100Forex Учимся и зарабатываем

162

Скользящая средняя за 13 периодов смещена на 8 периодов вперед (показана синим цветом, на рисунке – сплошная линия); за 8 периодов – смещена на 5 периодов вперед (показана красным цветом, на рисунке – мелким пунктиром); за 5 периодов – смещена на 3 периода вперед (показана зеленым цветом, на рисунке  – крупным пунктиром).

Когда линии индикатора переплетены (спящий аллигатор), мы не торгуем, а только следим за прорывом уровня предыдущего фрактала. Когда наступит прорыв, мы получим сигнал к открытию позиции. При развитии рыночного движения, линии расположатся следующим образом: зеленая линия (на рисунке – крупным пунктиром) ближе всех к цене, в середине – красная линия (мелким пунктиром), и синяя линия (на рисунке – сплошная) – самая далекая от рыночных цен. Когда цены войдут в зону между зеленой и красной линией, это будет означать, что у нас есть выгодная цена для входа по направлению тренда. Синяя линия используется в качестве уровня передвижения стопа.

Александр Элдер

Александр Элдер – известный профессионал в области торговли на финан-

совых рынках. Его книги «Trading for a Living» и «Study Guide for Trading for a Living» – настоящие бестселлеры, известные множеству трейдеров. Он родился в Ленинграде, а вырос в Эстонии, где закончил медицинский факультет Тартуского университета. Затем эмигрировал в США, где сначала работал по своей основной профессии – психологом. Познания Александра Элдера о человеческой психике значительно помогли, когда он начал заниматься торговлей на финансовых рын-

ках. Его индикаторы – Force Index, Bulls Power и Bears Power. Существенная особенность в теоретических разработках Элдера заключается в том, что он уделяет большое внимание экспоненциальной скользящей средней за 13 периодов. Последолгихисследованийонустановил,чтонабольшинстверынковонадействует как очень хороший ориентир направления ценового движения. Мы рассмотрим одну систему, которая сейчас успешно применяется на разных финансовых рынках. Основной сигнал к открытию позиции – пересечение двух экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) с периодами 3 и 13. Когда ЕМА3 пересекает ЕМА13 снизу вверх, появляется сигнал к покупке, а сверху вниз – к продаже . В качестве вспомогательных используются два индикатора, разработанные самим автором – сила быков (Bulls Power) и сила медведей (Bears Power). В действительности, эти индикаторы отражают состояние текущих минимумов и максимумов по отношению к ЕМА13 и служат для анализа силы текущего тренда.

Когда рынок находится в бычьем тренде, сила быков должна быть только в положительной зоне (штрихи индикатора должны быть выше нуля). Когда у нас медвежий тренд, сила медведей полностью в отрицательной зоне (ниже нуля). Когда во время медвежьего тренда появляется положительный штрих в силе

163

Рис. 131.Торговля по системе ЕМА3, ЕМА13 по валютной паре

(GBP/USD, 1H), Meta Trader – Admiral Markets

быков, это означает, что у нас более выгодная (более высокая) цена для новых продаж, и это можно использовать для наращивания коротких позиций.

На рис. 131 представлен пример торговли по системе ЕМА3, ЕМА13. 13 августа был дан сигнал к продажам, после чего ЕМА3 пересекает ЕМА13 сверху вниз. Весь день силы медведей и быков находятся в отрицательной зоне, что нам дает основание задержать позицию, кроме того, обе скользящие средние находятся в медвежьей последовательности (быстрая ЕМА3 ниже медленной ЕМА13). К 14.00 14 августа появляется вторичный сигнал к продажам, после чего сила быков чертит положительный штрих, но не получается пересечения обеих скользящих средних. Это признак того, что рынок делает восходящую коррекцию и наступает удобный момент для открытия новой короткой позиции.

Force Index (Силовой индекс) разработан Александром Элдером для измерения силы быков во время каждого подъема и силы медведей во время каждого спада в цене (рис. 132).

Силакаждогодвиженияопределяетсявзависимостиотегонаправления,размаха и объема. Если цена закрытия сегодня более высокая, чем вчерашняя цена закрытия, то сила положительна. Если цена закрытия ниже вчерашней, то сила отрицательна. Чем больше разница в цене и чем больше объемы торгов, тем больше сила.

164

Рис. 132. Force Index (GHP/USD, 4H), MetaTrader – Admiral Markets

Force Index = Объем текущ. бара *(Цена Close текущ. бара – Цена Close предыдущ. бара)

Подходящий момент для покупок наступает тогда, когда во время восходящей тенденции Force Index станет отрицательным. Это означает, что при общем повышении цен у нас возникает возможность купить по более выгодной (более низкой) цене. При достижении новых высот, индикатор сигнализирует о силе быков и, вероятнее всего, восходящая тенденция будет продолжаться. Подходящий момент для продаж получаем, когда во время нисходящей тенденции индекс силы становится положительным. Когда индекс силы достигает новых оснований, это означает, что медведи сильны и нисходящая тенденция будет продолжаться.

Тони Пламмер

Тони Пламмер – знаменитый финансист, бывший директор инвестиционного банка, имеющий многолетний опыт на финансовых рынках (с 1976 по 1999 гг. он управлял инвестиционным фондом, специализирующимся преимущественно на облигациях и валютах). В своей книге «Прогнозирование финансовых рынков» (Forecasting Financial Markets) он представляет глубокий анализ поведения участников финансовых рынков – быков и медведей. Также представлены

165

хорошие техники анализа и принятия правильных инвестиционных решений. Пламмер известен своей теорией о «ценовом пульсе», которая представляет собой упрощенный, по сравнению с волновым анализом, метод прогнозирования важных реверсивных зон. Интересной является и техника с использованием индикатора Momentum для открытия рыночных циклов, которые дают большое преимущество в анализе и торговле на финансовых рынках. Особенное значение в его методах имеют отношения Фибоначчи. Мы рассмотрим его систему, которая включает в себя индикатор MACD, скользящие средние и уровни Фибоначчи.

Рис. 133. Торговля по системе Т. Пламмера Р (EUR/JPY, H1), MetaTrader – Admiral Markets

В системе используются индикаторы MACD с периодами 34–13–8 и скользящая экспоненциальная средняя с периодом 26. Условия системы следующие:

1.  Позиция открывается, когда штрихи MACD пересекают сигнальную линию, и одновременно с этим образуется одно из следующих подтверждений:

–  цена совершает разворот от уровня Фибоначчи; –  последняя цена пересекает 26-часовую скользящую среднюю;

–  появляется дивергенция в последней точке экстремума.

2.  Половина позиций закрывается при достижении уровня Фибоначчи при наличии одного из следующих подтверждений:

166

–  осциллятор достиг максимальной отметки;

–  появляется дивергенция между ценой и MACD.

3.  Все оставшиеся позиции закрываются при образовании обратного сигнала

MACD или по ордерам Stop Loss и Take Profit.

На рис. 133 представлен пример торговли по системе Пламмера на часовом графике валютной пары EUR/JPY. 8 августа был дан сигнал к продаже, образованный индикатором MACD, после чего цена совершает разворот с уровня Фибоначчи 1,618 до 165.20 (до уровня Close сигнального бара). Предшествующая волна для образования цели: [164.15 – 162.25] *1,618 = 165,30 (нельзя увидеть на графике). Впоследствии цена начинает падать, а движение сопровождено более низкими штрихами в MACD, что дает основание задержать короткую позицию. 10  августа цена достигает 1,618 по Фибоначчи, в то же время индикатор MACD образует бычью дивергенцию. В этот момент короткая позиция закрывается, так как сразу образуется и обратный сигнал к покупке. Прибыль от короткой позиции составила примерно 395 пипсов (165.20 – 161.25). Восходящая волна не достигает 50% уровня коррекции и переходит в движение в сторону, после чего образуется сигнал к продаже. Открытая длинная позиция не достигает высокой прибыли (примерно 25 пипсов). Цена пересекает ЕМА26 в нижнем направлении, а в то же время индикаторе MACD формирует штрих, пробивающий вниз сигнальную линию. Последняя короткая позиция открыта на уровне 161.50 и до конца графика нет смысла ее закрывать, так как MACD чертит все более глубокие, отрицательные штрихи (текущая прибыль составляет около 230 пипсов).

Линда Б. Рашке

Линда Брэдфорд Рашке – профессионально занимается торговлей на финансовых рынках с 1981 года, в основном опционами на акции. Она является президентом инвестиционной компании LBRGroup. Несмотря на то, что ее любимый рынок – это фьючерсы на фондовый индекс S&P500, она активно торгует на многих других рынках и использует совершенно разные техники торговли. Линда Рашке – одна из тех трейдеров, которые предпочитают открывать и закрывать позиции в рамках одного дня (Intraday Traders). Мы рассмотрим только небольшую часть ее торговых стратегий.

Одна из ее систем торговли основана на использовании индикатора среднего направления движения ADX (Average Directional Movement Index).

Условия системы:

1.  ADX с 14 периодами должен перейти отметку 30 и продолжать повышаться. Это признак сильного тренда.

2.  Мы ждем восстановления (коррекции) цены до экспоненциальной скользящей средней с 20 периодами (ЕМА20). Обычно коррекция сопровождается легким понижением ADX.

167

Рис. 134. Пример торговли с использованием ADX

3.  Когда цена касается ЕМА20, мы ставим ордер для покупок (Buy Limit) выше максимума предшествующего бара.

4.  После выполнения ордера мы ставим стоп на последний локальный максимум. Пока ADX растет, мы перемещаем стоп ниже ЕМА20. Если ADX образует вершину и начинает понижаться, достигая новой вершины, то мы можем закрыть часть или всю позицию целиком.

5.  После успешной сделки надо дождаться, пока ADX снова понизится и перейдет за уровень 30, чтобы торговать снова.

Надо иметь в виду, что уровень 30 – ориентировочный и может быть изменен в зависимости от конкретного рынка, на котором мы торгуем.

Система, базирующаяся на «Фальшивых прорывах»

Эта техника особенно подходит для торговли в боковом флэте, но может использоваться и в случае тренда, при наличии необходимых предпосылок. Перед образованием сигнала цена должна пройти в определенном направлении примерно 15–20 баров вниз. Это условие связано с тем, что должна быть израсходована определенная тенденция, и рынок уже истощен или в состоянии перепроданности. После этого наблюдается отскок от определенного уровня поддержки (Support, рис. 135). После отскока необходимо, чтобы цены задержались минимум на про-

169

использовании простой скользящей средней с периодом 89. В качестве дополнительных индикаторов берутся фракталы и MACD с параметрами 13, 34, 8. Система может быть использована на каждом высоколиквидном рынке и на графиках любых временных интервалов (таймфреймов), но перед реальной торговлей ее рекомендуется опробовать на исторических данных конкретного финансового инструмента для выявления возможных недостатков в зависимости от рынка (Forex, акции, фьючерсы).

buy

MA89

buy

MA89

Рис. 136. Сигнал при прорыве МА89 Рис. 137. Сигнал при отскоке от МА89

Сигнал к покупке получаем при прорыве и закрытии сигнального бара выше МА89 (к продаже – наоборот). Stop Loss выставляем ниже последнего фрактала, в обратном направлении сигнала. Вторичный сигнал к покупке получается, когда линия МА89 направлена наверх, а цена приближается и отталкивается от нее. В этом случае не следует торопиться, надо дождаться закрытия восходящего бара (бычьей свечи) и затем открывать длинную позицию.

После открытия торговой позиции следим за тем, сформировала ли цена новый максимум, а также пользуемся показаниями индикатора MACD – пока он чертит новые, более высокие штрихи, у тренда остается потенциал. Следует периодически перемещать стоп на 5–10 пипсов ниже MA89. Если тренд развивается под крутым наклоном, мы можем поставить стоп-ордера под фракталами ниже графика, но в этом случае, возможно, слишком рано выйдем с рынка, не успев реализовать полный прибыльный потенциал позиции. Если MACD образует обратную дивергенцию, то можем закрыть 1/2 позиции (есть вероятность, что тренд истощится). Но не всю позицию, так как после определенной коррекции движение вверх может продолжиться, и мы потеряем возможную прибыль. Позиция полностью закрывается при достижении стопа или при получении сигнала разворота  – закрытия текущего бара на графике ниже МА89.

На рис. 138 представлен пример торговли описанной системой на часовом графике GBP/USD. Действительный сигнал к покупке получаем 9 июля при цене 2.0157. Первоначально стоп поставлен ниже последнего обратного фрактала на уровне 2.0096 (60 пипсов). На следующий день к 9 часам образуется