Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Привлеченные средства частных лиц в банках России. Статистический анализ. Монография
.pdf
132
Глава 3. Статистический анализ развития рынка вкладов...
Рис. 3.6. Дендограмма объединения регионов
методом Уор д а
В результате методом Уорд а с евклидовой метрикой
были выделены три кластера. На рисунке 3.6 представлена
дендограмма объединения регионов.
Распределение регионов Российской Федерации по кластерам представлено в таблице 3.14.
Распределение регионов Российской Федерации
по кластерам
Номер
кластера
Количество
регионов
12 3
Регионы
124Московская, Республика Коми,
Вологодская, Калининградская,
Ленинградская, Мурманская
области, Санкт-Петербург,
Таблица 3.14
3.3. Целесообразность использования многомерных... методов...
Окончание табл. 3.14
12 3
Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, Удмурдская Республика,
Пермский край, Самарская,
Свердловская области, Красноярский
край, Иркутская, Новосибирская,
Омская, Томская области, Республика
Саха (Якутия), Приморский край,
Хабаровский край, Камчатская,
Магаданская, Сахалинская области
237Белгородская, Брянская, Владимирская,
Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая,
Орловская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Тульская,
Ярославская области, Республика
Карелия, Архангельская, Новгородская,
Псковская области, Краснодарский край,
Ставропольский край, Волгоградская,
Астраханская область, Ростовская
области, Республика Мордовия,
Чувашская Республика, Кировская,
Нижегородская, Оренбургская,
Пензенская, Саратовская, Ульяновская,
Курганская, Челябинская области,
Алтайский край, Кемеровская область
315Республика Адыгея, Республика
Дагестан, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия,
Республика Марий Эл, Республика
Алтай, Республика Бурятия, Республика
Тыва, Республика Хакасия, Агинский
Бурятский АО, Читинская область,
Амурская область, Еврейская АО
133
Средние значения показателей по каждому кластеру
приведены в таблице 3.15.
134
Банковские вклады на душу
населения, рублей
ВРП на душу населения,
рублей
Инвестиции на душу
населения, рублей
Среднедушевые денежные
доходы, рублей
Номинальная заработная
плата, рублей
Доля населения с доходами
ниже прожиточного
минимума, %
Численность пенсионеров
на 1000 человек, %
Уровень занятости, % 93,1 93,4 87,1
Индекс потребительских цен, %109,1 109,3 108,4
Глава 3. Статистический анализ развития рынка вкладов...
Таблица 3.15
Средние значения по кластерам за 2006 г.
Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3
23 673,2 14 492,8 6657,2
159 690,8 89 886,8 67 330,0
45 960,6 21 804,5 20 061,2
10 655,0 6843,1 5871,3
12 014,1 7710,5 7521,7
17,0 19,3 28,0
265,3 296,2 242,4
В первый кластер, если не учитывать регионы, выделенные в отдельную группу на предварительном этапе классификации, вошло около 1/3 регионов Российской Федерации,
которые характеризуются высоким уровнем развития сберегательного поведения. Средний размер вкладов на душу
населения в этих регионах составил 23 673 руб. Для данной
группы регионов свойственно высокое значение макроэкономических показателей
и показателей уровня жизни.
Среднедушевые доходы населения в 1,5 выше населения
регионов со средним уровнем сберегательного поведения
и 1,8 раза выше населения регионов с низким уровнем сберегательного поведения, а соответственно и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума здесь самая
низкая. Уровень занятости населения составляет в среднем
93%. Годовой прирост потребительских
цен находится
3.3. Целесообразность использования многомерных... методов...
135
на уровне 9,1%. В первый кластер в основном попали регионы Северо-Западного и Дальневосточного федеральных
округов. Из Центрального федерального округа в данную
группу вошла только Московская область.
Второй кластер, характеризующийся средним уровнем
сберегательного поведения, является самым многочисленным (почти половина регионов Российской Федерации).
Средний размер вкладов на душу населения в этих
регионах составил 14 493 руб. Уровень ВРП на душу населения
и инвестиций на душу населения почти в 2 раза ниже, чем
в регионах первого кластера. Для данных регионов характерна самая высокая численность пенсионеров на
1000 человек населения, но вместе с тем и самый высокий
уровень занятости. Во второй кластер вошли преимущественно
регионы Центрального и Уральского федеральных
округов.
1/5 регионов Российский Федерация вошли в третий
кластер, характеризующийся низким сберегательным поведением населения. Основу кластера составили регионы
Южного и Сибирского федеральных округов. Размер вкладов на душу населения в них в 2,2 раза ниже регионов второго кластера и в 3,6 раза ниже регионов первого кластера
Для регионов данной группы характерно низкое значение
макроэкономических показателей и показателей уровня
жизни населения и самое высокое значение доли населения
с доходами ниже прожиточного минимума. Уровень занятости населения составляет в среднем 87%.
Распределение регионов Российской Федерации с различным уровнем сберегательного поведения по федеральным округам представлено в таблице 3.16.
В
Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах регионы с низким сберегательным поведением отсутствуют. В Северо-Западном округе преобладают регионы с высоким сберегательным поведением,
в Центральном и Уральском – со средним.
В Дальневосточном округе наблюдается сильная дифференциация регионов по уровню сберегательного поведения
населения: уровень сбережений либо высокий, либо низ
.
-
136
Глава 3. Статистический анализ развития рынка вкладов...
кий. Средний уровень сбережения для регионов этого округа не характерен.
Таблица 3.16
Распределение регионов Российской Федерации
с различным уровнем сберегательного поведения
по федеральным округам за 2006 г.
Федеральный
округ
Центральный – 94,1 5,9
Северо-Западный – 40,0 60,0
Южный 54,5 45,5 –
Приволжский 7,2 57,1 35,7
Уральский – 66,7 33,3
Сибирский 46,1 15,4 38,5
Дальневосточный 25,0 – 75,0
Российская Федерация 19,7 48,7 31,6
Удельный вес областей с уровнем
развития сберегательного поведения
населения, %
низким средним высоким
В Приволжском и Сибирском округах представлены регионы всех трех уровней сберегательного поведения населения. В Приволжском преобладают регионы со средним
и высоким уровнем, в Сибирском – с низким и высоким.
Самым неблагополучным в отношении сбережений
населения является Южный федеральный округ. Больше
половины округов характеризуются низким уровнем сберегательного поведения, остальные – средним
. Регионов
с высоким уровнем сберегательной активности в составе
округа нет.
Подводя итоги проведенного анализа, можно сформулировать следующие выводы относительно особенностей развития рынка вкладов физических лиц в субъектах
Российской Федерации.
3.3. Целесообразность использования многомерных... методов...
137
1. Для России характерны сильные различия между
отдельными регионами, которые, в свою очередь, отражаются на уровне вкладов денежных средств населения.
Распределение регионов Российской Федерации по размеру
банковских вкладов на душу населения отличается высокой
степенью неоднородности, существенной правосторонней
асимметрией и сильной дифференциацией, которые обусловлены резко выделяющимся значением вкладов на душу
населения в Москве. На этом основании Москва находится
в особом положении по отношению к остальным регионам
и ее следует рассматривать отдельно.
2. Группировка регионов по величине банковских вкладов на душу населения и анализ межрегиональной дифференциации позволили выявить существенные диспропорции в распределении регионов по уровню сбережений
населения по федеральным
округам Российской Федерации.
На долю 25% регионов с наименьшими значениями банковских вкладов на душу населения приходилось 4,2% общего объема банковских вкладов населения России, а на 25%
регионов с наибольшими значениями банковских вкладов
на душу населения – 50,1%.
3. Различия в уровне сберегательного поведения обусловлены значительной дифференциацией регионов по
уровню социально-экономического развития. В
ходе
корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, что основными факторами, оказывающими влияние
на величину банковских депозитов на душу населения,
оказались среднедушевые денежные доходы населения
и уровень занятости населения. При возрастании среднедушевых денежных доходов на 1% величина банковских
депозитов на душу населения увеличивалась на 1,041%,
а рост доли занятых в численности экономически актив
ного населения на 1% влек за собой изменение величины банковских депозитов на душу населения на 3,643%.
Наибольшие резервы в увеличении объема банковских депозитов на душу населения были заложены в увеличении
среднедушевых денежных доходов населения. Роль этого
-
138
Глава 3. Статистический анализ развития рынка вкладов...
фактора в вариации величины банковских депозитов на
душу населения составляла 81,9%. Изменение уровня занятости оказывало влияние на результативный показатель
на 18,1%.
4. Разработанный подход к многомерной классификации
регионов Российской Федерации по особенностям сберегательного поведения позволил выделить три группы регионов с разным уровнем сберегательного поведения населения: низким, средним и высоким.
Высокий уровень сберегательного поведения населения характерен для 1/3 регионов Российской Федерации.
Средний размер вкладов на душу населения в этих регионах составил 23 673 руб. Для данной группы регионов
характерно высокое значение макроэкономических показателей и показателей уровня жизни. Среднедушевые доходы населения в 1,5 раза выше населения регионов со
средним уровнем сберегательного поведения
и 1,8 раза
выше населения регионов с низким уровнем сберегательного поведения, а соответственно, и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума здесь самая низкая. Уровень занятости населения составляет в среднем
93%. Годовой прирост потребительских цен находится на
уровне 9,1%. Высокий уровень сберегательного поведения населения наблюдается в регионах Северо-Западного
Дальневосточного федеральных округов и в Московской
области.
Средний уровень сберегательного поведения характерен почти для половины регионов Российской Федерации.
Средний размер вкладов на душу населения в этих регионах составил 14 493 руб. Уровень ВРП на душу населения
и инвестиций на душу населения почти в 2 раза ниже, чем
в регионах первого кластера.
Для данных регионов характерна самая высокая численность пенсионеров на 1000 человек населения, но вместе с тем и самый высокий уровень
занятости. Средний уровень сберегательного поведения
населения отмечен в регионах Центрального и Уральского
федеральных округов.
,
3.3. Целесообразность использования многомерных... методов...
139
Низкий уровень сберегательного поведения населения
наблюдается в основном в регионах Южного и Сибирского
федеральных округов. Размер вкладов на душу населения в
них в 2,2 раза ниже регионов второго кластера и в 3,6 раза
ниже регионов первого кластера. Для регионов данной группы характерно низкое значение макроэкономических показателей и показателей уровня жизни населения
и самое
высокое значение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Уровень занятости населения составляет в среднем 87%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе был проанализирован широкий
спектр вопросов, связанный с изучением тенденций развития привлеченных средств физических лиц в банковскую
систему Российской Федерации на современном этапе.
Проведенный анализ современного состояния и развития банковской системы Российской Федерации за период
с 1999 по 2009 г. позволил выявить особенности, слабые
стороны, а также перспективы ее
Процессы, происходящие в банковском секторе Российской
Федерации, сопоставлены с процессами, происходящими в
банковских системах других стран мира. Рассмотрено влияние финансового кризиса 2008 г. на основные показатели
развития банковского сектора. По нашему мнению, в перспективе, несмотря на влияние кризиса, банковский сектор
Российской Федерации в 2009 г. продолжит динамично
развиваться. Темпы роста основных показателей в 2009 г.
будут ниже докризисных значений, однако выше показателей 2008 г., характеризующегося началом финансового
кризиса. Прогнозируется повышение капитализации банковского сектора (на 50,3%), увеличение объемов привлечения средств как населения (на 26,5%), так и предприятий
и организаций (на 36,9%), а следовательно, и дальнейшее
развитие кредитования (на 36,4%). Развитию банковского
сектора
направленные на улучшение правовой среды, инвестиционного и делового климата, повышение эффективности функционирования системы страхования вкладов, расширение
доступа кредитных организаций к финансовым ресурсам,
совершенствование регулирования и надзора в банковской
сфере. Продолжится рост участия иностранного капитала
и таким образом будут создаваться условия конкуренции на
рынке
будут способствовать мероприятия Банка России,
банковских услуг.
развития в будущем.
Заключение
141
Для статистической оценки вкладов физических лиц
в банковскую систему Российской Федерации, вклады рассматривались в двух аспектах: как средство сбережения свободных денежных средств населением и как один из видов
пассивных операций коммерческих банков. В результате
анализа были выявлены особенности склонности населения
Российской Федерации к сбережению средств и факторы,
сдерживающие склонность
к сбережению. Проанализировано
влияние кризисных явлений на инвестиционное поведение
населения Российской Федерации. Выполнен анализ структуры и динамики вкладов физических лиц в банковскую систему за период с 2000 по 2008 г. по видам валют и по срокам
привлечения, который позволил выявить предпочтения населения относительно вложения свободных денежных средств.
Оценка изменения
структуры вкладов проводилась с помо-
щью интегрального индекса структурных сдвигов.
С целью выявления дальнейшей тенденции развития в
исследовании была решена задача моделирования и прогнозирования объемов вкладов физических лиц в рублях по
срокам привлечения. Для обеспечения корректности оценки динамики ежемесячные значения объемов вкладов были
пересчитаны автором за период с 1 января
2000 по 1 декабря 2007 г. в соответствии с международными стандартами.
В числе методов прогнозирования, используемых для сравнительного анализа, были выбраны модели кривых роста,
адаптивные модели и модели ARIMA Бокса – Дженкинса.
Наиболее адекватные прогнозные значения объемов вкладов физических лиц в рублях были получены с помощью
ARIMA-процессов Бокса – Дженкинса.
Осуществленная процедура моделирования
и прогнозирования объемов вкладов физических лиц в рублях по
срокам привлечения позволила предположить, что наиболее быстрыми темпами будут снижаться объемы вкладов на
срок от 181 дня до 1 года – в среднем на 9,4% ежемесячно и
вкладов до востребования – на 8% ежемесячно. Снижение
вкладов по остальным срокам прогнозируется на уровне от
1–6% ежемесячно.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]