Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Привлеченные средства частных лиц в банках России. Статистический анализ. Монография
.pdf
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
52
Окончание табл. 1.23
1234
Собственные средства
(капитал)
Кредиты и прочие
размещенные средства,
предоставленные
нефинансовым организациям
и физическим лицам
Вклады физических лиц 7471,6 7 158,5 7784,7
Средства, привлеченные
от предприятий
и организаций
5727,5 5619,3 5835,7
22 541,6 22 069,0 23 014,2
12 016,7 11 574,5 12 458,9
В соответствии с прогнозом можно сделать вывод, что
банковский сектор Российской Федерации продолжит динамично развиваться и его вклад в эффективность экономики
будет увеличиваться. Темпы роста основных показателей в
2009 г. останутся ниже докризисных значений, однако выше
показателей 2008 г., характеризующегося началом финансового кризиса (табл. 1.24).
Ориентируясь на прогнозируемые темпы роста 2010 г.,
можно предположить, что будет происходить повышение
капитализации банковского сектора, увеличение объемов
привлечения средств как населения, так и предприятий и
организаций, а следовательно, и дальнейшее развитие кредитования.
Подводя итог анализа текущего состояния банковской
системы Российской Федерации за период с 1999 по 2009 г.,
можно выделить следующие ключевые положения.
1. В сложившейся в настоящее
время банковской системе России лидирующие позиции занимают банки, контролируемые государством; крупные частные банки из числа
200 крупнейших по величине активов; и банки, контролируемые иностранным капиталом.
2. Преобладающей организационно-правовой формой
банков является акционерная, на долю которой приходится
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей
(прогноз)
Таблица 1.24
по отношению к предыдущему году, %
53
2005 2006 2007 2008 2009 2010
145,3 140,3 147,3 153,0 134,5 136,4
130,4 139,4 138,0 135,4 114,5 126,5
136,9 143,7 152,6 147,2 124,4 136,9
Российской Федерации
Цепные темпы роста основных показателей банковского сектора
Показатель На начало года
средства, предоставленные
нефинансовым организациям
и физическим лицам
Вклады физических лиц
Средства, привлеченные
Активы (пассивы) 127,3 136,6 144,0 144,1 139,2 135,1
Собственные средства (капитал) 116,2 131,2 136,3 157,8 142,7 150,3
Кредиты и прочие размещенные
от предприятий и организаций
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
54
65,5% кредитных организаций, большая часть из которых
действует в форме ОАО (38,5%).
3. Основную часть (30,6%) банковской системы Рос-
сийской Федерации составляют кредитные организации с величиной уставного капитала 300 млн руб. и выше. Величина
уставного капитала 71% кредитных организаций выше 60
млн руб. На современном этапе развития для банковской системы России характерна тенденция к укрупнению
величи-
ны уставного капитала кредитных организаций.
4. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора составляет 91,6%, а доля 5 крупнейших банков – 42,3%.
Вместе с тем наличие в банковской системе значительного
числа средних и малых кредитных организаций обуславливает невысокий уровень концентрации активов банковской
системы Российской Федерации.
5.
Период с 1999 по 2009 г. характеризуется устойчивой
тенденцией к сокращению числа кредитных организаций
банковской системы Российской Федерации, связанной
с крупномасштабной ликвидацией и процессами слияния
и поглощения банков, и небольшим пополнением банковской системы новыми кредитными организациями. В связи
с этим основную долю (81,1%) действующих банков, составляют банки, созданные в период с 1990 по
1994 г., который в Российской Федерации характеризовался наибольшими показателями экономического спада. Банков, созданных
в период с 1999 по 2008 г., в настоящее время функционирует всего 9,0%.
6. На фоне сокращения количества самостоятельных
банков происходит изменение организационной структуры
коммерческих организаций банковской системы России в
сторону роста числа внутренних структурных подразделений как наименее
затратных и быстро окупаемых. Они
компенсируют уход с рынка банковских услуг самостоятельных кредитных организаций и их филиалов, а также неравномерность распределения кредитных организаций по
территории Российской Федерации в части предоставления
услуг населению.
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей
55
7. До начала финансового кризиса банковский сектор
развивался высокими темпами, вследствие такой динамики увеличивался его вклад в эффективность экономики
России.
Несмотря на положительные тенденции, выявлены сле-
дующие слабые стороны развития банковского сектора.
1. Сравнительный анализ России с другими странами
по основным макроэкономическим показателям свидетельствует, что по отношению объемов банковских акти
-
вов к ВВП Россия существенно отстает от развитых стран.
Совокупные активы всех банков России можно сопоставить
только с 25-м по величине активов банком в мире. Активы
каждого из самых крупных мировых банков превышают
совокупные активы банковской системы России почти в
3 раза.
2. Насущной проблемой является недокапитализация
банковского сектора. Доля собственных
средств (капитала)
банковского сектора Российской Федерации по отношению к ВВП на начало 2008 г. составила 8,1%. Совокупный
капитал всех банков банковской системы России сопоставим с капиталом одного американского банка Bank
of America Corp, занимающего лидирующую позицию в
мире. А крупнейший банк России – Сбербанк России – по
данным рейтинга журнала The Banker по размеру капитала находится лишь
на 66-м месте в мире. Значительные
ресурсы государства и его готовность наращивать капиталы Сбербанка и других крупнейших государственных
банков делают проблему недостаточной капитализации
для таких банков менее существенной. Рост частных банков опережает финансовые возможности их акционеров,
которым требуется проводить свежие вливания в капитал
в размере, необходимом для поддержания роста
бизнеса.
Капитализация за счет внутренних ресурсов (прибыли) по
своим масштабам недостаточна для поддержания темпов
развития бизнеса. Как следствие, остро встает вопрос о
неспособности этих банков конкурировать с крупнейши-
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
56
ми российскими банками и происходит их уход с рынка
банковских услуг.
3. Углубление интеграции России в мировую экономику ведет к упрощению и активизации проникновения
иностранных банков в нашу страну. Одной из ключевых
тенденций развития банковской системы России на современном этапе является расширение присутствия иностранного капитала на рынке банковских
услуг. За период
с 1999 по 2008 г. количество кредитных организаций со
100%-ным иностранным участием выросло в 3,5 раза, с
50%-ным участием – почти в 2 раза, филиальная сеть уве-
личилась в 42 раза. В результате доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы России
выросла в 4,7 раза и составила по состоянию на 1 января
2008
г. 25,1%.
4. Несмотря на важность вкладов физических лиц как
инвестиционного ресурса и невзирая на значительный рост
(с 6,2% в 2000 г. до 15,6% в 2008 г.), их доля по отношению
к ВВП является низкой в сравнении со странами Восточной
Европы: в Чехии она составляет 71%, в Венгрии – 51%, в
Польше – 66%.
5. Финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., нарушил
поступательное развитие банковского сектора России и
привел к снижению темпов роста почти всех его основных
показателей. Наиболее сильно кризис сказался на динамике
вкладов физических лиц и средств, привлеченных от предприятий и организаций. Кризис также привел к сокращению
объема прибыли на 19,4% и увеличению убытков в 41 раз.
В перспективе, несмотря на влияние
кризиса, банков-
ский сектор Российской Федерации продолжит динамично
развиваться. Темпы роста основных показателей в 2009 г.
будут ниже докризисных значений, однако выше показателей 2008 г., характеризующегося началом финансового
кризиса. Прогнозируется повышение капитализации банковского сектора (на 50,3%), увеличение объемов привлечения средств как населения (на 26,5%), так и предприятий
и организаций (на 36,9%), а
следовательно, и дальнейшее
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей
57
развитие кредитования (на 36,4%). Развитию банковского
сектора будут способствовать мероприятия Банка России,
направленные на улучшение правовой среды, инвестиционного и делового климата, повышению эффективности функционирования системы страхования вкладов, расширение
доступа кредитных организаций к финансовым ресурсам,
совершенствование регулирования и надзора в банковской
сфере. Будет продолжаться рост участия иностранного капитала, а следовательно
, будут создаваться условия конку-
ренции на рынке банковских услуг.
Глава 2
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВКЛАДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ
2.1. Вклады физических лиц как объект
статистического изучения
Согласно законодательству Российской Федерации вкладом
являются денежные средства в валюте Российской Федерации
или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами
в целях хранения и получения дохода в виде процентов1.
Вклады физических лиц можно рассматривать как форму сбережения средств домашними хозяйствами и как один
из видов пассивных операций по привлечению средств кредитными организациями.
Сбережения населения занимают особое место среди экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов граждан, государства и финансовых институтов. С одной
стороны, сбережения населения
зателем уровня жизни, связанным с потреблением, доходами
и расходами. С другой стороны, сбережения населения представляют собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и кредитования. Планы привлечения
денежных средств населения находят отражение в кредитном
и кассовом планах Банка России и государственном бюджете.
Наиболее общий подход к определению
ключается в их трактовке как разности между располагаемым доходом домохозяйства и его расходами на потребление
в течение рассматриваемого периода
являются важнейшим пока-
сбережений за-
2
. В этом определении
1
Закон о банках и банковской деятельности, статья 36.
2
Соколин В.Л. Сбережения домашних хозяйств и проблемы их
статистического изучения на микроуровне // Интернет-конференция.
30.01.2003.
2.1. Вклады физических лиц как объект статистического изучения
59
располагаемые доходы и расходы на потребление непосредственно измеряются на основе выборочных обследований,
а сбережения вычисляются как их разность.
Другое используемое определение сбережений заключается в их оценке как изменении активов домохозяйства
в течение рассматриваемого периода, или нетто – сбережения. В этом случае сбережения оцениваются как сумма всех
покупок различных активов
домохозяйством за исключением продажи активов, в качестве которых выступает зачисление и снятие на различные сберегательные счета, покупки
и продажи акций и ценных бумаг, взносы на личное страхование жизни, покупка и продажа нефинансовых активов.
В рамках настоящей работы будем использовать определение сбережений, приведенное в «Балансе денежных
доходов
и расходов населения Российской Федерации»,
в соответствии с которым сбережения включают в себя прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг,
изменение средств на счетах предпринимателей, изменение
задолженности по кредитам, приобретение недвижимости.
Как один из видов пассивных операций по привлечению
средств кредитными организациями, вклады физических
лиц представляют собой депозиты и прочие привлеченные
средства физических лиц (включая сберегательные сертификаты), неисполненные обязательства по договорам на
привлечение средств по депозитам и прочим привлеченным средствам, а также средства на других счетах физических лиц. В расчет данного показателя не включаются
средства физических лиц – индивидуальных предпринимателей, избирательных фондов физических лиц, переводы из Российской
Федерации и в Российскую Федерацию1.
Депозитные и сберегательные сертификаты физических
лиц стали учитываться в составе вкладов физических лиц с
1 февраля 2008 г. в соответствии с изменениями в формах
финансовой отчетности, направленных на их приближение
к требованиям международных стандартов, а также упоря-
1
Методологические комментарии к таблицам «Бюллетеня бан-
ковской статистики», подраздел 4.2.
60
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
дочение системы статистических показателей, публикуемых
Банком России. До 1 февраля 2008 г. депозитные и сберегательные сертификаты в состав вкладов физических лиц не
входили. Источником статистической информации о вкладах физических лиц является отчетность Банка России.
В отчетности Банка России вклады физических лиц под-
разделяются на рублевые и валютные, а те в свою
очередь
на срочные и до востребования, что позволяет определить
инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков.
Вклады до востребования представляют собой средства
в рублях или иностранной валюте, внесенные на счета в
банках, которые их владельцы в соответствии с договором
вклада могут по требованию получить полностью или в
необходимой части. Преимуществом размещения средств
на вкладах до востребования является их высокая ликвидность. Однако с точки зрения банка такой мобильный ресурс рассматривается как не очень надежный с позиций его
дальнейшего размещения.
Срочные вклады (депозиты) представляют собой денеж-
ные средства, внесенные в банк на фиксированный срок.
В публикациях Центрального банка выделяются следующие сроки
привлечения: до 30 дней, от 31 дня до 90 дней,
от 91 дня до 180 дней, от 180 дней до 1 года, от 1 года до
3 лет, свыше 3 лет.
Исходя из специфики вкладов физических лиц как объекта статистического исследования, можно выделить следующие задачи их изучения.
1. Оценка доли вкладов физических лиц банковской си-
стемы в организованных сбережениях
населения и ВВП
страны.
2. Анализ динамики и структуры вкладов физических
лиц на уровне банковской системы, в том числе по видам
валют и срокам привлечения.
3. Выявление общей тенденции развития вкладов физических лиц.
4. Статистическое моделирование и прогнозирование
уровня вкладов физических лиц по срокам и валютам привлечения.
2.2. Система показателей статистического изучения
2.2. Система показателей статистического изучения
61
61
5. Анализ колеблемости и динамики процентных ставок
по вкладам физических лиц.
2.2. Система показателей статистического изучения
При анализе вкладов физических лиц в банковскую систему Российской Федерации возникает необходимость
взаимосвязанного использования подходов к их изучению
как к форме сбережения средств домашними хозяйствами и
как к одному из видов пассивных операций коммерческих
банков.
При рассмотрении вкладов физических лиц, как формы сбережения средств домашними хозяйствами, определяется показатель доли денежных доходов, направляемой
на сбережение, характеризующий качественные сдвиги
в инвестиционном поведении населения. Динамика доли
сбережений за период с 2001 по 2008 г. представлена в таблице 2.1.
Основная часть денежных доходов населения России
направлялась на потребительские расходы и
обязательные
взносы и платежи. До 2008 г. население отдавало предпочтение сбережению средств перед покупкой валюты.
Норма сбережения средств находилась на уровне 9–13%,
доля расходов на покупку валюты колебалась от 5,2–8,6%.
В 2008 г. произошло резкое уменьшение доли средств, направляемых на сбережение (на 3,6 процентных пункта),
и увеличение средств, направляемых на покупку валюты
(на
2,5 процентных пункта). Таким образом, 2008 г. явился
годом качественных сдвигов в инвестиционном поведении
населения России. Прирост наличных денег на руках у населения, достигнув в 2006–2007 гг. своих максимальных
значений за весь рассматриваемый период, в 2008 г. не наблюдался.
Из доли средств, направляемых на сбережение, можно
выделить прирост сбережений во вкладах и
ценных бумагах. Динамика доли денежных доходов населения, направляемых во вклады и ценные бумаги, представлена на рисунке 2.1.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]