- •1.Встановлення та розвиток системи бн
- •2 Принципи ефективного банківського нагляду
- •3 Базельські угоди про капітал
- •4.Необхідність і завдання б регулювання та нагляду в Україні
- •5Повноваження з нбу з питань фінансового моніторингу
- •6.Система банківського регулювання та нагляду нбу
- •7.Організаційно-правові форми та засади діяльності банків вУкраїні
- •8.Порядок створеня та реєстрації банку
- •9.Порядок реєстрації змін до статуту банку
- •10.Порядок надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку
- •11.Організація вступного контролю при відкритті філій,представництв,відділів
- •12Порядок створення банку з іноземним капіталом
- •13.Види банківських операцій та загальні принципи їх ліцензування
- •14.Умови та порядок отримання банком ліцензії,письмового дозволу та ліцензії на виконання окремих операцій
- •15.Безвиїзний банківський нагляд в Україні та його завдання
- •16.Економічні нормативи б.Д та заходи впливу за порушення банківського законодавства
- •17.Регулятивний капітал та субординований борг
- •18.Поняття та завдання виїзного інспектування
- •19.Порядок складання планів інспекційних перевірок
- •20. Порядок проведення інспекційних перевірок
- •21. Права та обов*язки інспекторів та керівників банку
- •22. Застосуваня концепцій ризику в процесі банківського нагляду
- •23. Підходи до оцінки ризиків згідно базельських угод про капітал
- •24. Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за системою оцінки ризиків
- •25. Вимірювання і оцінка ризиків за системою оцінки ризиків
- •26. Принципи корпоративного управління і ризик менеджменту банку
- •27. Оцінка системи управління ризикам банківської діяльності
- •29 Достатність капіталу. Банк з рейтинговою оцінкою «1» достатності капіталу має такі характеристики:
- •30 Якість активів. Банк з рейтинговою оцінкою якості активів "1" має такі характеристики:
- •31 Менеджмент. Банк із рейтинговою оцінкою менеджменту "1" має такі характеристики:
- •32 Надходження. Банк з рейтинговою оцінкою надходжень "1" має такі характеристики:
- •33 Банк з рейтинговою оцінкою ліквідності "1" має такі характеристики:
- •34 Чутливість до ринкового ризику. Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику "1" має такі характеристики:
23. Підходи до оцінки ризиків згідно базельських угод про капітал
У Базельській угоді II містяться два принципово різних, альтернативних підходи до розрахунку кредитного ризику: "стандартизований підхід" (standardized approach) та "підхід внутрішніх рейтингів", ПВР (internal ratings — based approach, IRB). Кожен із них, у свою чергу, поділя-ється на два альтернативних варіанти: стандартизований підхід — на спрощений та загальний, а підхід внутрішніх рейтингів — на фундаментальний та поглиблений. В основі стандартизованого підходу закладена ідея, яка стала фундаментом для першого варіанта угоди, — всі активи банку класифікуються на групи за рівнем їх кредитного ризику, і для кожної групи подібних активів встановлюється конкретне значення спеціального коефіцієнта кредитного ризику: від 0 до 100 %.Згідно із загальним стандартизованим підходом усі активи банку, в тому числі позабалансові, поділяються на 13 категорій. До основних переваг загального стандартизованого підходу належать його відносна простота для розуміння та застосування, а також можливість у межах однієї категорії активів зменшити навантаження на капітал банку через чіткий стимул до роботи з надійнішими контрагентами.Найбільшим недоліком є необхідність наявності зовнішніх рейтингів для основних категорій активів — вимог до банків, корпорацій, страхових компаній тощо. Це потребує, по-перше, наявності принаймні кількох рейтингових агентств та, по-друге, бажання контрагентів забезпечувати можливість їх продуктивної роботи через оприлюднення інформації про свій фінансовий стан і результати діяльності та оплату послуг рейтингових агентств. Тому застосування загального стандартизованого підходу стає проблематичним. Підхід внутрішніх рейтингів — нова методика, не використовувана раніше у практиці банківського нагляду. Згідно з цим підходом усі активи банку (за термінологією Базельського комітету — експозиції) поділяються на 5 класів, деякі з них поділяються на субкласи.
класи |
субкласи |
||
1 Корпоративні активи |
1. Проектне фінансування 2. Об'єктне фінансування 3. Товарне фінансування 4. Дохідна нерухомість 5. Високомінлива комерційна нерухомість |
||
2 Суверенні активи |
|
||
3 Заборгованість банків |
|
||
4 Роздрібні активи |
1. Забезпечені житловою іпотекою 2. Кваліфікаційні револьверні кредити 3. Інші роздрібні активи |
||
5 |
П Пайові інструменти |
|
У підході внутрішніх рейтингів окремо оцінюються неочікувані та очікувані збитки.
Неочікувані збитки — це збитки, які можуть виникнути в майбутньому і суму яких на дату балансу достовірно оцінити неможливо, однак які можна оцінити приблизно, з досвіду минулої роботи. Оцінка неочікуваних збитків потрібна для визначення необхідної величини капіталу, що буде потрібен банку в майбутньому для їх компенсацій. Очікувані збитки являються аналогом резервів на покриття кредитного ризику.
У межах фундаментального варіанта підходу внутрішніх рейтингів банк має самостійно визначити ймовірність дефолту в процесі довготривалих спостережень та використовувати значення інших параметрів, доведених органом нагляду. В межах поглибленого варіанта підходу внутрішніх рейтингів значення всіх компонентів ризику банк визначає самостійно, однак для застосування цього варіанта він має виконувати низку жорстких вимог щодо своєї практики ризик-менеджменту. Фактично, використовуючи власні дані статистичних спостережень, банк таким чином функціонує як своєрідне рейтингове агентство, проте лише сам для себе. Саме тому цей підхід отримав назву "підхід внутрішніх рейтингів".