Тема 6. Автоматизація управління кредитно-депозитними ресурсами

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика задачі автоматизації управління кредитно-депозитними ресурсами.

2. Автоматизація розрахунку кредитоспроможності позичальника.

3. Автоматизація формування кредитного і депозитного договорів.

4. Автоматизація обліку операцій за кредитними і депозитними рахунками.

5. Автоматизація аналізу кредитних і депозитних операцій. Розрахунок резерву під кредитні ризики.

6. База даних підсистеми «Кредити».

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки знань:

1. Назвіть і охарактеризуйте автоматизовані функції підсистеми управління кредитами і депозитами за стадіями технології.

2. Окресліть типовий комплекс задач щодо управління кредитами з метою їх автоматизації.

3. Охарактеризуйте інформаційну модель задачі оцінки кредитоспроможності позичальника.

4. Які вхідні документи використовуються при автоматизації визначення кредитоспроможності клієнта?

5. Розкрийте алгоритм визначення кредитоспроможності різних категорій позичальників.

6. Розкрийте суть методики рейтингової оцінки позичальників.

7. Які вихідні дані формуються під час розв’язання задачі оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників?

8. Охарактеризуйте функціональні задачі, які вирішуються при автоматизації формування кредитного і депозитного договорів.

9. Перелічить календарні графіки, що формуються при укладанні і обліку кредитної угоди.

10. Охарактеризуйте комплекс задач з автоматизації обліку та контролю за погашенням кредитної заборгованості.

11. Що таке кредитний портфель та які вихідні повідомлення формуються під час його аналізу?

12. Розкрийте методику розрахунку резерву на покриття можливих втрат за кредитними операціями.

13. Наведіть класифікацію кредитів за ступенем ризику.

14. Назвіть файли бази даних, що використовуються при вирішенні задачі обліку погашення кредитної заборгованості.

Завдання для індивідуальної роботи

Тематика рефератів:

1. Технологія кредитних взаємовідносин між банком та клієнтом.

2. Банківські технології в області управління ризиками.

Практичні завдання:

Виконати лабораторну роботу № 6 на тему: “Технологія автоматизованого розв’язання комплексу задач з визначення параметрів та формування кредитного та депозитного договорів” з циклу лабораторних робіт: “Моделювання робіт операційного дня банку”.

Мета роботи – засвоїти технологію автоматизованого розв’язання комплексу задач з управління кредитними та депозитними ресурсами банку. Набути навичок роботи в середовищі ПТК “ІСАОД-БАНК” з приводу надання клієнтам кредитних і депозитних послуг.

Завдання: визначити параметри і сформувати кредитний договір відповідно до умов індивідуального варіанту; зарахувати суму позички на позичковий рахунок та здійснити видачу коштів клієнту.

Результатом виконання лабораторної роботи повинні бути роздруковані довідки про стан виконання кредитного договору та стан забезпечення кредиту.

Вказівки до виконання лабораторної роботи і завдання на основі індивідуального варіанта вхідних даних наведено у файлах методичних вказівок до виконання циклу лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні системи і технології в банківській сфері” у каталозі D:\Lab\. Додаткову інформацію про особливості автоматизованої технології надання кредитно-депозитних послуг в середовищі ПТК “ІСАОД-БАНК” можна знайти у файлах технічної документації до комплексу у каталозі D:\ISAOD\DOC\ на комп’ютерах у навчальній лабораторії “Тренувальний банк”.

Тести:

1. Які етапи процесу кредитування не можуть бути автоматизовані?

а) аналіз кредитоспроможності позичальника та оцінки ризику;

б) структуризація позички;

в) укладення кредитного договору;

г) аналіз кредитного портфеля;

д) аналіз документальних та не документальних відомостей про позичальника.

2. Основними функціями підсистеми “Кредити” є:

а) ведення файлу кредитних договорів;

б) нарахування відсотків по кредиту та облік їх сплати;

в) котирування залишків на рахунках;

г) відкриття та ведення позичкових рахунків;

д) робота з зовнішніми підсистемами;

е) класифікація кредитів та визначення розміру резервування;

є) усі відповіді вірні.

3. З наведеного нижче переліку визначте задачі що розв’язуються в підсистемі “Кредити”:

а) автоматизація операцій управління портфелем цінних паперів;

б) автоматизація обліку та контролю за погашенням кредитної заборгованості;

в) автоматизація обліку та регулювання валютних операцій;

г) автоматизація визначення параметрів кредиту та формування кредитного договору;

д) автоматизація внутрібанківських розрахункових операцій;

е) автоматизація аналізу кредитного портфеля та визначення розміру резервування.

4. Інформаційна модель задачі оцінки кредитоспроможності позичальника включає наступні складові:

а) визначення параметрів кредиту та складання кредитного договору;

б) вхідні дані;

в) пакет установчих документів;

г) алгоритм визначення кредитоспроможності позичальника;

д) довідник статей балансу;

е) звіт про фінансові результати позичальника;

є) вихідна інформація;

ж) усі відповіді вірні.

5. Кошти для погашення кредитної заборгованості спрямовуються насамперед для:

а) погашення основної суми кредиту;

б) сплати відсотків за користування кредитом.

6. Під терміном “структуризація позички” розуміють:

а) укладання кредитного договору;

б) визначення параметрів позички;

в) розгляд банком та якісний аналіз кредитної заявки і пакета документів.

7. Кредитоспроможність позичальника - це:

а) акуратність позичальника при розрахунках за раніше отриманими кредитами;

б) спроможність позичальника мобілізувати кошти з різних джерел;

в) наявність передумов для отримання кредиту і спроможність позичальника вчасно і в повному обсязі погасити позику і відсотки;

г) забезпечення позичальником оперативних конверсій активів у ліквідні кошти.

8. При визначенні кредитоспроможності позичальника в автоматизованому режимі в якості вхідної інформації використовують:

а) файли з інформацією про клієнта, що зберігаються в базі даних;

б) публікації в періодичних виданнях;

в) дані податкових інспекцій;

г) баланс підприємства (форма № 1);

д) відомості з виставок, презентацій, рекламних буклетів;

е) звіт про прибутки та збитки (форма № 2;

є) усі відповіді вірні.

9. Які основні економічні показники має враховувати банк для оцінки фінансового стану позичальника-юридичної особи, що не є банком ?

а) платоспроможність;

б) обсяг реалізації;

в) аналіз якості активів і пасивів;

г) фінансова стійкість;

д) ділова репутація;

е) прибутки та збитки;

є) рентабельність;

ж) собівартість продукції;

з) висновки щорічної аудиторської перевірки;

і) усі відповіді вірні.

10. Оцінка фінансового стану позичальника-банку здійснюється на підставі:

а) інформації про виконання зобов’язань в минулому;

б) аналізу якості активів і пасивів;

в) аналізу прибутків та збитків;

г) щорічного аудиторського висновку;

д) платоспроможності;

е) інформації про дотримання економічних нормативів та нормативу обов’язкового резервування коштів;

є) ділової репутації;

ж) усі відповіді вірні.

11. За якими критеріями здійснюється розподіл кредитів на класи ?

а) період діяльності з часу державної реєстрації;

б) оцінка фінансового стану позичальника та перспектив його розвитку;

в) наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;

г) рівень забезпечення кредиту;

д) професіоналізм керівництва та його ділова репутація.

12. Процес формування файлу кредитного договору (KRED_DOG) включає такі операції?

а) введення в файл “Довідник клієнтів” даних про клієнта (файл KLIENT);

б) відкриття позичкового рахунку та рахунку відсотків (файл SCHETAS);

в) формування календарного графіка видачі кредиту (GRAF_K);

г) усі відповіді вірні.

13. З яких операцій складається комплекс задач з обліку та контролю за погашенням кредитної заборгованості?

а) формування календарного графіка видачі кредиту (файл GRAF_K);

б) формування календарного графіка нарахування та виплати відсотків по кредитній угоді (файл GRAF_V);

в) формування календарного графіка погашення кредиту (файл GRAF_K);

г) усі відповіді вірні.

14. При класифікації кредитного портфеля за ступенем ризику комерційний банк враховує:

а) фінансовий стан позичальника;

б) якість забезпечення кредиту;

в) техніко-економічні показники діяльності позичальника;

г) стан погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків по ньому;

д) усі відповіді вірні.

15. База даних підсистеми “Кредити” складається з:

а) файлів загального призначення;

б) файлів СЕП;

в) файлів спеціального призначення;

г) оперативних файлів;

д) усі відповіді вірні.

Література:

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000р. № 2121-14.

2. Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”. Затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 року № 279.

3. Домрачев В.М., Ермак В.В., Гребінець К.М., Домрачев Є.В. Інформаційні банківські системи: Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. - 333 с.

4. 3. Зацекляний М.М., Мельников О.Ф. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. - К.: Професіонал, 2006. – 432 с.

5. Ерьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.

6. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник . – Львів: “Новий Світ-2000”, 2006. – 436 с.

7. Рогач І. Ф.. Сендзюк М.А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 239 с.

Ключові поняття:

Автоматизація визначення оцінки кредитоспроможності позичальника; автоматизація формування кредитних договорів; автоматизація формування календарного графіка видачі кредиту; автоматизація обліку та контролю погашення кредитної заборгованості; автоматизація аналізу кредитного портфеля; автоматизація розрахунку резервування під кредитні ризики; алгоритм визначення показників кредитоспроможності позичальників; база даних підсистеми “Кредити”, інформаційна модель задачі оцінки кредитоспроможності.