- •Содержание
- •Введение
- •Лекция 1. Вводные понятия математического программирования
- •Лекция 2. Геометрическая интерпретация решения задач линейного программирования
- •Лекция 3. Практическая реализация графического метода решения задач линейного программирования
- •Лекция 4. Теоретическое обоснование симплекс- метода
- •Лекция 5. Симплекс-метод решения задач линейной оптимизации
- •Лекция 7. Экономико-математический анализ решения задач линейного программирования
- •Лекция 9. Транспортная задача
- •Лекция 10. Нахождение оптимального решения транспортной задачи
- •1. Для решения транспортной задачи удобно использовать метод потенциалов.
- •Лекция 12. Метод множителей лагранжа
- •Заключение
- •Приложение а. Инвестиционные задачи и нелинейное программирование
- •Лекция 14. Оптимальный портфель ценных бумаг
- •Лекция 15. Практические способы формирования оптимальных фондовых портфелей
- •Приложение б. Теория игр и задачи линейного про- граммирования Лекция 16. Экономические риски и теория игр
- •Литература
Литература
1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. –
М.: Высш. шк., 1986. – 319 с.
2. Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Исследование операций в экономике: мо-
дели, задачи, решения. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 444 с.
3. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 528 с.
4. Иванов С.Н. Математические методы исследования операций. – Донецк:
Донецкий национальный университет, 2003. – 688 с.
5. Костевич Л.С. Математическое программирование: информационные технологии оптимальных решений. – Мн.: Новое знание, 2003. – 424 с.
6. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. Высшая математика: математи-
ческое программирование. – Мн.: Выш. шк., 1994. – 286 с.
7. Таха Х.А. Введение в исследование операций. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2005. – 912 с.
8. Христиановский В.В., Ерин В.Г., Ткаченко О.В. Решение задач математи-
ческого программирования. – Донецк: ДонГУ, 1992. – 254 с.
9. Христиановский В.В., Полшков Ю.Н., Щербина В.П. Экономический риск и методы его измерения. – Донецк: ДонГУ, 1999. – 250 с.
10.Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Еко-
номічний ризик: ігрові моделі. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.
11.Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение: Монография / [Дж.
фон Нейман, О. Моргенштерн]. – М.: Наука, 1970. – 707 с.: ил., табл. –
Библиогр.: с. 695–702.
12.Крушевский А.В. Теория игр: Учеб. пособие / [А. В. Крушевский]. – К.:
Вища школа, 1977. – 216 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 214.
13.Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Бо-
рисфен-М”, 1996. – 336 с.
14.Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых си-
туаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.
15.Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 1994. – 192 с.
16.Полшков Ю.Н. Экономический риск и методы его измерения. / Методи-
ческие указания к выполнению контрольных работ. – Донецк: ДИП, 2001.
– 35 с.
17.Полшков Ю.Н. Актуарные и финансовые расчеты. / Методические указа-
ния и задания к выполнению контрольных работ. – Донецк: ДИП, 1997. –
23 с.
18.Христиановский В.В., Щербина В.П., Медведева М.И., Флетчер Э. Прак-
тикум по прогнозу и риску. – Донецк: ДонНУ, 2000. – 316 с.
19.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.:
ИНФРА-М, 1999. – XII, 1028 с.