Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Привлеченные средства частных лиц в банках России. Статистический анализ. Монография
.pdf
62
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
Таблица 2.1
1
за период с 2001 по 2008 г.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2,0 1,7 2,7 1,8 1,5 3,4 3,8 0,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Структура использования денежных доходов населения Российской Федерации
Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации / Федеральная служба государственной
Распределение денежных доходов
населения по видам использования
Потребительские расходы 74,6 73,2 69,1 69,9 70,4 69,0 69,6 73,1
Обязательные платежи и взносы 8,9 9,2 8,0 9,1 9,2 10,5 11,8 13,0
Сбережения 8,9 10,4 12,7 11,0 10,3 10,3 9,6 6,0
Покупка валюты 5,6 5,5 7,5 8,2 8,6 6,8 5,2 7,9
Прирост наличных денег на руках
населения
Итого:
1
статистики, январь 2009 г.
2.2. Система показателей статистического изучения
Рис. 2.1. Доля денежных доходов населения, направленная
во вклады и ценные бумаги за период с 2001 по 2007 г., %
63
Динамику этого показателя отличает явная неравномерность, отражающая инвестиционные предпочтения населения. Доля сбережений средств населения во вкладах и ценных бумагах за период с 2001 по 2007 г. колебалась от 3,7
до 6,8%. Максимальное значение (6,8%) было достигнуто
в 2006 г. В 2004 и 2007 гг. отмечено снижение доли сбережений во вкладах. Учитывая влияние финансового кризиса
и
изменение предпочтений населения к потреблению и покупке иностранной валюты вместо сбережения денежных
средств (см. табл. 2.1), в 2008 г. можно ожидать дальнейшее
снижение доли средств граждан, направляемых во вклады
и ценные бумаги.
По данным выборочного обследования потребительских
ожиданий населения
1
большая часть населения (31,9%) оце-
нивает условия для формирования сбережений как «скорее
неблагоприятные, чем благоприятные», 26,3% – как совсем неблагоприятные. 46,3% населения расценивают вероятность формирования личных сбережений в ближайшее
время как маловероятную. Приоритетными видами сбе-
1
Социальное положение и уровень жизни населения России:
стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики. 2007.
Разд. 4. С. 111–112.
64
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
режений, по мнению населения, в настоящее время является вложение в недвижимость (70,8%), хранение средств
наличными в рублях (43,0%). За осуществление вкладов
в сберегательный банк высказались 35,9% опрошенных,
в коммерческий банк – 5,5%.
Важным фактором, оказывающим влияние на склонность
к сбережению, являются высокие темпы инфляции, опережающие рост доходности по вкладам населения (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Рост инфляции и доходность по вкладам населения
Процентная ставка по вкладам существенно отстает от
темпов роста инфляции. Опережающий рост доходности по
вкладам был отмечен только один раз, в период с марта по
май 2007 г.
Оценку объемов вкладов населения на уровне экономики
страны в целом целесообразно дополнить расчетом показателя соотношения вкладов населения и ВВП (табл. 2.2).
За период с
2001 по 2008 г. доля вкладов населения в
ВВП ежегодно увеличивалась. Замедление темпа увеличения произошло в 2004 г., когда в банковской системе наблюдался кризис ликвидности. В последующие годы происходило нарастание доли вкладов в ВВП страны. В целом
2.2. Система показателей статистического изучения
65
за весь период доля вкладов населения в ВВП выросла
в 2,6 раза, что свидетельствует об их возрастающем значении в экономике страны.
Таблица 2.2
Соотношение объемов вкладов населения банковской
системы и ВВП России за период с 2001 по 2008 г.
(на начало года)
Соотношение
вкладов населения и ВВП
В % 6,1 7,6 9,5 11,5 11,6 12,7 14,2 15,6
Прирост
по сравнению
с прошлым
годом
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
– +1,5 +1,9 +2,0 +0,1 +1,1 +1,5 +1,4
При изучении вкладов как одного из видов пассивных
операций кредитных организаций рассчитывается показа-
тель объема вкладов физических лиц, представляющий собой вклады и прочие привлеченные средства физических
лиц, принятые кредитной организацией по договору банковского вклада, выпущенные кредитными организациями
сберегательные сертификаты, а также неисполненные обязательства по депозитам и прочим привлеченным
средствам
физических лиц, резидентов и нерезидентов в рублях и иностранной валюте
1
.
Динамика вкладов физических лиц за период с 2001 по
2008 г. представлена в таблице 2.3.
Данные свидетельствуют, что объемы вкладов физических лиц постоянно увеличивались. В целом за период
с 2001 по 2008 г. они выросли на 4,7 трлн руб. (или в 11,5 раза)
и составили на 1 января 2008 г. 5,1 трлн руб. Однако отмечается многолетняя тенденция замедления
темпов при-
роста, обусловленная общей экономической стабилизацией
1
Методологические комментарии к таблицам «Обзор банковско-
го сектора Российской Федерации». 2009. Вып. 12.
66
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
Таблица 2.3
1
(на начало года)
за период с 2001 по 2008 г.
445,7 678,0 1029,7 1517,8 1977,2 2754,6 3793,5 5136,8
Год
Динамика денежных вкладов населения Российской Федерации
В оценке до 1 февраля 2008 г.
1
Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Вклады физических лиц,
млрд рублей
Прирост по сравнению
с прошлым годом
• в млрд рублей – 232,3 351,7 488,1 459,4 777,4 1038,9 1343,3
• в % 52,1 51,9 47,4 30,3 39,3 37,7 35,4
2.2. Система показателей статистического изучения
67
и снижением уровня инфляции, а также эффектом, когда
даже растущие в абсолютном значении приросты вкладов
дают меньшие относительные темпы по отношению к большей базе ранее накопленных сбережений.
В последние годы появились дополнительные факторы,
сдерживающие динамику вкладов физических лиц: популярность инвестирования в инструменты фондового рынка
и недвижимость, исчерпание наличных сбережений
населения, развитие потребительского кредитования, приводящее
к уменьшению стимулов к накоплению, и общий рост потребительской активности
1
.
В 2008 г. ощутимое влияние на динамику вкладов, помимо прочих факторов, оказал финансовый кризис. Прирост
вкладов резко снизился. По состоянию на 1 января 2009 г.
абсолютный прирост вкладов населения составил 747 млрд
руб. (в 1,8 раза ниже показателя предыдущего года), относительный – всего 14,5% (в 2,4 раза ниже показателя предыдущего года).
Динамику объемов вкладов физических
лиц целесообразно дополнить анализом их доли в пассивах банковской
системы. Динамика доли вкладов населения в банковских
пассивах представлена на рисунке 2.3.
Вклады населения составляют значительную часть
пассивов банковской системы России. За период с 2001
по 2009 г. их доля колебалась в пределах 18,9–28,3%.
Максимальное значение было зафиксировано по состоянию
на 1 января 2006 г. После 2006 г
. доля вкладов физических
лиц в пассивах банковской системы стала снижаться вследствие быстрого развития других источников формирования
ресурсной базы банков (средств юридических лиц, капитала и прибыли банков). Низкое значение показателя по
состоянию на 1 января 2009 г. обусловлено также оттоком
вкладов физических лиц из банковской системы в 2008 г.
в результате влияния
финансового кризиса.
1
Мельников А.Г., Венедиктов А.А. Влияние системы страхования
вкладов на рынок депозитов и поведение населения // Деньги и кредит. 2008. № 2.
68
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
Рис. 2.3. Динамика доли вкладов физических лиц в пассивах
банковской системы в 2001–2009 гг. на начало года, %
Для характеристики инвестиционных предпочтений
вкладчиков динамику вкладов физических лиц в банковскую систему Российской Федерации следует анализировать по видам валют и по срокам привлечения.
2.3. Статистический анализ объема и структуры
По состоянию на 1 октября 2008 г. в реестр банков –
участников ССВ входило 936 банков. Объем размещенных
в них средств населения превысил 5,9 трлн руб
.1 В общем
объеме вкладов населения в банках – участниках ССВ депозиты и счета, на которые распространяется действие закона
о страховании вкладов, занимают свыше 99%. С 1 октября
2008 г. установлено 100%-ное покрытие суммы вклада, не
превышающей 700 тыс. руб.
2
Рынок вкладов населения России характеризовался значительной концентрацией (табл. 2.4).
1
Обзор рынка вкладов физических лиц за январь–сентябрь
2008 года / Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов».
2
Изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации» от 14 октября 2008 г.
2.3. Статистический анализ объема и структуры
69
Таблица 2.4
Концентрация вкладов населения России
по различным группам банков на 1 июля 2008 г.
Размер
вкладов
населения
Количество банков Общая сумма
всего по отношению
к итогу, %
по отношению
1
средств
населения
к итогу, %
До 100 млн руб. 197 21,7 0,1
100 млн руб. –
409 45,2 3,0
1 млрд руб.
1 млрд руб.–
244 26,9 13,2
10 млрд руб.
10 млрд и более 56 6,2 83,7
Итого:
906 100,0 100,0
В 56 банках (в 6,2%) банковской системы России сосредоточено 83,5% общей суммы средств населения. Причем в
последнее время прослеживается тенденция роста численности групп банков с большим объемом вкладов, соответственно уменьшение – с меньшим объемом вкладов.
Особое место на рынке вкладов физических лиц занимал Сбербанк России, на долю которого приходилось 50,2%
рынка вкладов
. Объем вкладов населения Сбербанка, занимающего первую позицию в рейтинге крупнейших банков
России по вкладам физических лиц, в 10 раз превышал объем вкладов второго по величине вкладов населения банка
(табл. 2.5).
1
Таблица составлена по: Обзор рынка вкладов физических лиц
за январь–сентябрь 2008 г.
70
Глава 2. Статистический анализ вкладов физических лиц...
Таблица 2.5
Десять крупнейших российских банков России по вкладам
физических лиц по состоянию на 1 января 2009 г.
Позиция
по размеру
вкладов
физических
лиц
по величине
активов –
нетто
Наименование
банка
11Сбербанк России
1
Вклады
физических
лиц,
млн рублей
3 047 316, 2
(Москва)
27ВТБ 24 (Москва) 304 764,7
35Банк Москвы (Москва) 137 685,4
43Газпромбанк (Москва) 111 132,4
510Россбанк (Москва) 110 419,4
69Райффайзенбанк
109 426,8
(Москва)
76Альфа-банк (Москва) 81 570,1
812Уралсиб (Москва) 63 905,1
929Возрождение (Москва) 50 610,7
10 4 Россельхозбанк
49 123,2
(Москва)
Современный этап характеризуется обострением конкуренции на рынке вкладов населения. До 2008 г. объем вкладов населения, привлеченный кредитными организациями
банковской системы России, без учета Сбербанка, рос быстрее, чем у Сбербанка (за 2007 г. – на 40,7% и 30,8% соответственно). В связи с этим доля Сбербанка на рынке вкладов населения постоянно снижалась. Однако
финансовый
кризис нарушил эту тенденцию. Несмотря на снижение
прироста вкладов как в Сбербанке (до 16%), так и в других
кредитных организациях (до 14,4–14,8%), темпы прироста
вкладов в Сбербанке оказались выше. В связи с этим доля
Сбербанка на рынке вкладов физических лиц вернулась
1
Крупнейшие банки России. Рейтинг по депозитам физических
лиц на 1 января 2009 г. Режим доступа: www.allbanks.ru/ratings
2.3. Статистический анализ объема и структуры
71
к уровню двухлетней давности и по итогам 2008 г. составила 52,3%
1
.
Анализ динамики вкладов по видам валют позволяет
выявить предпочтения населения относительно валюты
вложения средств. Динамика объема вкладов физических
лиц за период с 2000 по 2008 г. по валютам привлечения
представлена в таблице 2.6.
До 2004 г. рост валютных вкладов опережал рост рублевых вкладов. В период с 2004 по 2008 г. вследствие укрепления рубля относительно
доллара США, стабильного
внутриэкономического положения доверие населения к
национальной валюте стало возрастать, в результате чего
объем рублевых вкладов стал расти быстрее валютных. По
состоянию на 1 января 2008 г. вклады населения в рублях
составляли 87% вкладов населения банковской системы
России, вклады в валюте – 13%.
В 2008 г. в результате влияния финансового кризиса и
резкого роста курса
доллара по отношению к рублю стал
происходить отток вкладов физических лиц в рублях и их
трансформация в валютные вклады. За 2008 г. объем рублевых вкладов банковской системы России уменьшился
на 67,8 млрд руб., а прирост валютных вкладов составил
432,4 млрд руб.
В результате в предпочтениях населения относительно
валюты вложения средств за период
с 2000 по 2009 г. можно
выделить три периода (табл. 2.7).
Самые высокие темпы прироста объемов вкладов наблюдались с 2000 по 2003 г. (51,6% ежегодно). В этот период
население отдавало предпочтение хранению свободных денежных средств в иностранной валюте. В период с 2004 по
2007 г. темпы прироста вкладов замедлились. На этом этапе
население предпочитало делать вклады
в рублях. Период
с 2008 г. характеризуется самым низким темпом прироста
вкладов (всего 7,1%). Вклады в рублях впервые за 10 лет
продемонстрировали отрицательный прирост, темп роста
1
Старостина Н. Кризис помог Сбербанку // РБК daily, 22 января
2009 г.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]