Планирование и обработка эксперимента / Rakitskiy - Chislenniye metodi resheniya 1979
.pdf50 |
Гл. 1. Чис,1енное интегрирование жестких систем |
Необходп~ю ов1ет11ть, что именно яв.11ение жестко
сти, прояв.1яющееся в принципиаJiьно различном харак
тере поведення обопх слагаемых решения (49), и опре
де.11яет возникLllее противоречие между же.11аемым п тре
буемым шаго:.1 11нтегрированпя. Очевпдно, что при а=
=-2, qJ (t) =е-1, te:[O, 1), подобных проблем не будет.
Теперь применим д.~я решения (48) неявный метод
ломаных Эй:1ера (5) |
|
Zп+1= Zn Т h СХ Zn+1 +h (!p;z+I -СХ <JJn+1) |
(53) |
или
Zn+.t -!JJ11-r-1 =
=(1-h а)-1 (zп- !p11 )-(l - h а)-1 (<JJn+1-'Pn -h CJJ~+J). (54)
ВрЕшенпи (54)
Zn = (1-h агп (zo-<JJo) т Ч'п+
п-1
+(1-h а)-1 ~ (1-h a)-k (h cp~-k +<JJп-k-1-fPп-k) (55)
k=O
~первые два члена, аналогично (51), аппроксюшруютс.па гае~rые (49). Однако ус.1овие устойчивости решения (54)
11-hc.tl>l
при а<О не шш.1адывает нш<акпх ограничений на шаг
11нтегрнрован11я, п он может быть выбран из ус.11овия ма
лости выраженпя под знаком 1су:\-f·i\шрования, что прак·
тпчески определяется поведением <р (t) д.1я а~ -1.
В лр1I'Веденном при:-1ере а=-104, cp(t) =е-1, te:IO, l], шаг :vюжет быть выб-ран ·в сотни раз большим по сравнению с явньо1 методом Эi'i.1epa. Примечательно, что на нача.1ьно·м участке решения функции (l-ha)-nX Х (z0-cpr) при это:v1 да.:~ека от совпадения с первым ела· гаемым в (49), но зато быстро затухает, обеспечивая в да.1ьнейшем необходимую точность для z(t). Если же
важно знать характер решения в пограничном слое, то
здесь ~южет быть использован достаточно малый шаг.
Обратимся к жесткой тшейной систе1е уравнений с
постоянной матрицей
-;u= Ах, tE[O, Т], |
(56 |
dx |
) |
§ 1.2. Устойчивость и точность |
51 |
собственные чис.1а i.k которой действитеJ1ьны и отри цательны, а спектральное число обусловленности ве
.1ико:
|
k(A)= Лm~х)) 1, |
|
Лmin |
Amax= max 1Л.k1, |
Amin = min 1Л1~ j, k= 1, 2, ... , т. |
k |
k |
Применяя .1:.~я решения (56) явный мето.J. .1оманых,
по.1учаем систе:v1у разностных уравнений
Zп+1 = Zn + hAzп = (Е +h А) Zщ
д.1я асимптотической устойчивости решения которой не
обходимо, чтобы собственные числа матрицы (Е + hA)
бы.1и бы по моду.1ю меньше единицы
11+hЛi1<1,
11.'1!1
h< _ 2 _ . |
(57) |
Лmах |
При этоы на практпке, как правило, время Т наб.1ю
.:~.ен11я решения находится в прямой зависимости от ве
.тичины л-1m1n. и общее число шагов N, необходимое для интегрирования (56), может оказаться весьма большим,
приводящим к нереальным вычис.1ите.1ьным затратам
времени:
N = _I_ ......., Лmах )) l.
h Лmin
Так же, как п в случае жесткого скалярного уравне ния (48), вознпкшие трудности связаны с ограничением на шаг интегрирования вида (57). Этим недостатком об
;;здают явные разностные схемы РунгеКутта, Адамса
11 более высоких степеней.
Применение как явных, так и неявных методов § 1.1
.:ця решения системы (56) порождает соо11нетствующую
систему разностных уравнений вида |
|
~о[ a1iE-bk t1(h A)Y.dz] zпн=О. |
(58) |
|
52 |
Гл. 1. Чис.1енное интегрирование жестких систе.11t |
|
|
Пре:що.ааrая для простоты, что все собственные чис |
|
ла матрицы А различны, можем привести системы |
(56) |
|
и |
(58) к диа~ она:1ьному виду, произведя замену |
пере |
менных |
|
|
|
х (t) = Су (t), z (t) = Си (t), |
|
с-1 АС= Л= diag (Л1, Л2,••• , Лт).
При этом формула (58) трансформируется в систему
однопшпых уµавненнй |
|
|
|
||
|
~о[ ан-Ь,,.~/hЛдхdх]и~~,,.=О, |
|
(59) |
||
а форму.1а (56) - |
в систему вида |
|
|
||
|
dy(i>/dt= Лt y<i>, |
i= 1, 2,.", |
т. |
(60) |
|
Поэтому изучение свойств методов будем проводить |
|||||
при сравнении решений уравнений (59) п |
(60), |
опуская |
|||
индекс i |
п предполагая, что |
Л=a.+jro - |
комплексная |
||
1юпста1-:та |
Ci = i/- |
--1). Другими словам11, |
будем |
прос.1е |
ж11ватт, 1IЗ;\1ененне свойств прпблпженноrо решения ска
.11ярноrо ураваt-н11я
dx/dt= Лх, |
(61) |
которое называют «тестовым» [53] в зависимости от
применяемого алгоритма (2), шага интегрирования h и
параметра Л. (В форму.11е |
(61) |
х (t) - скалярная |
функ |
ция). Решение уравнения |
(61) |
аспмптотически |
устой |
чиво, ес.1и Rel.<0, неустойчиво, если RеЛ>О, и устой ЧИ'ВО, ес.'111 Re Л=О.
Прт1 11спо.'11>зовании приближенных методов, ко:-да дифференциальное уравнение преобразуется в разност ное, разностное уравнение аспмптотическп устойчпво,
если все корни его характеристпческого уравнения по
моду.1ю меньше единицы, неустойчиво, ес.1и хотя бЬI один корень по модулю больше единицы, и устойчиво,
еслп есть некратные корни, по модулю равные единице,
а оста.1ы-rые меньше единицы. В случае одношаговых
методов характеристическое уравнение имеет только
один корень, так как порядок разностного уравнения не
увелпч11вается по сравнению с дифференциальным. Оче·
видно, ~,1етоды следует использовать при таком шаге ин·
§ 1.2. Устойчивость и точность |
53 |
тегрировг.ния в зав11симости от Л, когда наблюдается со ответствие по всем видам устойчивости «тестового»
дифференциального и соответствующего разностного
уравнения.
Действите.1Lно, пусть разностное уравнение являет ся асимптотически устойчивым, в то время ка1к исходное диффер~нциальное - неустойчиво. Так как по поведению решения разностного уравнения судят о свойствах диф
ференциального уравнения, то будут сделаны неверные
заключс:ния. В результате исследования соответствия по устойчшюстп разностного и дифференциального уравне
ний можно будет сделать вывод о максимально допусти ~юм шые интегрирования при данном 'А и определить
классы методvв, применение которых целесообразно при
интегrпрованаи жестких систем.
Множество значений h'A, удовлетворяющих условию
асш.штотической устойчпвости решения разностного
уравнения численного метода, возникающего при интег
рировании (61), называется областью устойчивости ме тода в комплексной плоскости h!•.
Для метода ломаных с разностным уравнением
Zn+l =Zn +h 'А Zn |
|
требоваепе асимптотичеокой устойчивости |
приводпт к |
оценке |
|
j l +h Л\ < 1 |
(62) |
ИЛ!! |
|
(1+ha)2 +h2 ro2 <1, |
|
где а=RеЛ, ro=Im'A.
Областью устойчивости в этом случае будет внутрен
ность 1<руга единичного радиуса с центром hro=O, ha= =-1. Нетрудно заметить, что для чисто мнимого Л (а= =0) (62) не выполняется ни при како:1-1: h>O.
Прнменение к (61) метода Эйлера - Коши (20) или усовершенствованного метода ломаных (21) приводит к
разностному уравнению
Zп+1= ( 1+h'A+ h2 /..2 )zп
2
и ограничению на шаг интегрирования
11 + h 'А+ h:f..21 < 1. |
(63} |
.54 |
Гл. 1. Чис.1енное интегрирование жестких систе,~t |
Для действительных отрицательных 'Л требование
(63) совпадает с ограничением для метода Эйлера h/Л./ <2. Аналогично для чисто мнимых 'Л неравенство
(63) не выполняется ни при каком h>O.
Наконец, разностная схема широко распространенно
го метода Рунге - Кутта четвертой степени (23) приме ните.11ьно к (61) имеет вид
а соответствующее ему ограничение имеет вид
1 |
1+hJ..+ /i2'J..2 |
+ hЗ'J..З + h4'J..4 I < }. |
(64) |
|
2 |
6 |
21 |
|
|
|
|
|||
Для Л<О неравенство |
(64) дает оценку hl'ЛI <С~ |
|||
..=:::::2,785.З, а для чисто мнимого Л |
(Л=j(J)) имеем h/Л.1 < |
|||
<2Jl2. |
|
|
|
|
На рис. 5 приведены области устойчивости |
методов |
|||
Рунге - Кутта. Так как |
все он11 |
обладают |
свойством |
|
|
Im(hA) |
симметрии относительно дейст- |
||
|
|
вите.1ьной оси, то воспроизведе |
||
|
|
на rо.1ько часть границы обла |
||
|
|
стей, лежащая в верхней полу |
||
|
|
плоскост:и. Значения |
h'Л ~внут |
|
|
|
ри этих областей удовлетво |
||
|
|
ряют неравенсrnа:м (62), (63), |
||
|
|
(64). |
|
|
|
|
Полученные результаты по· |
||
|
|
казывают, что, хотя ограниче |
||
|
о Re(l1ЛJ |
ния на шаг интегрирования не |
||
Рис. 5. |
значительно ослабляются ПР'И |
|||
увеличении степени метода, од· |
нако общий объем вычислений при этом даже возрастает, так как метод (23) требует на каждом шаге четырех вычислений правой части (l) вме
сто одного для метода ломаных.
Рассмотрим свойства наиболее известного представи
те.1я линейных многошаговых методов - семейства яв· ных методов Адамса. Предварительно докажем одно ут·
верждение.
§ 1.2. Устойчивость и точность |
55 |
Пусть
Q (у)= dr '\'r +dr-1 '\'r-l + ··· +d1 y+do
- алгебраический по.ТJином с постоянными относите.'Iьно у коэффициентами, все корн11 Yi которого удовдетворя
ют условию:
/'\'i J < 1, i= 1, 2, ... , r; |
dr= 1. |
(65) |
При достаточно больших по модулю отрицательных |
||
значениях у по.ТJином Q(y) имеет знак |
(-l)r. Тогда зна |
|
чение Q(-1) до.ТJжно иметь тот же знак, потому что в |
||
противном случае найдется корень на интервале |
(-оо, |
|
-1), н~ удовлетворяющий (65). Непосредственное вы |
числение
r |
r |
|
Q(-1)= Ldk(-l)k=(- IY~dk(-I)k+r |
|
|
k=O |
k=O |
|
пршющп 'к неравенству |
|
|
|
r |
|
|
\, dk ( - l)нг >О, |
(66) |
~
k=O
накладывающему ограничения на dk, необходимые д.1я выполнения (65).
Разностные схемы явных методов Адамса
Zn+r-Zn+r-1-h r-~1 bkfп+k= О,
k=O
прв!\1ет:1111ые к (61), прнобретают вид
r-l z"+r-Zn+r-1-hЛ ~ Ь11.гп+k= о.
lt=O
Реше1ше этого разностного уравнения выражается
через кс:рни характеристического уравнения |
|
|
r-\ |
|
|
'\'r -yr-1 _h ')..,У |
bk у"= О. |
(67) |
..... |
|
|
k=O |
|
|
В случае действительных |
отрицательных '), для |
вы |
полнения условия (65) коэффициенты алгебраического
.56 Гл. 1. Численное интегрирование жестких систем
многочлена (67) должны удовлетворять неравенству
(66), |
которое принимает вид |
|
|
r-1 |
|
|
2-h'Л, ~ bk(-l)'+k>O. |
|
|
k=O |
|
Можно показать (подробнее см. [2)), что для явных |
||
Niетодов Адамса, когда степень |
метода равна r, |
|
1) |
вЕ:личина bk (-1) r+k отрицательна для всех k; |
|
|
r-1 |
|
2) |
значение 1 ~ bk (-1) r+k 1 |
растет с увеличением r. |
k=O
Поэтому необходимое условие для выполнения (65)
2
hJl·l<q,= --- (68)
r-1
~ lhkl
k=O
приводпт к еще более серьезным ограничениям на шаг
интегрирования, чем в методах Рунге - Кутта. Метод
первой степени (4) имеет q1=2,0; второй степени (32)- q2=1,0; третьей степени (33) - qз~О,556; четвертой сте
пени (34) - q4=0,3.
Для сравнен11я напомним, что для действительных отрицательных /. в методе Рунге - Кутта четвертой сте
пени шаг мог быть выбран почти в 10 раз большим, чем
в 'Соогветствующе:-.1 ·методе Адю1са. С дальнейшим уве
JIИчением степени ~Iетодов вел•ичина qr продолжает убы
вать.
Для построения областей устойчивости методов
Адамса. аналогичных рис. 5, может быть использован
метод Д-разбиения, позволяющий найти на комплексной
п.1оскости значения параметра ~. при которых ~корни ал
гебрапческого многочлена
Рт (z) +~ Rn (z)= О |
(69) |
.лежат в Jiевой полуп.'Iоскости плоскости z, т. е. Re (zi) <
<О, где Pm(z), Rn(z) - алгебраические многочлены сте лени т и п соответственно. Для получения значений
.h'Л, при которых имеет место (65), после преобразования
z+I y= -
z-1
§ 1.2. Устойчивость и точность |
57 |
от (67) переходим к формуле вида (69) с требованиями
Re(zi) <0 вместо \'\'i\ <1, где ~=hЛ..
Тот же эффект может быть достигнут непосредствен
но при подстановке в (67) y=ei'P. Функция
ei r ер_ ei (r-1) q>
F(~)= ~-,--~1~~~-
~ Ьk ei k ч>
lt=O
при изменении ~ от -n/2 до +n/2 опишет ~кривую Д разбиения, часть которой будет границей области устой чивости рассматриваемых методов. Сами области приве
дены на рис. 6.
Анализ этих областей и областей рис. 5 вынуждает «забраковать» традиционные алгоритмы Рунге - Кутта
п Адамса применительно к решению жестких систем, так
lm(hll)
-2,О |
-1,б |
-/,2 |
-0,8 |
-0,4 |
О Re(hl!.) |
Риое. 6.
как использование малых значений h требует больших
затрат на вычисления. В связи с этим в [45] было пред
ложено создавать и применять для жестких уравнений такие методы, у которых область устойчивости при ре
шении «тестового» уравнения (61) содержала бы всю левую 1полу1Гшоскость .плоскости hЛ., т. е. при Re Л.<О ре шение соответствующего разностного уравнения было
бы асимптотически устойчиво при любом положитель
ном h. Эти методы получили название А-устойчивых, и
для них оказались справедливыми следующие утверж
дения:
1) НИiкакой явный линейный многошаговый метод не может быть А-устойчивым;
2) не существует А-устойчивого неявного линейноr() многошагового 'Метода со 1степенью v>2.
.58 |
Гл. 1. Численное интегрирование жестких систем |
Позднее в работе [56] была показана невозможность
существования явных А-устойчивых методов среди еще более широкого к.11асса разностных схем, куда линейные
многошаговые методы и методы Рунге - Кутта входят I<ак час1 вый с.1учай. Поэтому подав.11яющее большинст
во алгоритмов, успешно решающих жесткие системы,
относится к категории неявных.
Расс:\ютри:w неявные методы Адамса. Первый - неяв ный :\Iетод .11оманых Эй.пера (5), - при:vrененный к (61),
Zn+1 = Zn +h ').. Zn+1•
поро;кдает с.1едующее ограничение на h'J.:
\t'1(hЛ)i<l, i11 (hЛ)=(l-hЛ)-1
п.1и для /,=а+ jw
(l-ha)2 +h2 w2 > l.
Областью устойчивостп этого метода будет вся плос
I·:ость М., за псключенпе:\1 ед111-1r!чного I<руга с центром
(1, О), и, следоватедьно, неявный метод ломаных Эйле ра А-устойчпв. Для llleтoдa второй степенп, неявного ме
тода трапецпй (6), анадоп1чно пыеем:
Zп+1=Zn +\Л (z"+1 +Z,1),
|
|
i12(h"A)=(l- h2"'(1 (1 + h2Л) |
(70) |
||||
IV2(h"A)[<l, |
|
||||||
И.'I 11 |
|
|
|
|
h а )2 |
|
|
h а )2 |
|
1 |
|
( |
1 |
(71) |
|
( 1 + -2- |
+4h2ro2 < |
|
1- -2- |
+4h2ro2. |
|||
Неравенство |
|
(71) |
выполняется толыко при а= Re Л< |
<0, т. с. метод трапеций является А-устойчивым. Одна rко при м"~-1 быстрозатухающему решению (61)
Хп = еhЛп ·Хо
-соответст.вует решение разностного У'Р'авнения (70)
Zn.=(l + h2Л Y(t- h2Л )-nZo, Zo=Xo,
-отнюдь не являющееся быстроубывающим, так как
limt12 (h"A)= -1.
hл-...
§ 1.2. Устойчивость и точность |
59 |
Таким образом, требование А-устойчивости не явля
ется достаточным для гарантии «хороших» свойств ме тодов, и для метода трапеций шаг интегрирования не
может сыть выбран слишком боJ1ьшим из-за невозмож
ности получения необходимой точности решения. Не явный метод Эйлера свободен от этого недостатка,
так как
lim V1 (hЛ)=O.
/1).--<Ю
Вместе с тем метод трапеций обладает важным свой ством. Прп Л= jw устойчивому решению исходного диф
ференциального уравнения (61) соответствует устойчи
вое решение разностного уравнения (70)
|
, hro 1 |
||
IV2(hЛ)i= |
1 I--гj- |
= 1. |
|
2 |
|||
|
|
||
|
11 - j h2ro |
1 |
Неяв11ые ;чстоды Адамса более высоких степеней, яв
.1яясь тшейнь1м11 многошаговыми, сог.r~асно утвержде
ш1ю 2) не могут быть А-устоiiчивыми. Для h'i.<0 спра вед.1~:nы ограннченпя: метод третьей степени (35) пмеет
!ф.1 <6; метод четвертой степени (36) -hlЛI <3.
Чтобы иметь возможность конструировать и приме
нять для решения жес11ких уравнений линейные много
шаговые методы со степенью выше второй, требованпе
А-устойчивости ослабляется. Так, в [48] были пред.rю жены жестко устойчпвые методы. Для этих методов тре
буется, чтобы их область устойчивости |
при |
|
решении |
|
<'тестового» уравнения (61) содержала не всю |
.r~евую |
|||
по.r~уплос1юсть hJ., а то.r~ько две области |
R1 и |
R2, где R1 |
||
опреде.тн:ется условием |
|
|
|
|
-a~Re(hЛ.)~b. IIm(hЛ)l~d. |
|
(72} |
||
а Rz - условием |
|
|
|
|
Re(hЛ)<-a, а>О, |
d> О, |
Ь ~О. |
(73} |
|
:Кроме того, для hЛ. е: R1 |
обеспечивается |
заданная |
||
точность. |
|
|
|
|
Обе области приведены на |
рис. 7. Суть |
требования |
hЛ. Е R1 URz за1к.пючается в том, чтобы при больших