33. Основные виды рисков в банковской деятельности. Управление рисками.

С точки зрения сфер возникновения БР подразделяют на:

1. присущие собственно банковской деятельности (внутренние);

2. непосредственно не связанные с деятельностью банка (внешние).

Основные внутренние риски:

1. Кредитный – риск невозврата денег, состоит в неспособности либо в нежелании клиента уплатить оговоренную сумму долга и % по ней. Его степень зависит от:

   1. предоставления кредитов одному или группе связанных заемщиков;

   2. концентрации кредитного действия в определенном секторе экономики, отрасли или регионе;

   3. финансового положения заемщика;

   4. кредитования объектов со значительной долей заемных средств.

Минимизация риска – это выбор правильной структуры кредитных вложений, их диверсификация, создание резерва для покрытия потерь по ссудам, определение нормативов риска на одного заемщика. Основной метод снижения риска – анализ кредитоспособности заемщика, т.е. анализ возможности вернуть заемные средства в срок и в полном объеме. Определение условий выдачи кредита и его погашения - это наиболее популярная форма управления риском.

2. Процентный – риск уменьшения % ставок и снижения банковской маржи. Риск возрастает при проведении банком спекулятивных операций. Методы управления: изменение условий по % ставкам в договорах при использовании срочных сделок, реструктуризации активов (пассивов) с фиксированной и плавающей ставкой.

3. Депозитный – риск депозитных операций, проявляется в неспособности банка обеспечить ресурсами активные операции и выполнить свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

4. Риск потери ликвидности и банкротства банка – тесно связан с предыдущими рисками. Возникает из-за изменения качества активов и пассивов банка. Недостаток ликвидности может повлечь за собой неплатежеспособность (банкротство) банка.

5. Операционный – связан с нарушением процесса электронной обработки информации.

6. Риск злоупотреблений и потери репутации – возникает при принятии некомпетентных и неправильных решений работниками банка, мошенничестве и т.п.

Также существует риск проведения отдельных операций.

Основные внешние риски:

1. Рыночный – это риск потерь в связи с изменениями динамики рыночных цен.

2. Валютный – специфический риск, подвид рыночного, связан с изменениями курсов валют.

3. Инфляционный – возникает при высоких темпах инфляции, когда обесценение средств происходит очень быстрыми темпами

4. Правовой – риск неблагоприятных изменений законодательства по организации отдельных банковских операций и банковского дела в целом.

5. Страховой риск и риск перевода средств – это риски, свойственные международным кредитам, связанные с экономическими, социальными и политическими условиями страны-заемщика.

Кроме критерия сферы возникновения риска существуют другие классификаторы банковских рисков: по времени, по степени, по характеру учета.

Оценить риск можно с помощью сложных статистических моделей и методов.

Упрощенно рассчитывают коэффициент степени риска: К_р = Σy_i / С, где К_р – коэффициент степени риска, y_i – максимально возможная сумма убытка от действия i-го банковского риска, С – собственные средства.

Кредитный риск является определяющим во всей совокупности банковских рисков.

Основное содержание процесса управления рисками включает в себя оценку и анализ политики и практики работы банка и принятие необходимых мер на их основе.