того, получение таких длинных рядов динамики
дало возможность применения различных статистических
методов прогнозирования и выбора
того из них, который
лучше описывает динамику вкладов физических лиц и обладает наиболее эффективными прогнозными свойствами.
Статистическими методами прогнозирования, используемыми для сравнительного анализа, были выбраны модели
кривых роста, адаптивные модели, модели ARIMA.
С целью выявления наиболее подходящего метода прогнозирования для описания динамики вкладов физических
лиц по отношению к
рублевым вкладам до востребования
были применены все три метода. С помощью каждого из
методов была найдена адекватная модель, описывающая динамику ряда, и выполнен прогноз на период с 1 января 2008
по 1 июня 2008 г. Далее прогнозные значения, полученные с
помощью каждого метода, были сверены с реальными данными за этот период, уже опубликованными
Центральным
банком. С помощью расчета ошибок прогноза была выбрана модель, прогнозные значения которой оказались наиболее близкими к реальным данным.
На рисунке 2.4 представлена диаграмма рассеяния рублевых вкладов до востребования за период с 1 января
2000 по 1 декабря 2007 г. Графический анализ исходного
временного ряда свидетельствовал о наличии трендового
компонента: наглядно выражена
тенденция роста объемов
78
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
вкладов физических лиц до востребования. Построение автокорреляционной, частной автокорреляционной функций
и автокорреляционной функции первых разностей (приложение 3) указывало на наличие сезонности в привлечении
вкладов до востребования с периодом 12 месяцев. Таким
образом, во всех методах прогнозирования при построении
моделей учитывалась сезонная составляющая.
Рис. 2.4. Динамика вкладов физических лиц
до востребования в рублях за период
с 1 января 2000 по 1 декабря 2007 г.
Прогнозирование объемов вкладов до востребования с
помощью построения кривых роста было выполнено в сле-
дующей последовательности
1
.
1. Оценивание сезонной составляющей с учетом харак-
тера сезонности (аддитивной или мультипликативной).
1
Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических
процессов. Статистические методы и модели: учеб. пособие. М.:
Маркет ДС Корпорейшн, 2007. 192 с. (далее цит.: Дуброва Т.А.
Прогнозирование социально-экономических процессов…).
2.4. Статистическое моделирование и прогнозирование объемов...
79
2. Декомпозиция (сезонная корректировка) исходных
данных.
3. Расчет параметров тренда на основе десезонализиро-
ванного ряда.
4. Моделирование исходного ряда динамики с учетом
трендовой и сезонной составляющих.
5. Оценка точности и адекватности модели и использо-
вание ее для прогнозирования.
Наиболее приемлемой оказалась кубическая модель с
мультипликативной формой сезонности. Расчет модели
представлен в приложении 2. На
рисунке 2.5 приведена диаграмма рассеяния вкладов физических лиц до востребования с наложенной кубической моделью тренда.
Анализ качества модели был осуществлен с помощью
относительной ошибки аппроксимации, средней квадратической ошибки уравнения, отношения
Sy
(табл. 2.12).
y
Рис. 2.5. Кубическая модель тренда для объема вкладов
физических лиц до востребования в рублях
80
y
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
Таблица 2.12
Характеристики точности кубической модели
с мультипликативной формой сезонности
Форма
сезонности
Мультипликативная
Модель
Y = 1,7493x³ –
– 151,13x² +
+5740,2x +
+ 45627
Sy
% Ā
ошибка
апроксимации,
Относительная
6,2 13 947,4 5,6
ошибка,
Средняя
млн рублей Sy
квадратическая
· 100 %
Несмотря на положительные характеристики точности
полученной тренд-сезонной модели, адекватной ее признать было нельзя, так как не подтвердилась гипотеза о случайности, нормальности и независимости остатков.
И хотя данный статистический метод не подошел для
прогнозирования объемов вкладов населения до востребования, однако он позволил получить индексы сезонности
и выявить сезонные
закономерности в привлечении этого
вида вкладов (рис. 2.6).
Было установлено, что максимальное число вкладов
до востребования привлекается в июле и августе, спад в
привлечении приходится на февраль–апрель и ноябрь–
декабрь.
Следующими для прогнозирования объемов вкладов до
востребования были применены адаптивные модели, осно-
ванные на экспоненциальном сглаживании. Проведенные
ранее исследования ряда
позволили сделать вывод о мультипликативном характере сезонных колебаний. Для анализа ряда была выбрана модель Хольта – Уинтерса, которая
представляет собой объединение параметрической модели линейного роста Хольта и сезонной модели Уинтерса.
2.4. Статистическое моделирование и прогнозирование объемов...
Рис. 2.6. Сезонная волна в привлечении рублевых вкладов
населения до востребования
81
Прогноз по модели Хольта – Уинтерса на τ шагов вперед
определяется выражением
1
:
ŷτ(t) = (â1,t + τâ,t)ƒt – l + τ,
где â1,t и τâ,t – текущие оценки коэффициентов в модели
линейного роста;
τ – время упреждения прогноза;
ƒt, ƒt – 1, ... ƒt – l + 1 – мультипликативный сезонный
фактор;
l – количество фаз в полном сезонном цикле (для еже-
месячных наблюдений l = 12).
Оптимальные значения параметров адаптации нахо
дились в пакете STATISTICA путем перебора возможных
комбинаций на сетке значений и были выбраны по критерию минимизации суммы квадратов ошибок: Alpha = 0,7;
Delta = 0,3; Gamma = 0,2. Расчет модели приведен в приложении 3. Модель можно было признать адекватной, так
1
Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических про-
цессов…
-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]