100Forex Учимся и зарабатываем

170

Рис. 138. Торговля по МА89 (GBP/USD, H1), MetaTrader – Admiral Markets

вторичный сигнал к покупке, который, однако, не используется, так как линия МА89 все еще поднимается и первая позиция не вышла уверенно в зону выигрыша. В течение следующих двух дней цена начинает повышаться, и мы переносим стоп ниже MA89. К 11 часам 12 июля образуется медвежья дивергенция MACD, и мы закрываем половину позиции на уровне 2.0327 – прибыль 170 пипсов. 13 числа между 8 и 9 часами цена ненадолго коснулась МА89, и сформировалась бычья свеча, при которой образовался действительный вторичный сигнал к покупкам (МА89 с положительным наклоном). Новая длинная позиция открыта при цене 2.0303. В начале следующей недели (16 июля) цена находится на уровне 2.0340–60. Текущая прибыль от первой позиции составляет 183 пипса, а от второй – 40 пипсов.

Представленная система торговли может быть дополнена и другими вспомогательными индикаторами, также можно использовать уровни Фибоначчи для максимизации прибыли. Следует иметь в виду, что если рынок войдет в период продолжительного бокового движения (флэта), есть возможность временных потерь. В таком случае МА89 движется почти горизонтально и лучше всего дождаться вторичного сигнала к открытию новой позиции. Когда рынок войдет в тренд, с перемещением стопа ниже МА89 можно достичь солидной прибыли (300–800 пипсов), которая во много раз превышает потери. Поэтому мы не советуем закрывать всю позицию при негативных сигналах со стороны MACD.

173

Рис. 141. Двойное пересечение, (USD/CAD Weekly), MetaTrader – Admiral Markets

Двойное пересечение

На рис. 141 показана модель двойного пересечения на недельном графике

USD/CAD.

Характеристики:

1.  Перед формированием модели «Двойное пересечение» рынку нужно сделать сильное повышение, выражающееся в 8–10 барах. Идеально, если такое повышение составит 15 баров или больше. Это движение ДиНаполи называет «толчок».

2.  После восходящего толчка нам нужно увидеть бары с ценами закрытия ниже, выше и опять ниже по отношению к 3 х 3. Тогда получаем сигнал к продаже. Аналогично с нисходящим толчком и покупкой.

3.  Нужно, чтобы основания и вершины, как показано на графике, были близко расположены друг к другу.

4.  Ширина между вершинами и основаниями от первоначального пересечения до второго не должна превышать 8–10 баров. Лучше всего, чтобы этих баров было 3 или 4.

174

5.  Сигнал в силе, пока не достигнута точка М или пока цена закрытия коррекции 0,618 не будет прорвана в обратном направлении (на рис. 141 этот уровень отмечен «звездочкой»).

6.  ДиНаполи советует использовать «двойной прорыв» на дневных, недельных и месячных графиках.

Единичное пересечение, или «хлеб с маслом»

При такой модели большое значение играют уровни ДиНаполи, которые мы рассмотрим немного позже в этой главе.

Рис. 142. Единичное пересечение, (USD/CAD, Weekly), MetaTrader – Admiral Markets

Этой модели характерны:

1.  Наличие «толчка», повышение или спад от 8 до 10 баров. Чем больше баров, тем лучше;

2.  После первоначального пересечения графика линией 3 х 3, вокруг цены закрытия ищите уровень поддержки Фибоначчи, лежащий на важном Фибо-уровне.

175

На этом уровне мы открываем позицию и он должен быть достигнут после прорыва 3 х 3 за время от 1 до 3 периодов. Здесь автор снова советует пользоваться этой техникой для анализа дневного, недельного или месячного графика (в этом случае Фибо-уровни для входа и стоп-ордеров, по мнению ДиНаполи, определяются на основе часовых графиков);

3.  Цель прибыли – 0,618 применительно к движению, осуществляющему прорыв. На рис. 142 она отмечена «звездочкой».

Другими словами, единичное пересечение – модель, которая может предшествовать двойному пересечению. С ее помощью мы пользуемся повышением цены (перед вторым прорывом) для извлечения прибыли.

Рис. 143. Рельсы

Рельсы

Рельсы–модель,котораяможетиспользоватьсянавсехвременныхграфиках, от пятиминутного до месячного. Это сигнал направления тренда более высокого порядка. Он представляет собой резкое достижение определенной цены (максимума или минимума), после чего начинается массовая покупка или, соответственно, продажа, возвращающая рынок в предыдущие границы. С возвращением назад до уровня, откуда было начато резкое движение, модель считается завершенной, а точка, откуда началось и куда вернулось движение, называется точкой распознавания. Автор представляет эту модель с помощью следующего примера:

«Представьте, что несколько домов на океанском побережье в Санта-Барбаре (Калифорния) внезапно выставляются на продажу по цене $100 000. Хоп, и уже

176

Рис. 144. Рельсы, (USD/CAD, H1), MetaTrader – Admiral Markets

их нет. Профессионально занимающиеся недвижимостью инвесторы быстро выкупят эти дома, и цена вернется на свои прежние границы».

На рис. 143 показаны четыре идеализированные модели рельсов (R – точка распознавания).

Правило открытия позиции действуют или при легком развороте до 0.382 длины рельсов или сразу после того, как цены перейдут точку распознавания. Стоп-ордера ставятся на 0.618 длины рельсов. Цель прибыли в рамках «ОР».

На рис. 144 показана модель «рельсы», сформированная на часовом графике

USD/CAD, между 13:00 и 14:00 07.09.2007.

Бар со сжатым уровнем Фибо

«Прижатый бар» – это понятие, описывающее бар (свечу), во время которого ценовой диапазон движения небольшой, а объем или тиковый объем очень большие. Такой бар сигнализирует о том, что рынок достиг сильного уровня поддержки или сопротивления. ДиНаполи комбинирует «прижатый бар» с уровнями Фибоначчи. Таким образом, этот тип баров идентифициру-

177

Рис. 145. Прижатый бар, (EUR/USD, Daily), MetaTrader – Admiral Markets

ется с большей точностью. Открывая позицию при наличии подобного бара, мы вдвойне застрахованы: с одной стороны, уровнем Фибоначчи и, с другой,  – сама реакция рынка нам показывает, что существует сильный уровень поддержки или сопротивления. Чтобы отфильтровать в еще большей степени прижатые бары, ДиНаполи выводит и несколько дополнительных условий: «прижатый бар» на 30% больше в тиковом объеме и меньше по MFI по сравнению с предыдущим баром.

MFI = rb/v

где rb – ценовой диапазон бара в пунктах, v – тиковый объем.

«Прижатый» бар можно увидеть 16.08.2007 г. на дневном графике EUR/USD (рис. 145). Тут ясно видно увеличение объемов и сохранение соотношений между объемами и ценовым диапазоном по отношению к предыдущему бару.

ДиНаполи рекомендует следующую тактику торговли: мы ждем, пока «прижатый бар» сформируется в близости сильного Фибо-уровня, после чего открываем

178

позицию на первой неглубокой коррекции по Фибоначчи. Стоп-ордер ставим ниже минимума (максимума, если продаем) «прижатого бара». Такую тактику автор называет «Сапер А».

До сих пор мы рассматривали некоторые из предложенных автором стратегий. Теперь обратим внимание на основной вклад Джо ДиНаполи, а именно – на торговлю с уровнями ДиНаполи.

Что представляют собой уровни ДиНаполи? Это отвечающие определенным условиям уровни поддержки и сопротивления. По своей основе эти уровни базированы на теории Фибоначчи. С их помощью автор дальше развивает эту теорию. Уровни ДиНаполи включают в себя: Фибо-уровни, целевые точки, скопление и ценовые области согласия.

Фокус F

1

Рыночный размах

2

3

4

Рис. 146. Уровни ДиНаполи – основные элементы

Определения, связанные с уровнями ДиНаполи:

•• Рыночный размах (Market Swing). Рыночный размах представляет собой определенный ход рынка, длительностью от минуты до нескольких лет, начинающийся со значительного минимума или максимума и заканчивающийся у последнего максимума или, соответственно, минимума. Рыночный размах можно назвать и волной. На рис. 146 показан рыночный размах, заключенный между фокусным числом F и реакцией 4, он представляет собой восходящий тренд рынка;

179

•• Номер или точка реакции (Reaction Number). На рис. 146 эти точки реакции отмечены числами от 1 до 4. Это низкая или высокая точка в пределах отдельных рыночных волн, движущихся в том же направлении, как и рыночный размах. Не обязательно, чтобы эти точки были именно минимумами или, соответственно, максимумами волн, которые они обозначают;

•• Скрытые уровни ДиНаполи. В своей книге ДиНаполи разделяет реакции, которые остаются невидимыми и представляют скрытые уровни ДиНаполи. Они получаются при наличии «гэпа» (разрыва в рыночной цене), в качестве точки реакции берется конец этого «гэпа». Реакции, начинающиеся сильным толчком, более значимы;

•• Фокусное число (Focus Number) представляют собой последнюю точку размаха рынка. Это место, откуда вычисляются все коррекции (Фибо-уровни). При изменении фокусного числа изменяются и Фибоуровни;

•• Фибо-уровни (Fibnode). Это уровень сопротивления или поддержки, соответствующий определенной коррекции Фибоначчи. ДиНаполи использует только следующие коррекции Фибоначчи – 0.382 и 0.618. Он отмечает их как F3 и F5;

•• Целевая точка – это число, основанное на расширении Фибоначчи, показывающее возможную цель прибыли;

•• Скопление (Confluence, «K») – это точка или ценовая область, где получается выследить два Фибо-уровня 0.382 и 0.618 из разных номеров реакции. Его особенностью является сильный уровень поддержки или сопротивления. Эти два Фибо-уровня имеют приблизительно одинаковую стоимость, допустимо небольшое различие. «Скопление» включает в себя кроме двух Фибо-уровней и область, заключенную между ними;

•• Разумная прибыль (Logical Profit Objective) – это ценовая цель прибыли по открытой позиции, полученная с помощью«осцилляторапредсказателя» и преимущественно путем расширения Фибоначчи;

•• Согласие (Agreement) – ценовая область совпадения или достаточно близкого расстояния между Фибо-уровнем и некоторыми целевыми точ-

ками COP, OP, XOP;

•• Уничтожение цены. Если при своем движении рынок пробьет какойнибудь из определенных нами Фибо-уровней, то этот уровень уже не будет активным и мы можем стереть его с графика;

Давайте постараемся сгруппировать все эти элементы в одном идеализированном примере, показанном на рис. 147.