Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Привлеченные средства частных лиц в банках России. Статистический анализ. Монография
.pdf
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
42
большой потенциал роста доли иностранных инвести-•
ций по сравнению с другими странами с развивающейся рыночной экономикой;
быстрый рост российского фондового рынка, повлек-•
ший за собой опережающий рост рыночной капитализации российских банков.
1.2. Статистический анализ тенденций развития
основных показателей
В статистической отчетности Центрального банка с
1 февраля 2008 г. изменены алгоритмы
расчета показателей
и макеты отдельных таблиц с учетом изменений в правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях (Положение Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской
Рис. 1.4. Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном
капитале банков России за период
с 1999 по 2008 г.1, %
1
Информация о кредитных организациях с участием нерезиден-
тов (за разные годы) / Центральный банк Российской Федерации.
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей
43
Федерации») и в формах отчетности кредитных организаций (Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У
«О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации»). Внесен также ряд дополнительных изменений, направленных на приближение показателей к требованиям международных стандартов финансовой
отчетности, а также на упорядочение системы
статистических показателей, публикуемых Банком России,
важными из которых являются:
основные средства, нематериальные активы и мате-•
риальные запасы отражаются по текущей (восстановительной) стоимости за вычетом амортизации (ранее
амортизация не вычиталась), следствием чего является
уменьшение величины активов (пассивов);
средства на счетах индивидуальных предпринимате-•
лей и
выданные им кредиты учитываются как средства
(кредиты) юридических лиц (ранее как средства (кре-
диты) физических лиц);
депозитные и сберегательные сертификаты учитыва-•
ются как депозиты (вклады) соответственно юридических и физических лиц (ранее – как выпущенные
долговые обязательства);
уточнены принципы сальдирования отдельных сче-•
тов.
С целью обеспечения корректности оценки динамики
отдельные
показатели на предыдущие даты (с 1 января
2004 г. и позднее) пересчитаны Центральным банком в со-
ответствии с указанными выше принципами.
Учитывая, что данные приведены к сопоставимому виду
начиная с 1 января 2004 г., анализ динамики развития основных макроэкономических показателей банковской системы
был проведен за период с 2004 по 2009 г.
По состоянию на 1 января
2008 г. совокупные активы
банковского сектора составили 20,1 трлн руб. (60,8% к
ВВП), собственные средства – 2,7 трлн руб. (8,1% к ВВП),
кредиты, предоставленные нефинансовым организациям
и физическим лицам – 12,3 трлн руб. (9% к ВВП), вкла-
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
44
ды физических лиц – 5,2 трлн руб. (15,6% к ВВП), средства, привлеченные от организаций, – 7,1 трлн руб. (21,3%
к ВВП). Рентабельность активов находилась на уровне 3%,
рентабельность собственного капитала была равна 22,7%.
Отношение собственных средств к активам, взвешенным
по уровню риска, составляло 15,5%. Рыночный риск (к совокупному капиталу) оценивался на уровне 38,7%.
По международным стандартам уровень развития бан
ковской системы России все еще недостаточен: отношение
совокупных показателей к валовому внутреннему продукту (ВВП) ниже их уровня не только в экономически развитых государствах, но даже соседей из ближнего зарубежья – Казахстана и Украины. Так, по состоянию на 1 января
2007 г. в Казахстане отношение активов к ВВП составило
101,7%, кредитов
к ВВП – 68,7%, капитала к ВВП – 13,4%;
на Украине отношение активов к ВВП – 63,5%; кредитов
к ВВП – 45,8%, капитала к ВВП – 7,9%
1
. В большинстве
восточно-европейских стран отношение банковских активов к ВВП колеблется от 60 до 100%, за исключением наиболее развитых банковских систем Чехии и Хорватии, где
этот коэффициент составляет 110%. Отношение банковских
активов к ВВП в США составляет 70%, в Германии – 137%,
во Франции – 239%, в Великобритании – 340%.
Совокупные активы всех банков России можно сопоста-
вить
только с 25-м из ранжированных по величине активов
банком в мире (рис. 1.5). Активы каждого из самых крупных мировых банков превышают совокупные активы банковской системы России почти в 3 раза.
Совокупный капитал всех банков банковской системы
России (по оценке на июль 2007 г. – 90 975 млн долл. США)
сопоставим с капиталом одного американского банка
Bank
of America Corp, занимающего лидирующую позицию в ми-
2
ре
и располагающего капиталом в размере 91 065 млн долл.
1
Некоторые совокупные показатели развития банковских си-
стем СНГ // Приложение к газете «Коммерсантъ» № 56 (3632) от
05.04.2007.
2
TOP 25: By tier 1 capital // The Banker. July, 2007. Режим доступа:
www.thebanker.com
-
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей
45
США. А крупнейший банк России – Сбербанк России – по
данным рейтинга журнала The Banker по размеру капитала
находится лишь на 66-м месте в мире (табл. 1.18).
Рис. 1.5. Активы крупнейших банков мира1 и совокупные
активы банков России по состоянию на июль 2007 г.
Доля вкладов населения по отношению к ВВП, несмотря
на значительный рост (с 6,2% в 2000 г. до 15,6% в 2008 г.),
является низкой в сравнении со странами Восточной
Европы: в Чехии она составляет 71%, в Венгрии – 51%,
в Польше – 66%
1
TOP 1000 World Banks07 // The Banker. 2007. Режим доступа:
www.thebanker.com
2
Тенденции развития банковской системы России и европейских
стран // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. 2007. № 15 (332). Режим доступа:
http://www.cir.ru
2
.
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
46
Таблица 1.18
Десять крупнейших российских банков, вошедших
в рейтинг 25 крупнейших банков Центральной
и Восточной Европы по размеру капитала
Позиция Наименование
в Центральной
и Восточной
Европе
в мире
банка
1
Капитал,
млн долларов
США
166Сбербанк России 11 134
2116Внешторгбанк 6203
3 137 Газпромбанк 4671
6 324 Банк Уралсиб 1507
7 345 Международный
1350
промышленный банк
8 353 Альфа-банк 1284
9 371 Банк Москвы 1187
11 426 МДМ Банк 964
12 442 Национальный
918
резервный банк
13 450 Росбанк 892
До начала финансового кризиса банковская система
России развивалась высокими темпами (таблица 1.19).
Наибольшими показателями роста характеризовались
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам,
и средства, привлеченные от предприятий и организаций
(увеличение на 46,4% и 45,0% ежегодно соответственно).
Показатели развития банковской системы заметно опережали темпы роста основных экономических
показателей
(рис. 1.6). Средний ежегодный рост активов банковского
сектора опережал рост ВВП на 12,1 процентных пункта,
рост кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, опережал рост ВВП на 20,7 про-
1
TOP 25: Central and Eastern Europe // The Banker. July, 2007.
Режим доступа: www.thebanker.com
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей
47
центных пункта, рост вкладов физических лиц был выше
роста ВВП на 10,0 процентных пункта.
Таблица 1.19
Темпы роста основных показателей банковского сектора
России (начало года), %
Показатель К предыдущему году
2005 2006 2007 2008 2009
1
Активы (пассивы) 127,3 136,6 144,0 144,1 139,2
Капитал 116,2 131,2 136,3 157,8 142,7
Кредиты и прочие разме-
щенные средства, предоставленные нефинансовым
145,3 140,3 147,3 153,0 134,5
организациям и физическим лицам
Вклады физических лиц 130,4 139,4 138,0 135,4 114,5
Средства, привлеченные от
предприятий и организаций
136,9 143,7 152,6 147,2 124,4
Для справки:
ВВП 128,7 126,8 124,3 122,7 125,4
Денежные доходы насе-
ления
123,3 125,9 125,0 122,4 119,9
Рис. 1.6. Средние темпы роста основных показателей
банковской системы России и экономики в целом
за период с 2004 по 2008 г.
1
Рассчитано по: Обзор банковского сектора Российской
Федерации (электронный ресурс). 2009, февраль. № 76.
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
48
Вследствие такой динамики росло соотношение основных показателей, характеризующих банковский сектор
Российской Федерации, к ВВП и уже по состоянию на 1 января 2008 г. были не только достигнуты, но даже превышены прогнозируемые в «Стратегии развития банковского
сектора на период до 2008 года»
1
значения, которые необхо-
димо было достигнуть к 1 января 2009 г. (табл. 1.20).
Таблица 1.20
Отношение основных показателей банковского сектора
Российской Федерации к ВВП
Показатель Фактическое
значение по состоя-
нию на 01.01.2008,
%
Активы / ВВП 61,0 56–60
Капитал / ВВП 8,1 7–8
Кредиты нефинансовым
организациям
и физическим лицам /
ВВП
37,2 26–28
Прогнозируемое
значение
к 01.01.2009,
%
Финансовый кризис нарушил поступательное развитие
банковского сектора России, о чем свидетельствует снижение темпов роста почти всех его основных показателей.
Наиболее сильно кризис сказался на динамике вкладов физических лиц и средств, привлеченных от предприятий и
организаций. В сентябре 2008 г., впервые за 10 лет, произошло снижение объемов привлеченных средств. С сентября
по декабрь 2008 г. отток вкладов физических лиц из банковской системы России составил 454,2 млрд руб., средств,
привлеченных от предприятий и организаций, – 560,0 млрд
руб. Вследствие такой динамики доля вкладов физических
лиц, составляя в предыдущие годы 25–27% от пассивов
1
«Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации
на период до 2008 года», утвержденная заявлением Правительства
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации
от 5 апреля 2005 г.
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей
49
банковского сектора, снизилась и по состоянию на 1 января 2009 г. составила 21,1%. На 3,4 процентных пункта
снизилась доля средств, привлеченных от предприятий и
организаций. При этом за 2008 г. значительно увеличилась
доля кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от
Банка России (с 0,2% до 12,0%).
Ухудшилось финансовое состояние кредитных организаций (табл. 1.21). До 2008 г. средний темп
прироста объема
прибыли составлял 41%. В 2008 г. объем прибыли сократился на 19,4%, а размер убытков увеличился в 41 раз.
С целью прогнозирования макроэкономических показателей развития банковской системы Российской Федерации
было осуществлено их моделирование. Динамика всех показателей характеризовалась ярко выраженной тенденцией,
для выявления которой были построены оптимальные кривые роста, а
для моделирования использован метод экстра-
поляции.
Анализ качества моделей был выполнен с помощью:
относительной • ошибки аппроксимации
ˆ
−
Ā =
1
⋅
∑
n
yy
tt
⋅
100
y
t
%,
ˆ
где
– расчетные значения уровней, рассчитанные по мо-
y
t
дели; y
– фактические значения уровней ряда; n – число
t
уровней ряда;
средней квадратической ошибки уравнения •
Sy =
∑
t
n
(
=1
2
ˆ
yy
−
)
tt
,
ln
−
где n – число уровней ряда; l – число параметров модели;
S
y
отношения •
– средний уровень фактических значений ряда.
где
y
100⋅
%,
y
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
50
·100 %
у
Таблица 1.21
Таблица 1.22
Sy
Средняя
Относительная
ошибка,
млрд рублей Sy
квадратическая
% Ā
ошибка
аппроксимации,
Объемы прибыли (+) / убытков(–), полученные кредитными организациями
за период с 2004 по 2008 г.
01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.12.2008
Кредитные
организации
Всего 128 406,2 177 943,0 262 097,4 371 547,6 507 974,7 409 185,7
Прибыльные КО 133 357,8 178 494,4 269 952,7 372 381,7 508 881,7 446 936,1
Убыточные КО –4 951,5 –551,3 –7 855,3 –834,0 –907,0 –37 750,4
сектора Российской Федерации
Модель основной
тенденции развития
–17,68t³+105,25t²+121,16t+ +107,61 3,0 49,4 4,3
4
t
Y=1,10t³+47,19t²–129,13t+326,80 6,5 142,3 7,0
Показатель,
Модели основной тенденции динамики макроэкономических показателей развития банковского
млрд рублей
Активы Y=48,78t³–509,84t²–2244,40t–1130,63 7,4 292,8 3,3
Капитал Y=1,08
Кредиты Y=25,64t³–225,30t²+931,18t–495,43 9,9 214,8 4,4
Вклады
Y=11,69t³–87,12t²+361,08t+36,51 6,4 201,2 7,1
физических
лиц
Средства
предприятий
1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей
51
Для оценки адекватности моделей была осуществлена
проверка гипотезы и случайности, нормальности и независимости остатков.
Для проверки случайности остатков использовался критерий «восходящих и нисходящих серий»1, основанный
на проверке статистических гипотез. Для определения
нормальности распределения остатков рассчитывались
показатели асимметрии и эксцесса, а также их среднеквадратические ошибки. Проверка независимости остатков
осуществлялась с помощью критерия Дарбина – Уотсона.
В таблице 1.22 представлены модели основной тенденции динамики макроэкономических показателей развития
банковского сектора Российской Федерации.
Относительная ошибка аппроксимации основных показателей развития банковского сектора была ниже 10%, что
свидетельствовало о высокой точности рассчитанных уравнений тренда. Все модели были признаны адекватными.
Анализ основной тенденции показателей развития банковского сектора показал, что для них характерна нелинейная тенденция развития. Прогнозные значения показателей
на 2010 г. при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней
свободы, равном
11, приведены в таблице 1.23.
Таблица 1.23
Прогноз основных макроэкономических показателей
развития банковского сектора Российской Федерации
на 1 января 2010 г.
Показатель Прогнозное
значение,
млрд рублей
1234
Активы (пассивы) 37 871,1 37 226,9 38 515,3
1
Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: учеб.
пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 206 с.
Доверительные
интервалы,
млрд рублей
Нижняя
граница
Верхняя
граница
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]