15.Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка, их характеристика

Факторы: Внутренние -1)качество актвов банка 2) качество привлеч срв 3) сопряженность активов и пассивов по срокам 4) менеджмент и имидж банка Внешние – 1)общая политич эконом обстановка в стране 2) развитие РЦБ и межбанк рынка 3) политика рефинансиров ЦБ 4) эффекивность надзорных организ ЦБ. Ликвидность банка тесно связана с ликв баланса. С целью поддержания ликвидности баланса банк обязан постоянно поддерживать необходим и достаточный уровень ден срв на кор счетах, наличных денег в операц кассах, быстрореализуемых активов, т.е. грамотно управлять ликвидность.

16.Нормативы ликвидности деятельности Коммерческого банка

Ликвидность – способность банка своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. Нормативы ликвидности: 1. текущей ликвидности(Н3) = отношение текущих ликвидных активов банка к обязательствам до востребования и сроками погашения до 30 дней. (≥50%); 2. Мгновенной ликв-ти(Н2) = отношение высоколиквид. активов к обязат-ам до востребования (≥15%); 3. Долгосрочной ликвид-ти (Н4)= отношение долгосрочных кредитов (со сроком погашения свыше года) к сумме собственного капитала и долгосроч. обяз-в банка со сроком погашения свыше года.( ≤120%); 4. Общей ликвид-ти(Н6) = отношение текущих ликвидных активов банка к разнице между общей суммой всех активов и обязат. резервов банка (≥20%).

17.Нормативы рисков по активным операциям коммерческого банка

Н6 - максимальный размер риска на первого заемщика или группу связанных заемщиков устанавливается в процентах от капитала банка, т.е. это соотношение совокупной суммы кредитов, гарантий, поручительств, предоставленных банком одному или группе взаимосвязанных заемщиков.

где: Крз-предоставленные кредиты; К - капитал банка.

Максимально допустимое значение норматива - 25%.

18.Порядок расчета ликвидной позиции коммерческого банка.

Ликвидная позиция банка отражает соотношение его денежных требований и обязательств за определенный период. Если за период (к определенной дате) требования к клиентам (активы) превысят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности, если обязательства, означающие отток денежных средств, превышают требования (поступления) — недостаток ликвидности.

Состояние ликвидности оценивается на текущую дату и все последующие, т.е. на перспективу. Для определения ликвидной позиции составляется реструктурированный баланс, в котором активы и пассивы классифицируются по срокам погашения и востребования.

19.Структура аппарата управления банка

Банковская структура - совокупность подразделений банка, обеспечивающих его деятельность.

Существуют такие блоки управления банком:

1) совет банка - как правило, учредители, они утверждают годовой отчёт банка, организовывают ежегодные собрания учредителей и пайщиков, принимают участие в решении стратегических вопросов деятельности банка;

2) правление (совет директоров) - отвечает за общее руководство банком, утверждает стратегические направления его деятельности, в состав входит: высшее руководство, управляющий банком, его заместители, руководители важнейших подразделений;

3) блок общих вопросов в управлении - в его функции входит: организация планирования, прогнозирования деятельности банка, подготовка методологии, юридическая служба;

Чаще всего такие вопросы решаются в рамках планово-экономического управления. Управление финансами может быть выделено в самостоятельное управление (дирекцией).

4) блок коммерческой деятельности - охватывает организацию различных банковских услуг - кредитование, инвестирование, валютные, трастовые операции; является центральным блоком, где зарабатываются банковские доходы, сюда входит кредитное, валютное, операционное управление и т.д.;

5) финансовый блок - включает: бухгалтерию, отдел внутрибанковских расчётов, корреспондентских отношений, кассу, отдел инкассации тех банков, которые имеют разрешение на сбор наличных денег;

6) блок автоматизации - технический блок, который осуществляет электронную обработку данных;

7) административный блок - включает отдел кадров, секретариат, канцелярию, хозяйственные подразделения, обслуживающие здание банка, его хозяйственные и социальные потребности.