Планирование и обработка эксперимента / Rakitskiy - Chislenniye metodi resheniya 1979
.pdf172 |
Г.z. 4. Оптимизация |
выполняется неравенство [36]:
11v 111 ~ vт11v11=Vтлv.
Так как, очевпдно, .\п~ llDIJ1, то
|
т |
|
Лv ~max ~ ldul~Vmл.D. |
(43) |
|
1 |
j=I |
|
|
|
Эти неравенства показывают, что:
1) на.111чпе бо.1ьшпх по модулю собственных чисе.11
приводит к на.111чпю больших по мо.:~:у.1ю эле:ментов
матрицы;
2)на.111чпе бо.1ьшпх э.11ементов прп заданной отно
сительной ошпбке б пх представления прпво:щт к бо.1ь
шим по :v~одулю э.1ементам матрицы ошпбок П=.D-D,
где .D - приближенно заданная матрица D;
3)на.111чпе бо.1ьшпх э.11ементов в П в.1ечет на.111чие
больших по ..\о!оду.1ю собственных чисе.1 у П (матрица П считается сю1·~1етр·ичной, так как ~при работе с с1н1::-.1ет
ричнымп :11атрицюш вычпсляется .11ишь верхняя треу гольная часть матрпцы, а элементы по.:~: дпагона.1ью
по.11агаются равны:v~и соответствующим э.1е::v1ента~м над
диагона.~ью).
Сог.1асно известно:-.1у результату теорпп симметрпч
ных возмущений [35], если |
матрица П добавляется к |
D, то все собственные чис.11а |
могут изменяться на ве.1и |
чину, .11ежащую меж.:~:у наименьшим и на11бо.1ьшим соб
ственным чис.1ом П.
Легко привестп прпмер, когда миюша.1ьное собст
венное чис.110 матрицы D изменяется прп этом весьма сильно. Рассмотрим матрицу
D = ( L |
L - е) • J в\ « L, L > О |
L-e |
L |
и диагона.11ьную матрицу ошибок
П=(~ ~).
Матрица D имеет спектр:
Л1 (D)= 2L-в ~ 2L,
Л2 (D)= в.
§ 4.4. Принцип повторных измерений |
Ji5 |
му использовать ньютоновскую технику второго поряд
ка, сводя ее к некоторой многоэтапной процедуре пр11нятия решений. На первых этапах определяются .11пней
ные 'связи :vreж..:i.y КО\11понента'\1И x*(i)• ·коэффициенты ко торых мало зависят от погрешностей задания D 11 Ь.
Затем с помощью найденных связей исключаются не1ю
торые КО\шоненты вектора х, и задача '\Шни:vr;изации ис
ходного функционала сводится к аналогичной задаче
для нового функционала, заданного в некотором под
пространстве исходного пространства Rm. В результате от системы (42) переходим к решенпю т1нейной сп-
стемы
Bs=d |
(47) |
относительно некоторого подвектора 5 вектора х. Си стема (47) по построению оказывается эквпва.11ентной заданной с точностью до использованных уравнен11й
связи.
Основным в таком подходе является, во-первых, то, что матрица В пр11 надлежащем построеюш алгоритма
исключения оказывается уже хорошо обуслов.'lенной 11
вектор 5* может быть вычис.11ен относптельно точно.
Во-вторых, э.11ементы матрицы В и вектора d допуска
ют независимое от D и Ь вычис.11ен11е по |
значен11ю1 |
|
J (х;), вычисленньш ('из\1сренны:--1) в соо11ветствующих |
||
найденным ранее связям точках, |
например, на основе |
|
метода напменьших I<вадратов нлп |
метода |
конечнораз- |
1-юстных аппроксимаций пропзводных вдоль составляю
щих вектора 5. |
|
|
от D и Ь опре |
Принц11ппа.11ьно важно независимое |
|||
деление В п d. Вычисление В |
и d непосредственно по |
||
D и Ь форма.1ьно возможно |
(соответствующие связн |
||
между х и 5 найдены), |
но не |
приводит |
к результату, |
ибо в D, Ь информация |
о точных значениях компонент |
х* утеряна п восстановить ее можно .'!пшь при повтор
ных вычислениях J(x) в специа.'lьно выбранных с уче
том найденных связей точках {х;}.
Указанная идея носит название принципа повтор
ных измерений [24, 25].
Проиллюстрируем рассматриваемый подход на при мере решения задачи минимизацип для (m-1)-овраж ного фун'кционала (41), !ПО.1агая, что собственные числа
176 |
Гл. 4. |
Оптимизация |
|
ыатрицы D удовле11воряют неравенства·м |
|
||
|
Л1»IЛil• |
i=2, · · .,т. |
(48) |
При этом будем рассматривать общий случай, не пред по.~агая положительной определенности матрицы D.
Поставим задачу построения по овражному квадра тпчному функционалу (41) нового квадратичного функ
ционала, в некотором смысле эквива.1ентного заданно
му, но матрица Гессе которого уже не имеет такого
различия в модулях собственных чисел.
Представим решение уравнения линии наискорей шего спуска для (41)
|
~; = -Dx+b, |
х(О)=х0 |
(49) |
|
|
|
|
В BIJ,.J.e |
i [a1iexp(-Л1it)+~k .r ехр(-Лk1")dт]U1i. (50) |
||
x(t) = |
|||
|
k=I |
О |
|
Здесь |
постоянные a1i, ~1i |
определяются соотноше- |
тт
|
|
х |
0 |
|
|
"- |
|
|
Ь = |
~ ~kuk, |
|
|
|
||
|
|
|
= \'rxk U1i, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
k=I |
|
|
|
k=I |
|
|
|
|
|
а {ин}, k= 1, ..., |
т, есть |
ортонормальный |
базис собст |
||||||||||||
венных векторов матрицы D. |
|
|
|
|
k= 1 из-за |
||||||||||
Из (50) видно, что слагаемое с номером |
|||||||||||||||
быстрозатухающей |
экспоненты |
ехр (-l"1t) |
оказывает |
||||||||||||
в.1ияние на все решение |
в |
целом |
|
лишь |
на |
некотором |
|||||||||
начальном |
отрезке |
[О, тпс] |
из·~1енения :параметра t, а |
||||||||||||
при t>т пс |
вид |
решения |
определяется |
уже |
малыми |
||||||||||
собственными числами. |
|
слагаемых с k= 1 умножим |
|||||||||||||
Для выделения |
из |
(50) |
|||||||||||||
обе части |
равенства |
скалярно |
на и1 и воспользуемся |
||||||||||||
свойством ортонормальности базиса {и1~}: |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
( |
и |
и)- { 1, |
i=j |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
l• |
J |
- |
о |
._J_ • |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
' |
t -r ]. |
|
|
|
||
Получаем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(х, и |
)= r:x.1 ехр( -Л. |
1 |
t)- Ь. (ехр( -Л |
1 |
t)-1) /t>1: |
пс |
~.!!. , |
||||||||
1 |
|
|
|
|
|
~ |
|
|
|
|
~ |
|
§ 4.4. Принцип nовторных из,нерений |
177 |
||
а. так 1<ак, |
очевидно, ~1 = (Ь, и1), то |
|
||
|
(х, |
И1) ~ -1(Ь, |
И1). |
·(51) |
|
|
Л1 |
|
|
Таким |
образом, |
при t>-тпс |
компоненты |
вектора |
х (t) связаны JlИНейной за'В'ИСИМОСТЬЮ |
|
|||
u/l> x(I> (t) +uj2J х<2> (t) + . . .+u/m> х<т> (t) ~ у0, |
||||
|
Уо = |
- 1 (Ь, и1) = |
const. |
|
|
|
Л1 |
|
|
Рис. 16 иллюстрирует поведение траектории х (t),
обоз·наченной пункт1ирной линией, в двумерном с.пучае
выпукJiого квадратичного функциона.1а ! (х). Э.ыипсы
являются линиями уровня ! (х) = const, а прямая АВ
есть график линейной зависимости (51), на которую
при t>-тпс -выходит траектория x(t). При это.\I
AB_l_ui. Из рисунка ясно,
что ю·1есто исходной зада- чн :-.южно бы.10 бы решать задачу одно.\1ерной .\ШНИ Ш!Зацш! в;:юль прююй АВ. В обще:-.! с.:1учае также приходю1 к новой уже
(m- l) -мерной |
задаче |
,,.- |
||
ш1нн;-,шзацни. |
Однако |
\L-~!г |
||
здесь важно не только и |
||||
не |
столько |
понпжен11с |
., |
|
(.; |
||||
|
|
|
||
раз;-.1ерности пространства |
|
|||
понска, сколько уменьше |
Рис. 16. |
|||
нне |
жесткости |
(степени |
|
овражности), так как при минимизации нового функ
цаона.1а в подпространстве, ортогональном вектору и~,
'iо:iьшое собственное число |
уже не оказывает |
в.1ияния |
i1i\ вычислительный процесс. |
соотношения (51) |
|
С помощью линейного |
выразим |
.\о:шюненту x<iJ вектора х, которой соответствует :-.1акси-
11альная по модулю компонента u1<i> |
собственного век |
|||||||
тора u1, через остальные: |
[""!, |
u<i> x<i>-- (Ь |
|
и)] |
||||
x<i> =--" L (z) = --- |
|
|||||||
|
1 |
1..J |
|
1 |
|
|
' |
|
|
(i) |
1 |
л |
|
|
1 ' |
||
|
U1 |
i=I |
|
1 |
|
|
|
|
z= ( х0>, . |
|
i=l=i |
|
. |
X |
|
|
/· |
X (i-1) 'X(i+IJ .. |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
(m)\ |
~ Ю. В. Рак11тск11!1 и др.