- •1.1.Що є предметом теорії імовірності?
- •1.2.Дати означення підмножини скінченної (нескінченної), зліченої і незліченої. Навести приклад.
- •1.3.Суми, різниці та добутку множин. Навести приклади.
- •1.4.Дати означення сполучення та розміщення із n елементів по k, переставлення із n елементів. Записати позначення. Навести приклади
- •1.5. Записати формулу, що пов’язує число переставлень, сполучень та розміщень. Сформулювати правила суми та добутку, що вик при розв’язуванні комбінаторних задач. Навести приклади.
- •1.7. Дати означення сумісних, несумісних та попарно несумісних подій. Навести приклади.
- •1.8. Дати означення суми (об’єднання), різниці та добутку (перетину) подій, протилежної події, повної групи подій. Навести приклади.
- •1.9. Як випадкова подія виражається через елементарні наслідки випадкового експерименту? Які елементарні наслідки називаються такими, що сприяють появі даної події? Навести приклади.
- •1.10. Дати означення поняття імовірності випадкової події. Сформулювати класичне визначення імовірності події і записати відповідну формулу. Навести приклади.
- •1.11.(Геометричне визначення).
- •1.12. Дати означення частоти та відносної частоти події.
- •1.13. Сформулювати теореми: а) про імовірність суми двох подій; б) про імовірність суми двох несумісних подій; в) про імовірність суми декількох попарно несумісних подій. Навести приклади.
- •1.14. Дати означення незалежності і залежності двох подій, умовної імовірності події, попарної незалежності декількох подій, незалежності у сукупності декількох подій. Навести приклади.
- •1.15. Записати формулу для обчислення імовірності хочаб однієї з декількох подій, незалежних у сукуупності.Пояснити букви, навести приклади.
- •1.16. Записати формули: а) повної імовірності; б) Байеса. Пояснити зміст позначень. Навести приклади.
- •1.17. Навести умови схеми випробувань Бернулі. Записати формулу Бернулі.Навести приклади застосування.
- •1.18. Граничні теореми у схемі випробувань Бернулі. А)Пуассона. Б) Локальну та інтегральну Лапласа.
- •1.19.Записати формули для обчислення в схемі бернулі: а)імовірності відхилення частоти від імовірності б)найбільш імовірного числа появи подій
- •2.1. Дати означення випадкової величини (в.В.), дискретної (д.В.В.) та неперервної випадкої величини (н.В.В.). Навести приклади.
- •2.2. Дати означення закону та багатокутника розподілу ймовірностей д.В.В. Навести приклади.
- •2.3. Дати означення а) інтегральної; б) диференціальної функції розподілу н.В.В. Вказати їх основні властивості. Навести приклади.
- •2.5. Пояснити, що характеризують: а) математичне сподівання; б) дисперсія та середнє квадратичне відхилення; в) асиметрія; г) ексцес; д) мода; е) медіана.
- •2.6. Довести основні властивості математичного сподівання і дисперсії.
- •2.8.Записати основні закони розподілу н.В.В.: а) рівномірний; б) нормальний; в) показниковий. Пояснити зміст букв. Навести приклади н.В.В., розподілених за цими законами.
- •2.9.Що в теорії ймовірностей розуміють під терміном «Закон великих чисел»? Записати нерівність а. Чебишова. Пояснити зміст букв.
- •2.10.Сформулювати основні теореми закону великих чисел: а) Бернуллі; б) Чебишова; в) Центральну граничну теорему. Пояснити зміст букв.
- •2.12.Дати означення системі випадкових величин. Навести приклади. Дати означення закону розподілу дискретної двовимірної випадкової величини. Навести приклади.
- •2.13.Дати означення ф-ціїї розподілу двв. Основні властивості ф-ції розподілу, її геометричний зміст.
- •2.14.Дати означеня щільностей ймовірностей двв. Основні властивості, імовірнісний зміст.
- •2.15.Записати ф-ли для обчислення ймовірностей попадання випадкової точки в довільну двомірну область d; в прямокутник.
- •2.16. Означення залежності (незалежності) випадкових величин, що входять в с-му вв. Теореми про необхідну та достатню умови незалежності.
- •2.20. Навести основні властивості кореляційного моменту μxy та коефіцієнту кореляції rxy
- •2.21. Дати означення корельованості (некорельованості) двох в.В. Пояснити різнцю і зв’язок між корельованістю (некорельованістю) і залежністю двох в.В.
- •2.22. Вивести рівняння лінійної середньоквадратичної регресії y на х(х на y). Пояснити зміст позначень.Дати означення коефіцієнту регресії , залишкової дисперсії та пояснити, що вони характеризують.
- •2.23. Сформулювати теорему про корельованість складових нормально розподіленої двовимірної в.В.
- •2.26. Вказати вв що мають розподіл: Персона х2, Стьюдента, Фішера
- •3.1. Предмет мс є розробка методів, збору і обробки інформації, аналізу результатів обробки з метою одержання науково-обгрунтованих висновків і вироблення практичних рекомендацій.
- •3.2.Озн генеральної та вибіркової сукупності, об’єму вибірки, повторної і без повторної, репрезентативної вибірки
- •3.3.Озн статистичної (емпіричної) ф-ї розподілу, різниця між емпіричною і теоретичною ф-єю. Побудова графіків
- •3.4. Кумулятивної частоти та частостей.
- •3.5.Означення полігону, гістограми, кумулятивної частоти та частостей.
- •3.6.Означення статистичної оцінки параметра розподілу ген сукупності, незаміщеної еф обгр оцінки.
- •3.7.Означення генеральної та вибіркової середньої, довести...
- •3.8.Означення генеральних та вибіркових дисперсій та середнього квадр відхилення, формули
- •3.9.Дати озн вибіркових: Моди, медіани , початкового моменту, центрального моменту, асиметрії, ексцесу.
- •3.10.Означення точкової та інтегральної оцінки параметра, точність, надійність, інтервальна оцінка, надійний інтеграл
- •3.11.Вивести формули обч кінців надійного інтервалу для оцінки мат сподівання нормального розподілу: з відомим значенням а та з невідомим значенням а. Сформ взаємозалежності.
- •3.13.Записати формули для обчислення кінців надійного інтервалу для оцінки середнього квадратичного відхилення нормального розподілу. Пояснити зміст позначень.
- •3.14.Дати означення емпіричної та теоретичної частот, формули для обч теоретичних частот розподілів : Пуассона, нормальної та генеральної сукупності
- •3.15.Дати озн функціональної, статистичної, кореляційної залежності, умовного середнього, вибіркових рівняння та лінії регресії.
- •3.16.Вивести формули для обч параметрів вибіркового рівн лінійної регресії : а) за не згрупованими даними, б) за згрупованими
- •3.17.Записати формулу для обч вибіркової кореляції кінців надійного інтервалу для інтерн. Оцінки коеф кореляції нормально розподіленої ген сукупності
- •3.18.Дати озн статист гіпотези, назв осн види, означ нульової, альтернативної гіпотез, помилки 1 і 2 роду
- •3.19.Означення статистичного критерію, спостереженого та теор значенню критерію, Крит обл., обл. Прийняття гіпотези, критичних точок, однобічної та двобічної Крит обл., лівоб та правоб крит обл
- •3.20.Дати озн рівня значущості, потужності критерії. Способи знах одноб та двоб критичної обл.
1.17. Навести умови схеми випробувань Бернулі. Записати формулу Бернулі.Навести приклади застосування.
Якщо усі випробовувань проводити в однакових умовах і імовірність появи події А в усіх випробовуваннях однакова, та не залежить від появи або не появи А в інших випробовуваннях, то таку послідовність незалежних випробовувань називають схемою Бернулі. Pn(M)=Cnm*mp*q(n-m)формула Бернулі. Вона дозволяє знаходити імовірність появи події А M разів при n випробовуваннях, які утворюють схему Бернулі.
1.18. Граничні теореми у схемі випробувань Бернулі. А)Пуассона. Б) Локальну та інтегральну Лапласа.
Пуассона: якщо при проведенні випробувань за схемою Бернулі число випробовувань достатньо велике(прямує до нескінченності) а імовірність р достатньо мала(прямує до нуля) то з формули бернулі можна вивести формулу Пуассона.P(x)=(xk/k)*e-£. £=m*p. Локальна Лапласа:Якщо при проведенні випробовувань за схемою Бернулі число випробовувань достатньо велике, а імовірність суттєво відрізняється від 0 та 1, то має місце лок лапласа.Pn(k)=(1/√npq)*φ(x). φ(x)=(1/√(2π))*e^-x2/2. x'=knp/√npqПриклад:імовірність помилки в митній справі=0,2Знайти імовірністьт того що в 400 оформленнях помилок буде 100.Р=0,2. n=400 k=100: √npq=√400*0,2*0,8=8, x'=(100-400-0,2)/8=2,5. φ(2,5)=0,175, Р400100 =0,0175/8. Інтегральна Лапласа:Я якщо при проведенні випробувань за схемою Бернулі число випробовувань достатньо велике(прямує до нескінченності) а імовірність суттєво відрізняється від 0 та 1,То імовірність того, що наша подія настане: Pn(k1<=k0<=k2)=Ф(x2)- Ф(x1)=(k1-np)/ √npq. Ф(x)=∫0x φ(t)dt-інтегральна лапласа. φ(t)-локальна лапласа.
1.19.Записати формули для обчислення в схемі бернулі: а)імовірності відхилення частоти від імовірності б)найбільш імовірного числа появи подій
Нехай проводиться випробовування за схемою Бернулі і виконуються умови теореми лапласа про значення р та n треба знайти хочаб наближено імовірність того,Що відхилення (частість)(відносна частота)m/n від постійної імовірності р не перевищує заданого числа ε>0. за допомогою нерівності|m/n-p|<= ε а також користуючись інтегральною теоремою лапласа отримаємо p={|k/n-p|< ε }= Ф(-ε√n/pq)+ Ф(-ε√n/pq)=2 Ф(-ε√n/pq). За формулою Бернулі: Pn(k0)=n!/(k0(n-k0))!*pk0q(n-k0)
1)якщо число(n+1)p натуральне, то згачень 2. а)k0'=(n+1)p або б) k0'=(n+1)p-1
2)Припустимо (n+1) p-дробове число, тоді k0=цілій частині цього числа k0=[ (n+1)p]
Приклад: Припустимо що частина курсантыв що вчаться без 3-70%, р=0,7-курсант без 3.Знайти найбыльшу ымовырнысть Р(А) курсантыв що вчаться без 3. n=250. (n+1)p=251-0,7
K0=[251*0.7]=175
2.1. Дати означення випадкової величини (в.В.), дискретної (д.В.В.) та неперервної випадкої величини (н.В.В.). Навести приклади.
Випадковою величиною називають таку величину, яка в наслідок втпробування, може прийняти лише одне числове значення, заздалегідь невідоме і обумовлене випадковими причинами.
Випадкові величини бувають дискретними та непевними.
Дискретною випадковою величиною (ДВВ) називають таку величину, яка може приймати відокремлені ізольовані одне від одного числові значення (їх можна пронумерувати) з відповідними ймовірностями. Наприклад, кількість влучень у мішень при трьох пострілах буде Х: 0, 1, 2, 3. Отже, Х може приймати чотири ізольовані числові значення з різними ймовірностями. Тому Х — дискретна випадкова величина.
Неперервною випадковою величиною (НВВ) називають величину, яка може приймати будь-яке числове значення з деякого скінченного або нескінченного інтервалу (a, b). Кількість можливих значень такої величини є нескінченна.
Наприклад, величина похибки, яка може бути при вимірюванні відстані; час безвідмовної роботи приладу; зріст людини; розміри деталі, яку виготовляє станок-автомат.