- •Оглавление
- •Краткая классификация моделей и методов математического программирования
- •Линейное программирование
- •1. Примеры экономических задач линейного программирования
- •1.1. Задача оптимального производственного планирования
- •1.2. Задача о смесях
- •1.3. Задача о раскрое
- •1.4. Транспортная задача
- •1.5. Вопросы для самопроверки
- •2. Некоторые сведения из линейной алгебры
- •2.1. Основные понятия и теоремы
- •Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Жордана–Гаусса
- •3.3. Переход от задачи минимизации целевой функции к задаче максимизации
- •3.4. Переход от одной формы модели задачи линейного программирования к другой
- •3.4.1. Переход к канонической форме модели
- •3.4.2. Переход от канонической формы модели задачи линейного программирования к стандартной
- •3. 5. Выпуклые множества
- •4. Графический метод решения задачи линейного программирования
- •4.1. Геометрическая интерпретация множества решений линейного неравенства
- •4.2. Геометрическая интерпретация множества решений системы линейных неравенств
- •Возможные случаи области допустимых решений
- •4.3. Вопросы для самопроверки
- •5. Свойства допустимых планов задачи линейного программирования. Опорный план
- •Опорный план. Теорема о соответствии опорного плана вершине многогранника допустимых планов
- •6. Симплекс-метод
- •6.1. Идея симплекс-метода
- •6.2. Алгебра симплекс-метода
- •6.2.1. Алгоритм симплекс-метода
- •6.2.2. Выбор разрешающей строки в симплексных преобразованиях
- •6.2.3. Альтернативный оптимум
- •6.2.4. Признак неограниченности целевой функции
- •6.3. Понятие о вырождении
- •Примеры решения задач симплекс-методом
- •Пример 6.4. Решить симплекс-методом злп:
- •6.4. Вопросы для самопроверки
- •6.5. Индивидуальное задание
- •6.6. Задачи для самостоятельной работы
- •7. Двойственность в линейном
- •7.1. Пример двойственных задач линейного программирования
- •7.2. Правила построения двойственных задач
- •7.3. Симметричные двойственные задачи
- •Пример 7.3. Для задачи:
- •7.4. Основные теоремы двойственности
- •7.5. Анализ устойчивости двойственных оценок
- •7.6. Вопросы для самопроверки
- •7.7. Индивидуальное задание
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Приложение. Применение программы Excel к решению задач линейного программирования
Линейное программирование
Линейное программирование – это раздел математического программирования, который исследует модели экстремальных задач с линейной целевой функцией и системой ограничений, состоящей из линейных уравнений и неравенств.
Классические методы нахождения экстремума функции многих переменных связаны с решением системы уравнений:
Очевидно, для линейной функции Z:
А так как все коэффициенты сj одновременно не могут быть равны 0, то внутри области, образованной системой ограничений, экстремальной точки не существует. Она может существовать на границе области, но применение классических методов также невозможно, так как частные производные функции Z по всем переменным также равны константам. Поэтому для решения задач линейного программирования (ЗЛП) были созданы специальные методы.
1. Примеры экономических задач линейного программирования
1.1. Задача оптимального производственного планирования
Для изготовления n видов продукции P1,…,Pn используется m видов сырья S1,…,Sm, запасы которого ограничены и составляют соответственно b1,…,bm единиц. Известно, что на производство единицы продукции Pj (j= ) расходуется аij единиц ресурса Si (i= , а прибыль от реализации единицы продукции Pj (j= составляет сj (j= .
Требуется определить план производства, который позволяет при наличных ресурсах получить максимальную прибыль предприятия от реализации продукции.
Прежде всего запишем условия задачи компактно в виде таблицы:
Вид продукции Вид сырья |
Р1 |
... |
Pj |
... |
Pn |
Запас ресурса |
S1 |
a11 |
... |
a1j |
... |
a1n |
b1 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
Si |
ai1 |
... |
aij |
... |
ain |
bi |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
Sm |
am1 |
... |
amj |
... |
amn |
bm |
Прибыль |
c1 |
… |
cj |
… |
cn |
|
Составим математическую модель задачи.
Обозначим через xj (j= планируемое к выпуску количество продукции Рj (j= , а через Z (х1,…, xn) – прибыль предприятия от реализации всей продукции.
Тогда планом производства будет вектор Х = (х1,…,хn), показывающий, какое количество продукции каждого вида будет произведено. Переменные х1,…,хn – управляемые переменные.
Цель решения задачи (критерий оптимальности) – максимизировать прибыль:
Z = c1x1 + c2x2 +. . . + cnxn .
Суммарные затраты ресурса Si (i= составляют:
.
В силу ограниченности ресурса Si величиной bi получим систему ограничений:
.
На переменные хj должно быть наложено условие неотрицательности т.е. продукция Рj может либо выпускаться (xj > 0), либо не выпускаться (xj = 0).
Итак, математическая модель примет вид:
,
.