Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы на госы.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.17 Mб
Скачать
  1. Достат капит банка.

Банк России осуществляет в соответствии с соглашением Базель -1 и Базель 2, инструкции 110- и, 215-п.

Базель-1 определил, Базель 2 подтвердил классифи-ю:

Капитал 1 уровня: акционерный капитал и нераспределенная прибыль

Капитал 2 уровня: резервы, фонды, общие резервы, заемные средства, долгосрочный субординированный кредит

Капитал 3 уровня: краткоср суборд кредит и чистая прибыль торгового портфеля.

Миним размер = Регулятивный капитал/ Активы,взвеш по степени риска = 8% (коэф Кука)

Для опред-я достат-ти кап ввод-ся норматив Н1 = (собств-ый капитал банка/(сумма активов*риск каждой конкр-ой операции))*100%.

Согл инструк ЦБ все активы дел-ся на 5 гр., исходя из степени риска:

1 гр) ср на кор счете в ЦБ и вложения в гос долговые бумаги. По этим активом риск =0; касса (риск-2%);

2 гр) кредиты, выданные банками под гарантии Прав-ва РФ, а так же кредиты обеспеч-е золотом (риск-10%);

3 гр) кредиты, выдан-е под залог субфедер-х и муницип-х органов власти, а так же вложения в субфед и мун бумаги (риск -20%);

4гр) средства на сч НОСТРО у банков резидентов, а так же здания и сооруж банка, гарантийные письма (риск 70%);

5 гр) прочие активы (риск 100%).

Норматив Н1 расчит-ся в соотв с интр БР. (сейчас норма Н1-7%).

  1. Ликв-сть и плат-ть банка.

Цель этих нормативов: контроль за состоянием ликвидности, то есть способности банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих ден и иных обяз-в.

Лик-ть баланса оценив-ся с пом нормативов:

- Н2 –норматив мгновенной ликвидности = (высоколик активы/обяз-ва по деп до востреб за минусом корректировки, величины минимального сов-го остатка)*100%;>=15%

Ограничивание риска потери банком ликвидности в теч одного операционного дня.

- Н3 – норматив тек лик-ти = ((ликвидн активы + кредиты со сроком погаш-я до 30 дн)/сумма обяз-ств по деп до востреб и срочн деп до 30 дн)*100%; Ликвидн активы – те, кот могут превратиться в ден ср-ва в теч 30 дней- касса, кор счет в ЦБ, сч НОСТРО, ссуды первоклассным заемщикам; >=50% Ограничивает риск потери банком ликвидности в теч ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней

- Н4 (нор долгосроч лик-ти) = ((кредиты на срок выше года/(капитал+обязат-ва, т.е. деп со сроком 1 г.))*100%; <=120 % Регулирует риск потери банком ликвидности в рез-те размещения средств в долгосрочные активы

3) Нормативы ограничения банк рисков, прежде всего сюда входят нормативы, касающиеся кред. операций: например

Н6 –норматив максим-го размера риска на 1 заемщика или группу связ-ых заемщиков = (сумма кредитов, выд-х 1 заем-ку или группе связан-х с ним лиц/СК банка;

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. <=25%

Н7 - Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка <= 800%

Н8 = МАХ размер риска на 1 кредитора (вкладчика) (Н8) устанавливается как %-ое соотношение величины вкладов, депозитов или полученных кредитов, остатков по счетам одного или связанных м/у собой кредиторов (вкладчиков) и соб ср-в б-ка (мах 25%).

Н9.1-Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. <=50% .

H10.1-Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. <=3 %

Н-11=МАХ размер привлеченных ден вкладов (депозитов) населения (Н11) устанавливается как %-ое соотношение общей суммы ден. вкладов (депозитов) населения к соб.ср-вам б-ка (мах 100%)

H12- Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц , регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых в акции за вычетом свормиро-го резерва к капиталу банка <=25%.