100Forex Учимся и зарабатываем

130

Рис. 104. Stochastic (EUR/JPY, H4), MetaTrader – Admiral Markets

Рис. 104 иллюстрирует примерную торговлю с использованием Stochastic. Когда после образования сигнала движение цен сильное, то линии осциллятора быстро достигают значения выше 80 или соответственно ниже 20. Во время сильного тренда индикатор может долгое время оставаться в состоянии перекупленности (выше 80) или перепроданности. Поэтому не нужно спешить выходить из позиций в этот момент. Очень часто последняя фаза тренда завершается бурным движением в основном направлении. На приведенном графике, после того как подан сигнал для продажи (в середине графика), индикатор падает ниже уровня 20 еще до середины нисходящего движения цены. В приведенном примере подходящий уровень для закрытия короткой позиции – как только индикатор подает обратный сигнал для покупки.

Индикатор DS Stochastic

Этот индикатор сочетает в себе качества классического Stochastic, но в то же время стремится охватить более долгосрочные тенденции. Общие правила такие же, как и обыкновенного индикатора Stochastic, но для более долгосрочной картины ценового графика. В целом, индикатор представляет собой осциллятор, который следует рыночным движениям, подавая сигналы с помощью пересечения двух линий (как и в случае Stochastic, %К и %D). Характерная особенность DS

131

Stochastic состоит в том, что зоны выше 70 и ниже 30 очень хорошо обозначают перекупленность и перепроданность рынка (см. рис. 105).

Рис. 105. DS Stochastic (USD/CHF, H4), MetaTrader – Admiral Markets

Если образуется сигнал для продажи (пересечение линий) выше уровня 30, то потенциал движения будет сравнительно больше, чем при образовании какого-либо промежуточного уровня. Пользуясь индикатором, нужно следить и за движением на графике в целом. Часто, после образования сигнала, цена начинает двигаться в направлении сигнала. Если цена корректируется, то индикатор задерживается около уровня 50, и после завершения коррекции снова идет в направлении движения.

Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Разработанный Уельсем Уальдером индикатор RSI – также один из наиболее часто используемых для оценки текущей силы и состояния рынка.

RSI рассчитывается следующим способом:

132

Стандартный RSI – это RSI за 14 периодов с тремя основными линиями: 30, 50 и 70. В соответствии с этими линиями формируются две зоны перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30).

RSI предоставляет несколько основных сигналов. Это:

•• Прорыв центральной линии 50. Сигнал для покупки формируется, когда индикатор пересекает линию 50 снизу вверх. И наоборот, сигнал о продаже – когда индикатор пересекает линию сверху вниз;

•• Сигнал для покупки появляется, когда индикатор пересекает линию 30 снизу вверх, то есть когда выходит из зоны перепроданности. Сигнал о продаже получается, когда индикатор пересекает линию 70 сверху вниз (выходит из зоны перекупленности). Эти сигналы более важны, чем прорыв центральной линии.

Рис. 106. RSI. (USD/CAD, Daily), MetaTrader – Admiral Markets

Для RSI очень важно формирование дивергенции и прорыв линии тренда самого индикатора. Эти линии тренда очень важны в случае, когда RSI «зацикливается» рядом с центральной линией 50, что свидетельствует о консолидации рынка.

134

Сигнал о покупке получается, когда индикатор пересекает линию -80 снизу вверх и выходит из зоны перепроданности (рис. 107).

Сигнал о продаже наступает, когда индикатор пробивает линию -20 сверху вниз (другими словами, выходит из зоны перекупленности).

После сигнала на продажу, если индикатор возвращается обратно в соответствующую зону перекупленности или перепроданности, следует закрывать позицию.

Индикатор Bollinger Bands

Созданный Джоном Боллинджером индикатор Bollinger Bands – один из самых популярных индикаторов ценового канала. Кроме того, что он является ценным индикатором, он может использоваться как самостоятельная торговая система, так как предоставляет все необходимые сигналы для ведения торговли.

Индикатор состоит из трех кривых, которые образуют канал вокруг рыночного движения. Это следующие кривые:

•• SMA с 20 периодами, которая называется Middle Bollinger Band$

•• Upper Bollinger Band и Lower Bollinger Band, представляющие стандарт-

ное отклонение от средней с 20 периодами.

В зависимости от силы рыночного движения эти кривые сужаются и расширяются.

Когда кривые находятся близко друг к другу, это означает, что рынок набирает силу. Эта энергия высвобождается, когда график пробьет ценой закрытия какую-либо из двух крайних кривых (стандартные отклонения). Прорыв верхней кривой сигнализирует о покупке, прорыв нижней – о продаже.

После прорыва последующее движение будет развиваться в непосредственной близости к прорванной линии.

Если рынок при коррекции достигнет SMA20, то это сигнал к добавлению торговых позиций, так как скользящая средняя играет роль поддержки (покупка) или сопротивления (продажа).

Позиция закрывается, когда рынок делает прорыв SMA20 по цене закрытия. Это происходит потому, что, если после достижения одной кривой (верхней или нижней), рынок толкнется и пробьет среднюю кривую (SMA20), то он точно достигнет противоположной кривой. Например, после того как рынок достиг верхней кривой, он вернулся и пересек уровень цены закрытия SMA20, после этого рынок возвращается и достигает нижнюю кривую. На рис. 108 это показано точками 1 и 2.

Bollinger Bands – индикатор, который следит за трендом. Как вы можете видеть на графике на рис. 108, он показывает хорошие результаты на рынках с высокой волатильностью.

135

Рис. 108. Bollinger Bands (USD/CAD, Daily), MetaTrader – Admiral Markets

Индикатор Silver Channels

Индикатор состоит из 8 линий, разделяющих ценовой диапазон на соответствующие каналы. Каждый из этих уровней считается критичным. Когда цена достигает внешних каналов, считается, что рынок временно находится в состоянии перекупленности или перепроданности (рис. 109).

Индикатор Shi Channel True

Это индикатор, который изображает динамичные ценовые каналы, показывая текущее направление движения. Он подходит для использования, когда на рынке нет ярко выраженного направления. В этот момент индикатор даст нам примерную идею о состоянии рынка (рис. 110).

137

Индикатор Detrended Price Oscillator (DPO)

DPO – индикатор, который используется для определения цикличности ценового движения и состояния перекупленности и перепроданности рынка. Принцип построения индикатора сравнительно прост и похож на классический индикатор Momentum. Используется центральная скользящая средняя МА, с определенным периодом Х (чаще всего период равен 14 или 20), которая перенесена назад на Х/2+1 периода. После этого от значений МА выводятся цены закрытия. В результате получается осциллятор, который пересекает нулевую линию вверх (когда начинается бычий тренд), или вниз – при медвежьем тренде.

Рис. 111. Использование индикатора DPО для получения торговых сигналов

(GBP/USD, H4), MetaTrader – Admiral Markets

DPO точно отражает моменты изменения тренда (рис. 111), подавая сигнал с помощью прорыва нулевой линии. В то же время, появление дивергенции – подтверждающий заранее сигнал о возможном развороте в движении цен.

Циклы в движении цены представлены равными временными интервалами, при которых наступают важные развороты (реверсы) цен. В то время как большинство методов указывают на прогнозирование направления и примерный размер следующей волны, цикличный анализ дает преимущество в прогнозировании времени разворота рынка. Чаще всего циклы открываются между двумя основаниями (рис. 112), но могут образоваться и между вершинами (особенно

138

при нисходящем рынке). Этот временной период измеряется и проектируется на графике на несколько циклов вперед (предполагается, что в зоне цикла это самые вероятные моменты для разворота цены). Не обязательно, чтобы вид реверса в момент цикла совпадал, возможно, что после «основания» в следующем периоде будет образована «вершина». Чтобы интерпретировать цикл как надежный показатель, достаточно в его зонах (плюс/минус несколько баров) зарегистрировать важный разворот в цене.

Рис. 112. Использование DPO для выявления рыночных циклов

(EUR/JPY, H4), MetaTrader – Admiral Markets

Когда цикл в цене совпадает с циклом, отмеченным экстремумом индикатора DPO, то, скорее всего, цикл окажется действенным.

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)

Этот индикатор разработан Уельсем Уайльдером в середине 1970-х годов XX  века, как дополнение к параболической системе. Он используется для измерения интенсивности рыночного движения. В его основе лежит индикатор направления движения +DM и -DM. Определение направления движения происходит путем сравнения сегодняшнего и вчерашнего диапазона цен. Большая