Матрица решений

Альтернативные стратегии	Состояние экономики
	N1	N2	N3	N4
S1	6	6	6	4
S2	25	7	7	-15
S3	20	20	7	-1
S4	19	16	9	-2
S5	20	15	15	-3

В условиях риска вероятность каждого состояния экономики и вытекающей из него отдачи может быть определена объективно при помощи эмпирических доказательств, полученных из документации компании или экономических экспериментов.

Методы оценки риска

Мы уже упоминали о том, что риск существует тогда, когда ЛПР не знает заранее его результатов, но способно установить объективное распределение вероятности возможных состояний внешней среды и связанных с ними отдач или результатов.

Имеются два основных подхода к объективному измерению вероятности (степени риска):

• Априори

• Апостериори

Метод априори позволяет определить вероятность результата без экспериментирования или анализа прошлого опыта. Вероятности определяются дедуктивно на основании допускаемых принципов, при условии, что характеристики возможных случаев известны заранее.

Пример: монета имеет две стороны. Допуская, что монета равномерно сбалансирована, мы можем дидактически сделать вывод, что имеется равная вероятность того, что монета упадёт на ту или иную сторону при любом единичном подбрасывании. Необязательно подбрасывать монету большое количество раз для того, чтобы определить, что сравнительная частота падения на ту или иную сторону составляет одно из каждых двух подбрасываний.

При этом методе мы идём от причины к следствию.

Метод апостериори предполагает, что прошлый опыт является типичным и что он будет продолжаться в будущем. Мы наблюдаем следствие посредством эмпирического измерения, а затем пытаемся установить причину.

В данном случае, чтобы установить измерение вероятности, ЛПР начинает с наблюдения частоты возникновения события, представляющего интерес, и с распределения этой частоты на общее количество наблюдений.

Пример : предположим, что на протяжении многих лет международная авиалиния планировала дополнительные рейсы между Гонолулу и Гонконгом с тем, чтобы справиться с потоком пассажиров в рождественские и новогодние праздники. Сейчас фирма должна принять решение, назначать дополнительные рейсы или нет. Для этого она должна, в первую очередь, собрать данные о том, какое количество мест было заполнено в каждом из прошлых рейсов(фактор загрузки). Количество раз получения каждого конкретного фактора загрузки и представляет собой частоту этого фактора загрузки.

Если этот фактор организован в восходящем или нисходящем порядке, то это распределение частоты. Статистическая теория требует, чтобы данные по частоте удовлетворяли трем техническим условиям:

1. данные должны обеспечить достаточно большое количество случаев или наблюдений, чтобы продемонстрировать стабильность

2. наблюдения должны повторяться в совокупности наблюдений

3. наблюдения должны быть независимыми.

Если эти условия будут соблюдены, то распределение частоты может быть преобразовано в распределение вероятности

Предполагаемая денежная стоимость

Учитывая, что возможности взаимоисключают друг друга и в совокупности исчерпывают все возможные варианты, эти вероятности следует приравнять к единице. Критерий, используемый в данном случае - критерий предполагаемой денежной стоимости.

Предполагаемая денежная стоимость (EMV-expected monetary value) - самая высокая предполагаемая стоимость среди альтернатив

Предполагаемая денежная стоимость вычисляется для каждой из альтернатив, после чего отбирается альтернатива с наилучшим показателем.

Предполагаемая денежная стоимость – это средневзвешенная стоимость, в которой используются вероятности отдачи в качестве весовых коэффициентов

Таким образом, чтобы применить данный критерий, необходимо:

• Определить предполагаемое значение окупаемости для каждой альтернативы

• Выбрать альтернативу с наиболее высокой окупаемостью