- •1.Сутність економіко-математичної моделі.
- •2.Необхідність використання математичного моделювання економічних процесів.
- •3.Етапи математичного моделювання.
- •4.Випадковість і невизначеність процесів економічних систем.
- •5.Причини виникнення невизначеності.
- •6.Сутність адекватності економіко-математичних моделей.
- •7.Проблеми оцінювання адекватності моделі.
- •8.Способи перевірки адекватності економіко-математичних моделей.
- •9.Елементи класифікації економіко-математичних моделей.
- •10.Загальна постановка задачі математичного програмування Приклади економічних задач математичного програмування.
- •11.Класифікація задач математичного програмування.
- •12.Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади економічних задач лінійного програмування.
- •13.Канонічна та стандартна форми задачі лінійного програмування.
- •14.Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- •15.Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- •16.Ідея симплексного методу розв’язування задач лінійного програмування.
- •17.Побудова початкового опорного плану задачі лінійного програмування.
- •18.Перехід від одного опорного плану до іншого опорного плану.
- •19.Теореми про оптимальність розв’язку задачі лінійного програмування симплекс-методом.
- •20.Симплексна таблиця для розв’язування задач лінійного програмування.
- •21.Алгоритм симплексного методу задач лінійного програмування.
- •22.Симплексний метод із штучним базисом.
- •23.Особисті випадки при вирішенні задач лінійного програмування.
- •24.Двоїста задача. Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
- •25.Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
- •26.Перша теорема двоїстості.
- •27.Друга теорема двоїстості.
- •28.Економічна інтерпретація теорем двоїстості.
- •30.Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції. Доцільність введення нової продукції.
- •31.Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- •32.Аналіз коефіцієнтів цільової функції задач лінійного програмування.
- •33.Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
- •50. Множинний коефіцієнт кореляції:
- •64.Визначення мультиколінеарності в лінійних моделях.
- •65.Суть гетероскедастичності та її наслідки.
- •66.Тест Гельдфельда-Квандта.
- •67.Узагальнений метод найменших квадратів.
- •68.Суть та наслідки автокореляції залишків.
- •69.Критерій Дарбіна-Уотсона.
- •70.Оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками.
- •71.Ризик, невизначеність та конфліктність розвитку соціально-економічних процесів
- •72.Ризик як економічна категорія. Джерело, об`єкт та суб`єкт економічного ризику.
- •73.Зовнішні та внутрішні чинники ризику.
- •74.Класифікація ризику.
- •75.Основні підходи до кількісного аналізу ризику.
- •76.Аналіз ризику за допомогою методу аналізу чутливості.
- •77.Аналіз ризику можливих збитків.
- •78.Допустимий, критичний, катастрофічний ризик. Приклади кількісного визначення цих величин.
- •79.Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику.
- •80.Імовірність як один з підходів до оцінювання ступеня ризику.
- •81.Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні.
- •82.Ризик як міра мінливості результату.
- •83.Семіваріація та семіквадратичне відхилення.
- •84.Кількісні показники ступеня ризику у відносному вираженні.
- •85.Коефіцієнт сподіваних збитків.
- •86.Коефіцієнти асиметрії та варіації асиметрії.
- •87.Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу.
- •88.Визначення меж зон допустимого, критичного та катастрофічного ризиків.
- •93.“Систематичний ризик” та “специфічний ризик”.
- •94.Основні принципи управління економічним ризиком.
- •95.Зовнішні та внутрішні способи зниження ступеня ризику.
73.Зовнішні та внутрішні чинники ризику.
Під зовнішніми чинниками слід розуміти ті, котрі підприємці, як правило, не в змозі змінити, але мають їх прогнозувати й ураховувати, бо вони істотно впливають на стан справ.
Згідно із загальною теорією менеджменту зовнішні чинники доцільно розподілити на дві групи:
• чинники безпосереднього впливу;
чинники опосередкованого впливу.
Чинники безпосереднього впливу: Законодавство, що регулює підприємницьку діяльність;
Непередбачувані дії органів державного управління та місцевого самоврядування; Податкова система;Взаємодія із партнерами;Конкуренція;Корупція та рекет
Чинники опосередкованого впливу: Науково-технічний прогрес;Політична ситуація;Економічні зрушення в країні;Економічні зрушення н галузі; Зрушення на міжнародній арені;Стихійні лиха.
Внутрішні чинники ризику. В екон літ виокремлюють 4 групи внутрішніх чинників ризику:
стратегія фірми;
принципи діяльності фірми;
ресурси та їх використання;
якість і рівень використання маркетингу.
Джерелами ризику також є: відсутність професійного досвіду у керівництва фірм, недостатні економічні знання, фінансові прорахунки, погана організація праці, сумнівні морально-етичні принципи, недостатня пристосованість (маневреність) фірми до змін ринкового середовища, відсутність належного досвіду в сфері маркетингу, тощо. Фахівці з теорії ризику вважають, що головним чинником ризику в господарській діяльності є ННН — некомпетентність, несумлінність, не ретельність. Наступними чинником ризику є якість продукції та послуг. Може бути наслідком як зовнішніх (неякісна сировина) та і внутрішніх (порушення технологічного циклу) чинників. Розголошення конфіденційної інформації-одне з найвідчутніших внутрішніх джерел ризику.
74.Класифікація ризику.
Ризик, як правило, поділяють на два типи — динамічний і статичний.
Динамічний ризик — це ризик, пов’язаний з непередбачуваними (недетермінованими) змінами вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень або непередбачуваними зсувами у ринкових чи політичних реаліях. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових прибутків.
Статичний ризик — це ризик, пов’язаний зі скороченням реальних активів внаслідок втрати частки власності, а також із скороченням доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків.
Перш ніж проаналізувати окремі види ризиків, зауважимо, що кожен вид діяльності характеризується специфічним, притаманним йому набором видів і чинників ризику, що справляють найсуттєвіший вплив, проте не обмежуються запропонованим переліком.
Політичний ризик — це можливість виникнення збитків чи скорочення обсягу прибутків унаслідок державної політики. Політичний ризик зумовлений можливими змінами курсу, зсувами пріоритеті на урядовому рівні. Його врахування є конче актуальним у країнах з неусталеним законодавством, у яких бракує традицій і загальної культури підприємництва.4 групи політ ризиків:
• ризик націоналізації й експропріації без адекватної компенсації;
• ризик трансферту, зумовлений можливими обмеженнями та конвертацією місцевої валюти;
• ризик розірвання контракту внаслідок дій владних структур країни в якій перебуває компанія-контрагент;
• ризик військових дій і громадських заворушень тощо.
Підприємницький ризик охоплює групу підвидів і чинників ризику, властивих підприємницькій діяльності як специфічній сфері економіки. Його особливості випливають із визначення підприємництва як самостійної діяльності особи, спрямованої на отримання прибутку шляхом створення нових роб місць. та реалізацію особистих амбітних планів підприємців. Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом продукції, товарів і послуг; зі здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємці стикаються з проблемами неадекватного використання сировини, підвищенням собівартості, збільшенням втрат робочого часу, неефективним використанням нових методів виробництва. Комерційний ризик виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи придбаних підприємцем. Основні причини: зниження обсягів реалізації через зниження попиту або витіснення певного товару конкурентними товарами (замінниками) або впровадження обмежень на продаж певного товару тощо; підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення підприємницького проекту; втрата частки товару; погіршення якості товару при зберіганні. Під фінансовим розуміють ризик, що виникає під час здійснення фінансового підприємництва чи укладання фінансових угод. До фінансового ризику належать:
• валютний ризик;
• кредитний ризик;
• інвестиційний ризик(залежить від специфіки укладання фірмою коштів в різні проекти);
Інноваційний ризик пов'язаний зі збитками, які можуть виникнути у разі вкладання підприємницькою фірмою коштів у виробництво нових товарів, технологій, послуг, які не одразу сприймаються ринком або взагалі не знаходять свого споживача