18 Система рейтингу банків camel

Система рейтингу банків CAMEL отримала назву відповідно до назви її компонентів:

«С» (Capital adequacy) — адекватність капіталу; оцінка капіталу банку з погляду його достатності для захисту інтересів вкладників;

«A» (Asset quality) — якість активів; можливість забезпечення повернення активів, а також вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку;

«М» (Management) — менеджмент; оцінка методів управління банківської установи з урахуванням ефективності її діяльності, порядку роботи, методів контролю і виконання встановлених законів і правил;

«Е» (Earnings) — надходження або рентабельність; оцінка рентабельності банку з погляду достатності його доходів для перспектив розширення банківської діяльності;

«L» (Liquidity) — ліквідність; система визначає рівень ліквідності банку з погляду її достатності для виконання як звичайних, так і непередбачених зобов’язань.

У рейтинговій системі використовується п’ятибальна шкала. Оцінка «1» є найвищою оцінкою рейтингової системи і відображає найменший рівень зауважень, тоді як оцінка «5» є найнижчою, найкритичнішою і являє собою найвищий рівень зауважень. Банки, які отримали комплексний рейтинг «4» або «5», мають серйозні проблеми й вимагають ретельного нагляду та спеціальних оздоровчих заходів. Якщо загальна платоспроможність банку під загрозою, потрібні негайні та спеціальні дії нагляду, не виключаючи можливості примусової реорганізації та ліквідації. Банки, які отримали рейтинг «3», мають недоліки, і якщо ці недоліки не будуть виправлені за певний період, вони можуть призвести до значних проблем, пов’язаних з платоспроможністю та ліквідністю. Банки, які мають зведений рейтинг «1» або «2», є надійними за всіма показниками. Банки вважаються стабільними, такими, що мають кваліфіковане керівництво та здатними протистояти більшості економічних спадів. Ступінь нагляду за такими банками потрібен мінімальний.

20 Способи захисту від кредитного ризику

Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи:

- методи управління ризиком окремого кредиту;

- методи управління ризиком кредитного портфеля.

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку містять у собі: диверсифікацію і концентрацію кредитного портфеля, установлення лімітів кредитування, резервування, сек’юритизацію кредитів.

При управлінні ризиком окремого кредиту використовуються такі методи: оцінка кредитоспроможності позичальника, оцінка кредиту, структурування кредиту, документування кредиту, контроль (кредитний моніторинг).

21 Лімітування

Установлення лімітів кредитування полягає в установленні максимально припустимих розмірів надання кредитів у цілому за кредитним портфелем, за видами кредитів, за кредитами окремої галузі, території, за найбільш ризикованими напрямками кредитування (надання довгострокових кредитів, кредитування в іноземній валюті). Установлення лімітів кредитування дає можливість уникнути ризику внаслідок необдуманої концентрації кредитів, а також диверсифікувати кредитний портфель банку. Лімітування використовується також для визначення повноважень кредитних працівників різних рівнів щодо розмірів наданих кредитів із метою регулювання їх повноважень.

Ліміти можуть визначаться як максимально допустимий розмір кредиту чи обсяг кредитування за певним напрямком і встановлюватися як у абсолютних граничних показниках, і у відносних (у вигляді коефіцієнтів, індексів, нормативів). Під час розрахунку нормативів за базу можна брати величину капіталу банку, розмір кредитного портфеля, валюту балансу та інше.

Лімітування широко використовується на практиці як на рівні окремих банків, так і на рівні банківської системи в цілому, зокрема, шляхом установлення нормативів кредитного ризику НБУ).

Установлення ліміту на рівні окремого кредиту може здійснюватися, наприклад, у формі відкриття кредитної лінії (поновлюваної або непоновлюваної) у вигляді зобов`язання банку надавати позичальнику протягом певного терміну позички в межах узгодженої суми.