Планирование и обработка эксперимента / Rakitskiy - Chislenniye metodi resheniya 1979
.pdf60 |
Гл. 1. Численное интегрирование жестких систем |
!i l Л1 |
обеспечить затухание соответствующих составляю |
щих |
разностного уравнения, не учитывая погрешность |
их воспроизведения, а при малых h lЛ 1, если h'AER1, со
хранить необходимую точность «медленных» составляю
щих решения.
Рис. 7.
К числу жестко устойчивых методов относятся мето
ды дифференцирования назад (37) - (39) [44]. Облас
ти неустойчивости этих методов, построенные методом
Д-разбиения, представлены на рис. 8. Для них значение
а -в формуле (73) оказывается менее 0,7.
б.О li.17 ЩО Re (f1Л)
Рис. 8.
Применение неявных методов типа Рунге - Кутта (25) - (28) в общем случае уравнения (1) имеет ряд особенностей, о которых будет сказано ниже. Но найти
§ 1.2. Устойчивость и точность |
61 |
среди них А-устойчивые и жестко устойчивые методы оказывается значительно проще. Примечательным явля
ется 11 тот факт, что д.1я них нет такого строгого огра
ничения на степень, 1KaJ< для .1и11ейных многошаговых
мето:I.ов.
Ес.111 явные разностные схемы Рунге - Кутта при решении (61) аппроксимируют функцию ei.h в уравне
нш1
то неявные методы (25) - (28) осуществ.1яют степен ную аппроксимацию функцшr e-i.h в уравнении
е-A.h Zп+1 = Zn.
Непосредственное их применение к уравнению (61) приводИ1 к следующим оценкам на параметр h:
методы второй степени |
(25) и |
(26) |
|
|
|
11-hЛ+ h22л21>1; |
|
||
т::~етьей степени (27) |
|
|
|
|
. |
11-hЛ+ h:л2_hз:з1> 1; |
|
||
четвертой степени (28) |
|
|
|
|
1 |
1-hЛ+ h2л2 _ hзлз + h4J..4 \> 1. |
(74) |
||
2 |
6 |
24 |
|
|
Области неустойчивости этих |
методов могут |
быть |
легко построены из уже известных областей устойчиво сти явных методов Рунге - Кутта, если заметить, что, например, неравенство (74) переходит в неравенство (64) при замене hЛ на -hЛ и смене знака неравенства 1·а противоположный. Это позволяет сделать вывод об А-устойчивости методов (25) 11 (26) и жесткой устойчи вости алгоритмов (27) и (28).
Не менее интересными свойствами обладают и мето ды (29) - (31), приводящие к тем же разностным урав
нениям при решении (61), что и группа методов (18), основанных на разложении (16). Однако, в отличие от (18), алгоритмы (29) - (31) не требуют вычисления пронзводных правой части ( 1). Получающиеся при этом
62 |
|
Гл. 1. Численное интегрирование жестких систем |
|||||
оценки: |
|
1 |
2 |
2 |
|
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
1+ h 'Л // |
I - 11 л 1-1<I-в методе |
||
|
|
|
|
|
|
h2')..21-1 |
(29), |
|
|
hi |
h2j,2 |
ll |
h').. |
<1-в методе |
|
|
|
1I+-· ...:.... |
. |
|
1 -- + -- |
||
|
|
2 ' |
12 |
|
2 |
12 |
(30), |
|
|
|
· |
|
|
|
|
11 |
h'J.. |
h2')..2. 1zэлз11 |
h'J.. |
h2''J.2 |
/zзлз\-1 |
<1-в методе |
|
_t_ _ |
_t_ ____ |
1 -- + ----- |
|||||
|
' 2 |
1 1о ' 120 |
|
2 |
1о |
120 |
(31) |
|
|
|
|
|
|
|
показывают не только пх А-устойчивость, но и совпаде ние областей пх устойчивости с областью устойчивости
неявного метода трапецнй (6), содержащей только те
значения !ii., прн которых асимптотически устойчнво ре щенне дифференциального уравнения (61).
А-устоf!чивы:--ш яв.1яются также :'.1етоды (41) - (46) нз семейства (40). Примененпе эп1х методов для
решения (61) прнво.J.пт к разностным уравненпям |
вида |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(75) |
где в :-.1Е:то;rе |
(41) |
|
|
|
|
|
|
|
|
\'(h ~-)=-= |
1 + С(2- 1) н |
|
2 |
• |
|
(76) |
|
|
|
( 1+ ('122 - 1) н) |
|
|
|
|
||
в !.\1етоде |
(42) |
|
VЗ +1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
lz i. |
li |
2 |
• |
2 |
|
|
|
--- |
|
1 |
|
|
|||
|
v (h /,) = |
vз |
6 |
|
|
. |
|
(77) |
|
|
( 1 - VЗ+_! h л)2 |
|
|
||||
|
(44) |
|
2vз |
|
|
|
|
|
в методе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1-h'J..--h2')..2 |
|
|
|
|
||
|
|
|
2 |
|
|
|
|
(78) |
|
v (h /,) = ----- |
|
|
|
||||
в методе (45) |
|
(! -.h'J..)2 |
|
|
' |
|
|
|
|
|
|
h''J..2 |
2 |
|
|
|
|
|
J -2h'J..+-- + - hЗ')..З |
|
||||||
|
|
|
2 |
3 |
|
|
(79) |
|
|
V(hЛ.)= -------- |
(! - h'J..)3
§ 1.2. Устойчивость и точность |
|
63 |
||
в :-.rетоде (46) |
|
|
|
|
|
33 |
10 |
61 |
|
i' (h i.) = |
1- -hл.+- h21.2+-hзлз |
(80) |
||
16 |
16 |
96 |
||
|
(1- ~~ )(1-hЛ.)3 |
|
Обратпмся вновь к системе (36). Д.1я того чтобы ре ше1ше разностного уравпенпя выбранного метода было ас11:.штоп1ческп устойчивы:v1, необходп:vю выбрать такое значенне шага шпегрированпя /1, пра которо;._1 все вели
чины hЛ.я (д.1я Re /,,,<О) принад.1ежаю1 бы области ус тойчшюLтп выбранного метода. Этот nьшод останется в
си.1е п при натrчии кратных собственных чисел у мат
рицы А.
Построение об.11астей устоiiчпвостп не дает, однако,
предстаuления о том, как точно г.рпб.1ижается решение
дпфференцпального уравненпя решением разностного
.J..1я различных точе.к внутрп 0G:1астп устойчивости. Оце пю1 точность по.1учення решеппя жесткой спстемы (56)
в р?..1е важных частных случаев.
Пусть все собственные числа 'i.k ~rатрицы А различ
ны, .:~ейс твительны, отрицательны п
k= 2, 3,.", т. |
(81) |
Решение спстемы (56) может быть записано |
в виде |
х (t) = eAt Х (0). |
(82) |
Используя формулу Лагранжа - Сильвестра для |
|
матричной функции |
|
т |
|
f(A)= ~ T1>.f (Л1>.), |
(83) |
k=I |
|
где |
|
Tk= (A-A.iE) ••. (A-Л.k-l Е) (А-Лн1 Е)•.• (А-Л.тЕ) |
|
(Лk-"1.) ..• (Лk-Лk_1) (Л1>.-Лн1)". (Л1>.-Лт) |
|
представим (82) в виде |
|
т |
|
х(t) = ~ Т1>. е'·1>. t х (О). |
(84) |
k=I
64 Гл. 1. Численное интегрирование жестких систем
Применение для интегрирования (56) одношаговых
методов различного вида приводит к разностным урав
нениям
Zп+1 = V (Ah) z11 , |
(85) |
где V(Ali) - матричная функция, опреде.1яемая выбран
ным методом.
Решение системы (85) с помощью (83) приобретает
вид
|
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
Zп = i1n(Ah) z (О)= L тk vn (Л.k h)zo; |
Zo =Хо. |
(86) |
|||||||
|
|
|
|
k=I |
|
|
|
|
|
Вычитая пз |
(84) |
уравнение |
(86) |
и |
|
вво.:~я обозначе |
|||
ние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
J.klin |
|
17п (~ ) |
k-- 1 |
2 |
,.", т, |
(87) |
||
еkп-е |
|
-• |
"'kh, |
- , |
|
получаем выражение д.1я погрешности решения Еп
т
En =Хп-Zп= ~TkEknX0.
k=I
Очевидно, что если значения 1вkп1 малы, то прибли
женное решение будет близко к точному. В данном слу·
чае этого можно дост11чь только за счет выбора h.
Для явных методов Рунге - Кутта функция V(Ah)
представляется в виде
v . .
v(Ah) =Е hli!AI ' "= 1, 2, 3, 4.
i=O
Тогда при достаточно малых значениях Ji имеем
ekn = е |
hЛk п |
( v |
Л~ hi |
)п |
hv+I ч+1 |
п+О (hv+2) |
h~O. |
|
- t1 -- |
= |
(v+ !)! |
||||
|
|
~ |
il |
|
|
' |
i=O
Так r<ак условие асимптотической устойчивости ре· шения (85) с собственными числами (81) требует шага
интегрированпя
(88)
то при таком распределении 'Лk величинам \e11n 1 для
§ 1.2. Устой11ивость и точность |
65 |
k=2, 3, ... , т гарантируются малые значения, и реше ние вне пограничного слоя будет описываться весьма
точно.
С:1едует, однако, отметить, что общее число шагов, необходимое для пнтегрирования (56), оказывается весь ма бо.1ьшим п на практике приводит к нереально боль
ш11:-.1 за--~:ратам на вычисления.
В случае неявных методов Рунге - Кутта по.1учаем с.1едующее выражение для V(Ah):
|
\1 (Ah)== (t(-~h)i |
|
) - , |
v= 1, |
2, |
3, 4. |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i=O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прн |
достаточно малых |
|
значениях |
|
h |
|
величину |
|||||||
:\ЮЖНО оценить по формуле |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-· ( |
|
(' |
h' v-Ч |
|
1 O(h"+2 ) |
|
/ |
|
|
о |
|
|
|
|
- |
1)" Лk |
) ' |
|
' |
i-+ |
. |
(89) |
||||||
|
еkп·-- |
(v+I)! |
п, |
|
|
|
||||||||
Свойства устойчнвостп этих методов не накладывают |
||||||||||||||
каю1х-.111бо ограниченнй на |
шаг |
дискретности h, |
п по |
|||||||||||
с.1едннii |
:wожет |
быть |
выбран по |
формуле |
(89), |
основы |
ваясь то.1ько на соображениях точности. При это\1 вне
пограппчноrо |
слоя !z l 1., 1 ~ 1, |
а значения jlii.k 1 достаточ |
но :v1а.1ы д.'IЯ |
k=2, 3, ... , т. |
Возникающие B!ie погра |
нпчного с.1оя погрешности метода и вычнсленпй не пме ют тенденщш к экспо11енц11а.1ьному росту, подобно тому,
как CJTO с.1учается для явных методов. Хотя функция
V(i. 111) прп 1hl.1/~1 очень неточно аппроксимирует экс
понентv ei.,I•, 110 принпмает |
малые значения, п состав |
пяющеi'! решеrшя [ V(l, 1h)] п |
с ростом п обеспечивается |
быстрое убывание. |
|
Иногда требуется, чтобы решение по.1ностью отража
.10 качественную сторону поведения исходного процесса
(56). Особенно часто такая потребность возrшкаст. ког
да \1атр11ца А нмеет чисто мнимую пару собственных чи сс.1, 11 решение носит колебательный характер. В этом с.1учае \Южет быть рекомендован метод трапецнй (6)
11.111 :четоды {29) - (31). Для :-.1етода трапеций
V (Ah) = ( Е- h: )-1 ( Е+ h: )
3 Ю. В. Ракнтскиii п ;1.1>.
66 Гл. 1. Численное интегрирование жестких систем
11
(90)
Шаг интегрирования здесь также может быть вы
бран пз соображений точности по формуле (90) для k=2, 3, ... , т. Однако необход11мо помнить, что при
очень боJ1ьших величинах 1hЛ.11 значение 1V(hЛ.1)1 в
:~том методе близко к единице и составляющей:
[ V (hl.1)) п не будет обеспечено быстрое убывание. Это
приводит к накоплению погрешности и является своеоб
разным ограничением на величину h. Все сказанное от
нос1пся 11 к методам (29) - (31).
Для того чтобы быстроубывающей компоненте реше ния днфференциального уравнения отвечала быстроубы
вающая компонента решения разностного уравнения, ис
по.r~ьзуются А-устойчивые методы, у которых дробно-ра цпональная фун.кция V (hЛ.) имеет степень полинома в
ана:v1енателе !Выше, чем ·степень •В чис.11ителе, и
lim \i' (h Л)! = О.
h,1.--oo
Такие методы получили название L-устойчивых [53].
К 11х чис.11у относятся неявные методы Рунге - Кутта (23) - (28) и неявный метод ломаных (5). Среди А-ус тойчивых методов Розенбро1{а (41) - (46) L-устойчивы ми являются только два - (41) и (46).
Сделанные выводы о точности решения жесткой сис те:\1ы (56) распространяются и на более общий, чем
(81), случай. Пусть собственные числа матрицы А раз
деляются на две группы, значительно отличающиеся по
модулю. Тогда составляющим решения, соответствую щим большим по моду.11ю собственным числам, важно обеспечпть быстрое убывание, а остальным компонентам выбором h сохранить необходимую точность.
Таким образом, интегрирование жесткой системы мо
жет проводиться по следующей методике. Начальное
значение h определяется максимальным по модулю соб
ственным числом "'"' которое легко оценивается сверху:
1"'"1~1\ А 11·
Затем по мере затухания экспонент с большими по
казателями шаг дискретности последовательно увеличя-
~ /.2 J!стойчивость и точность |
67 |
вается 11 вне пограничного слоя выбирается в зависпмо
сп1 от :шачений малых по модулю /,Ф
Реа.1ьно об окончании пограничного слоя можно су
днть по велнчине производных компонент вектора реше
нпя, которые вне пограничного слоя значительно :.\!ень
ше, чем внутр11 него. Их оценка С.'Iужит основой ддя вы
бора h.
Между тем: на практике постановка многих задач та
кова, что наибольший интерес вызывает поведение реше
ния вне пограничного слоя. При этом желательно не
тратить значптелыюе время на пос.11едовательное увели
ченне шага 11нтегрпрования («разгон шага») при t::::;:;-rпc, а сразу использовать шаг h, значительно превышающий
величину 't'пс. Рассмотрим возможность такого примене-
1шя разлпчпых одношаговых методов на примере жест
кой системы (56) третьего порядка с собственны:м11 чис
.1юш ~~гтрицы
l.1 ~= -500, 1.2 = -50, Л3= -1; iE[O, IJ.
Пус11, 11ачз.1ьные условня таковы, что у первой ком
поненты вектора решения все предэкспоненты одина~о
вы 11 рэ.Fны единице |
e-500hn +е-50 hn +e-lin. |
|
X(l) (t11 ) = |
(91) |
|
Tor.ci;a соответствующая компонента вектора решения |
||
снсте~~ы разностных уравнений (85) 11меет вид |
|
|
z( 1> (hп) = I111 |
(Л.1h) +V11 (Л.2h) + i111 (j.3 h). |
(92) |
Д.1я наблюдения решенн:Я вне поrранич:ноrо с.1оя до
статочно выбрать h=O, 1 п пренебречь с точностью |
до |
||
двух знаков мантиссы первыми двумя |
сл~гаемы:шr |
в |
|
(91). При этом, чтобы в формуле (9'2) вклад |
первых |
||
двух с.1агаемых также был мал, функция |
V(hЛ) |
до.1жна |
.<орошо описывать экспоненту e7·h пе только в окрестно сш нуля, по и при больших значениях hЛ.
На rис. 9-12 приведены графики V(hЛ.) раз.1пчных одношаговых методов (кривая 1 - э1<спонента e1·h).
Известные недостатки явного метода ломаных Эйле
ра |
(4) |
(крпвая 2) п метода Эйлера - Коши |
(20) (кри |
вая 3) |
r,:ллюстрируются рис. 9. Уже для ./1/..< -2 значе- |
||
11I1я |
V(l.h) превышают по модулю единицу, |
и первые |
3*
68 |
Гл. 1. Численное интегрирование жестких систем |
Рис. 9.
V(!Jr,)
!,О
Рис. 10.
§ 1.2. Устойчивость и точность |
69 |
с.1агаемые (92) не только не являются малыми, но и
эк,споненциально растут с росто:\t п.
На рнс. 10 - кривые, отвечающие методу трапеций
(б) - 2 и методу (30) - 3. Качественное несоответствие
V(ЫL)
!/}
hЛ
D
1 |
') |
|
1
-0,5r
Рис. 11.
"/(,•,;.,)
1,0
с |
31 |
6.3 11.1. |
Рис. 12.
в характере изменения этих кривых для больших /hЛ./
по сравнению с e'Ah уже отмечалось выше. Первые два
с.1агаемых в (92) не являются быстро убывающими и