- •1.Сутність економіко-математичної моделі.
- •2.Необхідність використання математичного моделювання економічних процесів.
- •3.Етапи математичного моделювання.
- •4.Випадковість і невизначеність процесів економічних систем.
- •5.Причини виникнення невизначеності.
- •6.Сутність адекватності економіко-математичних моделей.
- •7.Проблеми оцінювання адекватності моделі.
- •8.Способи перевірки адекватності економіко-математичних моделей.
- •9.Елементи класифікації економіко-математичних моделей.
- •10.Загальна постановка задачі математичного програмування Приклади економічних задач математичного програмування.
- •11.Класифікація задач математичного програмування.
- •12.Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади економічних задач лінійного програмування.
- •13.Канонічна та стандартна форми задачі лінійного програмування.
- •14.Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- •15.Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- •16.Ідея симплексного методу розв’язування задач лінійного програмування.
- •17.Побудова початкового опорного плану задачі лінійного програмування.
- •18.Перехід від одного опорного плану до іншого опорного плану.
- •19.Теореми про оптимальність розв’язку задачі лінійного програмування симплекс-методом.
- •20.Симплексна таблиця для розв’язування задач лінійного програмування.
- •21.Алгоритм симплексного методу задач лінійного програмування.
- •22.Симплексний метод із штучним базисом.
- •23.Особисті випадки при вирішенні задач лінійного програмування.
- •24.Двоїста задача. Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
- •25.Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
- •26.Перша теорема двоїстості.
- •27.Друга теорема двоїстості.
- •28.Економічна інтерпретація теорем двоїстості.
- •30.Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції. Доцільність введення нової продукції.
- •31.Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- •32.Аналіз коефіцієнтів цільової функції задач лінійного програмування.
- •33.Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
- •50. Множинний коефіцієнт кореляції:
- •64.Визначення мультиколінеарності в лінійних моделях.
- •65.Суть гетероскедастичності та її наслідки.
- •66.Тест Гельдфельда-Квандта.
- •67.Узагальнений метод найменших квадратів.
- •68.Суть та наслідки автокореляції залишків.
- •69.Критерій Дарбіна-Уотсона.
- •70.Оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками.
- •71.Ризик, невизначеність та конфліктність розвитку соціально-економічних процесів
- •72.Ризик як економічна категорія. Джерело, об`єкт та суб`єкт економічного ризику.
- •73.Зовнішні та внутрішні чинники ризику.
- •74.Класифікація ризику.
- •75.Основні підходи до кількісного аналізу ризику.
- •76.Аналіз ризику за допомогою методу аналізу чутливості.
- •77.Аналіз ризику можливих збитків.
- •78.Допустимий, критичний, катастрофічний ризик. Приклади кількісного визначення цих величин.
- •79.Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику.
- •80.Імовірність як один з підходів до оцінювання ступеня ризику.
- •81.Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні.
- •82.Ризик як міра мінливості результату.
- •83.Семіваріація та семіквадратичне відхилення.
- •84.Кількісні показники ступеня ризику у відносному вираженні.
- •85.Коефіцієнт сподіваних збитків.
- •86.Коефіцієнти асиметрії та варіації асиметрії.
- •87.Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу.
- •88.Визначення меж зон допустимого, критичного та катастрофічного ризиків.
- •93.“Систематичний ризик” та “специфічний ризик”.
- •94.Основні принципи управління економічним ризиком.
- •95.Зовнішні та внутрішні способи зниження ступеня ризику.
70.Оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками.
Для оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками застосовують такі методи:
Ейткена;
Перетворення вихідної інформації;
Кочрена-Оркатта;
Дарбіна.
Перші два методи використовують тоді, коли залишки задовольняють авто регресійну модель першого порядку, третій і четвертий можна застосовувати і тоді, коли залишки описуються авто регресійною моделлю вищого порядку.
Метод Ейткена базується на скоригованій вихідній інформації з урахуванням коваріації залишків. Система рівнянь для оцінювання параметрів моделі запишеться так:
або
Звідси оператор оцінювання за методом Ейткена має такий вигляд або
Метод перетворення вихідної інформації дає альтернативний підхід до пошуку оцінок параметрів моделі за допомогою двокрокової процедури:
перетворення вихідної інформації за допомогою параметра ρ;
застосування методу найменших квадратів для оцінок параметрів згідно з перетвореними даними.
Метод Кочрена-Оркатта є ітеративним методом оцінювання параметрів економетричної моделі, коли мінімізуються сума квадратів залишків, яка для моделі визначається так
Метод Дарбіна також є ітеративним методом, який складається з двокрокової процедури. На першому кроці визначаються методом найменших квадратів оцінки параметрів моделі
На другому кроці метод найменших квадратів застосовується для перетворення даних за допомогою параметра ρ, який визначено на першому кроці, тобто змінні наберуть вигляду
71.Ризик, невизначеність та конфліктність розвитку соціально-економічних процесів
Ризик — це економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб'єктами економічних відносин об'єктивно наявних невизначеності та конфліктності, іманентно притаманних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень та оцінювання, обтяжених можливими загрозами й невикористаними можливостями. Об'єктивно наявні невизначеність, конфліктність, брак інформації на момент оцінювання та прийняття управлінських рішень, неоднозначність прогнозів, зміни в оточуючому середовищі й у самій системі, еволюційні трансформаційні процеси, обмаль часу для наукового обґрунтування значень економічних і фінансових показників та підтримки прийняття відповідних рішень породжують ризик. Невизначеність — фундаментальна характеристика недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації. Причинами цього можуть бути неповнота інформації, неструктурованість, неінтерпретованість, несприйнятливість, що суттєво ускладнює процес прийняття раціональних рішень. Неповнота свідчить про нестачу доступної для реєстрації й необхідної для розв'язання задачі інформації. Конфліктність,альтернативність,багатокритеріальність та багатоцільовість притаманні всім видам сучасної економічної діяльності.
72.Ризик як економічна категорія. Джерело, об`єкт та суб`єкт економічного ризику.
Ризик — це економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб'єктами економічних відносин об'єктивно наявних невизначеності та конфліктності, іманентно притаманних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень та оцінювання, обтяжених можливими загрозами й невикористаними можливостями. Ризик має діалектичну об'єктивно-суб'єктивну структуру.
Об'єктивність ризику у фінансово-економічній сфері ґрунтується на тому, що він існує внаслідок об'єктивних, притаманних економіці категорій конфліктності, невизначеності, розпливчастості, відсутності вичерпної інформації на момент оцінювання та прийняття управлінських рішень. Суб’єктивність ризику зумовлюється тим, що в економіці діють реальні люди із власним досвідом, психологією, інтересами, схильністю чи несхильністю до ризику. Об'єктом ризику називають економічну систему, оцінити ефективність та умови функціонування якої на перспективу вичерпно та з необхідною точністю неможливо. Суб’єкт ризику— особа або колектив, зацікавлені в результатах управління об'єктом ризику із відповідною компетенцією щодо управління й прийняття відповідних рішень стосовно об’єкта ризику. Джерела ризику— це чинники (процеси, явища), що спричиняють, невизначеність, конфліктність.