1864
.pdfМизес сделал вывод, что точное предсказание кризиса со стороны значительного большинства деловых людей и инвесторов априори невозможно и внутренне противоречиво «Сам факт того, что люди поверят в предсказания краха, приведет к аннулированию предсказания: оно мгновенно вызовет крах». Точная информация о будущем экономическом потрясении может быть полезна для спекулянта только в единственном случае: если «он один ею располагает, а все остальные находятся во власти «бычьих» настроений» [134, с. 18].
«Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей» [99, с. 15], – сказал в своё время Ньютон, как бы подтверждая позицию Мизеса.
Немецкий экономист А. Лёве, не отрицая важности эмпирических исследований для иллюстрации теоретических построений или прогнозирования, указывал, что сами по себе расчеты и описания не способны существенно обогатить представления о причинах цикла и его неизбежности, более того, он полагал, что ожидания значительного продвижения в теории в результате расширения эмпирических исследований являются следствием ошибочных представлений о связи между теорией и эмпирическими исследованиями [127]. В этом же ключе рассуждал и А. Пигу: "Отсутствие статистической корреляции между теми или иными изменениями и промышленными колебаниями само по себе не опровергает, а ее наличие не доказывает, что эти изменения являются причиной данных колебаний" [139, с. 37]. Более того, по мнению "теоретиков" окончательное решение вопроса о важности того или иного феномена не может быть оставлено математическому и статистическому анализу. Основу анализа должно, по их мнению, составлять знание,полученноетеоретическим путем[98, с.85].
Заметный вклад в отстаивание дедуктивного подхода внес Хайек. Он писал, что статистика не может дать большего, нежели указание на проблему, и "истинное значение статистики состоит в том, чтобы снабжать нас достоверной информацией относительно событий, которые относятся к области теории, и тем самым давать нам возможность не только aposteriori связать два следующих один за другим события как причину и следствие, но понять, какие условия достаточны, чтобы можно было строить прогнозы, а следовательно, какие события возможны. И свою практическую значимость теория получает только через возможность прогнозирования" [115, с. 35-36]. Статистические исследования, по мнению Хайека, существенно зависят от существующего до их начала теоретического представления, и как следствие
41
этого, их "практическая ценность зависит от надежности теоретической концепции, на которую они опираются" [115, с. 39]. Закономерно, что главную задачу в области исследования цикла Хайек видел в разработке хорошей теории, чем он и занимался в 20-е и 30-е годы.
Для формирования окончательно вывода по использованию инструментов для построения теории циклического развития обратимся к Кейнсу и его полемике с Тинбергеном.
Кейнс выступал противником использования формального математического инструментария, а также статистического и эконометрического методов и скептически относился к увлеченности ими его современников, прежде всего тех, которые были заняты исследованием циклов. В ходе полемики с Тинбергеном Кейнс указал на целый ряд затруднений, с которыми сталкивается экономист при использовании статистических и эконометрических методов для получения содержательных результатов. К наиболее серьезным затруднениям следует отнести необходимость измерения всех значимых факторов, соотношение между статистическими и причинно-следственными зависимостями, трудности с обоснованием предполагаемого вида зависимостей и т. д. Нельзя не обратить внимание на рассуждения Кейнса по данному вопросу, использование результатов эмпирических исследований в нашем случае при исследовании проблемы циклов в теории транспорта требует осторожности.
Обратимся к работе Кейнса «Метод профессора Тинбергена», стараясь извлечь из нее те особенности изучения циклов, на которые мы должны обращать внимание в дальнейшем. Согласно Кейнсу экономист должен аккуратно и исчерпывающе объяснить то, каким условиям должен удовлетворять экономический материал, чтобы применение к нему какого-либо эмпирического метода было плодотворным [53, с. 434].
Кроме того, Кейнс пишет «исследовательский потенциал анализа множественной корреляции в основном зависит от экономиста, который должен представить не только тот или иной подходящий перечень значимых причин, а полный их перечень. Если существует дополнительный неучтенный фактор, то мы не в состоянии обнаружить относительную количественную значимость остальных факторов данный метод применим, только когда экономист в состоянии заранее представить правильный и безукоризненный полный анализ значимых факторов… Он представляет собой способ придания количественной определенности тому, что нам и так уже известно после исчерпывающего теоретического анализа…»[53, с. 435].
42
Тинберген в своей работой «О методе статистического исследования делового цикла. Ответ М. Кейнсу» отвечает «Я думаю, что это верно, но данный аспект не важен, если мы пренебрегли несущественными факторами, и поэтому данное ограничение кажется мне гораздо менее серьезным, чем предполагает Кейнс. Не всегда ясно заранее какие факторы существенны, а какие нет. В таких случаях нужно проводить тщательную проверку»[146, с. 142].
Далее Кейнс говорит о требовании измеримости всех значимых факторов и о том, что это обстоятельство исключает из сферы применения предлагаемого метода все те экономические задачи, в рамках которых могут быть значимы политические, социальные и психологические факторы, в том числе правительственная политика, прогресс в области научных изобретений и ожидания. «В частности, этот метод оказывается неприменим к проблеме делового цикла» [53, с. 436]. На что Тинберген отвечает «…объяснение, полученное в результате применения корреляционного анализа, является неполным. Я полагаю мне удалось ясно показать, что в ходе анализа всегда возникают остатки, которые не получают объяснения. Вероятно (действительно несколько раз так и происходило), некоторые из этих остатков можно объяснить дополнительной информацией. Например, в каком-то году остаток может оказаться отрицательным, поскольку имела место забастовка. Кроме того, остаток может быть необычно высоким из-за изменения налога в том или ином годуили из-за паники…»[146, с. 143].
Кейнс утверждает, что самое важное состоит в том, что экономическая среда на протяжении некоторого периода времени должна оставаться неизменной и однородной во всех значимых отношениях, за исключением колебаний тех факторов, которые мы рассматриваем отдельно и нельзя быть уверенным, что такие условия сохранятся в будущем, даже если мы обнаруживаем их в прошлом. Также он рекомендует действовать следующем образом: на первом этапе следует разбить исследуемый период на ряд более коротких периодов, чтобы определить окажутся ли результаты применения нашего метода к различным коротким периодам, взятым по отдельности, одинаковыми в разумных пределах. Если это так, то у нас есть некоторое основание для экстраполяции наших результатов на будущее. Возражая против применения метода множественной корреляции к сложным экономическим проблемам, он говорит об очевидном отсутствии какой-либо адекватной степени единообразия экономической среды и о том, что достоверную значимость обнаруживают только те факторы, которые на практике демон-
43
стрируют большие колебания, а если фактор, колебания которого потенциально важны, на практике изменился незначительно, то определить какое влияние оказало бы более резкое изменение этого фактора нельзя [53, с. 441-442].
«Если нет оснований полагать, что законы, которым подчинялись действия индивидов и фирм в прошлом, в ближайшем будущем изменятся, то формулировка выводов относительно этого ближайшего будущего путем наиболее точных измерений тех же самых действий в прошлом выглядит оправданной. Разумеется, это верно только в том случае, если не происходит никаких структурных изменений. Но даже если они имеют место, то во многих случаях мы способны «локализовать» их воздействие, т. е. указать, на какие элементарные или непосредственные причинно-следственные связи они влияют» – ответ Тин-
бергена [146, с. 152-153]].
Резюмируя вышесказанное, можно говорить о возможности применения методов множественной корреляции лишь при оценке одного или нескольких факторов, оценка же в целом состояния экономической системы требует главным образом логической оценки и лишь некоторые теоретические выводы можно подкрепить эмпирическими расчетами. Использовать эмпирические подходы при построении своей теории циклов необходимо с большой осмотрительностью и в большей мере полагаться на логические выводы. Еще одна сложность в эмпирической оценке статистического материала состоит в качестве указанного. К сожалению, не всегда статистический материал соответствует действительности.
«Многочисленные сомнения такого рода усугубляются ужасающей неадекватностью большей части используемой статистики…Если принять все во внимание, то успешное применение данного метода (метода множественной корреляции) к такой чрезвычайной проблеме, как исследование делового цикла явно не сулит ничего хорошего»
[53, с. 442].
Как одного из основных основоположников российской школы цикла выделяют М.И. Туган-Барановского «…Он больше, чем ктолибо, способствовал тому, чтобы поставить русскую экономическую науку в ряд европейской. Михаил Иванович является симптомом нарастающеймощи русской экономическоймыслии фактором её»[31, с.4].
«… самое загадочное явление хозяйственного строя нашего времени – явление, до сих пор еще остающегося необъяснимым в науке,
– периодических кризисов. Какая сила управляет этой поразительной
44
сменой оживления и застоя торговли, расширения и сокращения производства? Почему промышленный подъем с такой же неизменностью, с какой ночь идет за днем и отлив следует за приливом, постоянно приводит к промышленному упадку, за которым наступает новый подъем? На какой почве возникает ритмическая пульсация колоссального организма капитализма, – пульсация, напоминающая по своей правильности явления не социального, но биологического или неорганического порядка?» [78, с. 10].
Согласно теории Туган-Барановского капиталистическое развитие периодично в том смысле, что оно слагается из чередующихся моментов оживления и застоя, подъема и упадка. Капиталистический цикл занимает приблизительно (но только приблизительно) десятилетие. Несколько лет в течение каждого десятилетия промышленность находится в застое, затем следует оживление, которое нарастает, пока не принимает характера ажиотажа, грюндерства; такое положение рынка предвещает наступление реакции, которая может сопровождаться паникой и биржевым крахом или нет, смотря по степени спекулятивного возбуждения предшествовавших лет. Наличие этого промышленного цикла и позволяет говорить о периодичности приливов и отливов капиталистической промышленности, хотя периодичность эта, отнюдь, не имеет математического характера.
К основным чертам кризисов по Туган-Барановскому относят состояние товарного рынка, определяемого им как перепроизводство и колебания кредита. Перепроизводство в эпоху кризисов имеет всеобщий характер, и это прежде всего требует объяснения [78,с. 312-313].
В капиталистическом хозяйстве накопление капитала создает постоянную тенденцию к расширению производства. Капитал, так сказать, постоянно давит на производство, стремится двигать его вперед. Но для возможности сбыта товаров требуется пропорциональное распределение общественного производства. Капиталистическое же хозяйство в целом хаотично и неорганизованно. При такой неорганизованности общественного производства расширение его под влиянием накопления капитала создает постоянную тенденцию к перепроизводству, выражением которой и является та постоянная трудность найти рынок для товаров, то постоянное превышение производительных сил капитализма сравнительно с возможностью их применения, которое так характерно для капитализма даже в нормальное время. Эта трудность сбыта есть выражение, следовательно, нечего другого, как трудности достигнуть пропорционального распределения общественного
45
производства при условиях капиталистического хозяйства. В нормальное время эта трудность не препятствует расширению производства при условиях капиталистического хозяйства. Но от времени до времени она обостряется, и тогда капиталистическое производство временно приходит как бы в состояние общего паралича – происходит то, что называют промышленным кризисом.
Обстоятельством, усиливающим эти кризисы, является своеобразное орудие обращения капиталистического хозяйства – кредит. Если деньги устанавливают связь между ценами товаров, то кредит делает эту связь несравненно более тесной. Кредит так же легко растет, как и падает, во много раз увеличивает покупательную силу общества в благоприятное время и моментально разрушается в трудную минуту. Благодаря кредиту, все колебания хозяйства приобретают гораздо больший размах, и общественное хозяйство подымается более высоко, чтобы затем с тем большей высоты упасть.
Но кредит есть только условие, усиливающее кризисы, а отнюдь не их основная причина. Кризисы капитализма заложены глубже, в самой природе капиталистического хозяйства. Необходимость их вытекает из трех особенностей этой хозяйственной системы:
1)капиталистическое хозяйство есть хозяйство антагонистическое, в котором рабочий является простым средством производства для руководителя капиталистического предприятия;
2)что капиталистическое хозяйство, в отличие от других антагонистических хозяйств (рабского и феодального), имеет тенденцию к неограниченному расширению производства (как средству накопления капитала);
3)что капиталистическое хозяйство в целом есть хозяйство неорганизованное, в котором отсутствует планомерное распределение общественного производства между различными отраслями труда. На основе этих трех характерных особенностей хозяйственной системы капитализма неизбежно возникают хозяйственные кризисы [78, с. 314315]. Туган-Барановский был первым экономистом, предложившим подход, согласно которому индикатором фазы цикла являются цены на основной вид сырья, идущего на создание основных средств производства, нового основного капитала (железа). «Одной из самых характерных особенностей промышленных колебаний является удивительно закономерное и совпадающее с фазисами капиталистического цикла движение цен железа: в фазисе промышленного подъема цена железа, неизменно высока, в фазисе промышленного застоя неизмен-
46
но низка. Цены других товаров колеблются далеко не так закономер-
но» [78, с. 315-316].
Другим индикатором является движение дисконтного процента, который, по мнению ученого, несет в себе информацию о состоянии спроса и предложения на свободные денежные капиталы: чем он выше, тем ближе экономика к кризису.
Цикл Туган-Барановский описывает следующим образом, «в годы застоя наблюдается чрезвычайное возрастание резервов банков. Вклады банков также усиленно растут во время застоя. Это указывает на скопление денежного капитала, не находящего себе помещения в промышленности. Низкий дисконтный процент, всегда следующий за ликвидацией промышленного кризиса и упорно удерживающийся на ссудном рынке в течение целого ряда лет, свидетельствует об изобилии непомещенных капиталов. Вообще, как годы промышленного подъема являются эпохой усиленного помещения капитала, перехода его из свободного в связанное состояние, так годы застоя представляют собой эпоху накопления свободного, несвязанного денежного капитала [78, с. 321-322].
Почему же промышленный подъем всегда заканчивается реакцией и застоем? Во-первых, потому что расширение производства поглощает тот самый свободный капитал, ту свободную, несвязанную покупательную силу, скопление которой на денежном рынке и было непосредственной причиной оживления.
Как совершенно справедливо замечает Жюглар, периодические колебания промышленности находятся в непосредственной связи с периодическими колебаниями товарных цен. Годы промышленного подъема – годы высоких цен, годы застоя – годы низких цен. Промышленный кризис или застой выражается и непосредственно вызывается падением товарных цен. Объяснить периодические изменения товарных цен значит объяснить периодичность кризисов.
После всего сказанного это объяснение не может встретить затруднения. Подъем промышленности вызывается тем, что скопившиеся за предыдущие годы денежные капиталы, представляющие собою покупательную силу в связанном состоянии, расходуются и создают новый спрос на товары. Поэтому цены повышаются. Повышение цен, при благоприятном положении рынка, быстро переходит разумные границы и вырождается в спекуляцию, за которой следует крах. Но даже если повышение цен не настолько значительно, чтобы вызвать крах, реакция неизбежно должна наступить.
47
Таким образом, общее расстройство торговли следует непосредственно за усиленным оживлением ее, и промышленный цикл завершается застоем. Во время застоя накапливается свободный денежный капитал; следует новая эпоха оживления промышленности, когда этот капитал расходуется, затем кризис и т.д. [78, с. 325-326].
Действие всего механизма можно сравнить с работой паровой машины. Роль пара в цилиндре играет накопление свободного денежного капитала; когда давление пара на поршень достигает известной предельной нормы, сопротивление поршня преодолевается, поршень движется, доходит до конца цилиндра, для пара открывается свободный выход, и поршень возвращается в прежнее место. Точно так же скопляющийся свободный денежный капитал, достигнув известных размеров, проникает в промышленность, движет ее, расходуется, и промышленность приходит опять в прежнее состояние. Естественно, что при таких условиях кризисы должны повторяться периодически. Капиталистическая промышленность должна постоянно проходить один и тот же круг развития… кризисы – не астрономические явления и периодичность кризисов не следует понимать в математическом смысле, - подчеркивал Туган-Барановский. Промышленный цикл «коренится в экономических условиях господствующей системы хозяйства, а существование внешней торговли делает этот процесс еще более сложньм» [78, с.326].
Туган-Барановский в ежедневнике газеты «Речь» в 1913 г. пишет «Возможно и более раннее и более позднее наступление кризиса; крупная война может его значительно ускорить, незначительная война или неурожаи могут замедлить темп промышленного подъема и, таким образом, отдалить время наступления кризиса».
С большим уважением к деятельности Туган-Барановского относился другой известный русский экономист, специалист в области циклов Н.Д. Кондратьев.
В середине 1920-х гг. Николай Кондратьев выдвинул теорию циклов экономической конъюнктуры длительностью 40-60 лет. Удивительно, что выдвинул он идею без каких-либо серьезных теоретических оснований – построенную исключительно на эмпирических наблюдениях. Дело в том, что во время своих исследований он проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920 гг. (более полной статистики на тот момент не было). Построив и сгладив графики, устранив краткосрочные колебания, он обнаружил, что значения этих показателей
48
синхронно движутся в долгосрочном периоде. Максимумы достигались примерно в 1815 и 1873 гг., а минимумы - в 1845 и 1896 гг.
Кондратьев считал теорию циклов частью теории экономической динамики и стремился прежде всего очертить предмет анализа, т. е . определить, «какие элементы системы хозяйственной жизни должна иметь в виду теория динамики и какие из них она могла бы брать как показатели состояния и моментов конъюнктуры» [32, с. 8]. При этом его интересовала фактическая картина динамики выбранных показателей, а не абстрактно-теоретическое моделирование циклического процесса.
Чтобы установить, существуют ли большие циклы, Кондратьев изучил статистические данные по Англии: о ценах, проценте на капитал, заработной плате сельскохозяйственных и текстильных рабочих, внешней торговле и производстве угля, чугуна и свинца и др.; по Франции: о ценах, проценте на капитал, внешней торговле, потреблении угля, посевных площадях овса, портфеле Французского банка, о вкладах в сберегательные кассы, потреблении хлопка, кофе, сахара и др.; по Германии: о производстве угля и чугуна; по САСШ (СевероАмериканским Соединённым Штатам): о ценах, производстве угля, чугуна и стали, количестве веретен хлопчатобумажной промышленности, посевных площадях хлопка и др.
Перечисленные данные исследовались методами математической статистики. Там, где это было по смыслу возможно, данные были разделены на количество населения. Далее, для всех них были найдены теоретические кривые вековых тенденций (Secular trend). Затем были найдены отклонения эмпирического ряда от ряда теоретического. Найденные отклонения были сглажены при помощи 9-летней подвижной средней, благодаря чему были исключены как случайные колебания их, так и колебания циклические краткой и средней продолжительности. Сглаженные отклонения и были подвергнуты анализу в целях установления факта существования больших циклов.
Описанный метод был применен ко всем перечисленным выше данным, за исключением индексов товарных цен, каковые не требовали указанной сложной обработки.
Остановимся более подробно на основных аспектах исследования Кондратьева.
Согласно Кондратьеву современная экономическая теория знает лишь циклы продолжительностью в 7-11 лет. Однако в действительности наряду с этими циклами существуют также иные циклы эконо-
49
мической динамики продолжительностью около 48-55 лет, называемые большими экономическими циклами.
Основные результаты изучения Кондратьева были сведены к следующему. Большинство взятых данных обнаруживают наличие циклических волн продолжительностью в 48-55 лет. Причем периоды колебаний отдельных данных совпадают между собой весьма близко. Расхождение точек перелома по отдельным кривым лишь в единичных случаях превосходит 5 лет. Если считать с конца XVIII в., то периоды больших циклов оказались приблизительно следующие:
Повышательная волна: с конца 80-х – начала 90-х гг. XVIII в. до
1810-1817 гг.
Понижательная волна: с 1810-1817 до 1844-1851 гг. Повышательная волна: с 1844-1851 до 1870-1875 гг. Понижательная волна: с 1870-1875 до 1890-1896 гг. Повышательная волна: с 1890-1896 до 1914-1920 гг. Вероятная понижательная волна: с 1914-1920 гг.
Изучение данных позволило Кондратьеву установить четыре важные эмпирические правильности в развитии больших экономических циклов:
а) перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла наблюдаются глубокие изменения в условиях экономической жизни общества. Эти изменения выражаются в значительных изменениях техники (чему предшествуют в свою очередь значительные технические открытия и изобретения), вовлечении в мировые экономические связи новых стран, изменении добычи золота и денежного обращения;
б) на периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее количество социальных потрясений (войн и революций);
в) периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной и особенно резко выявленной депрессией сельского хозяйства;
г) в период повышательной волны больших циклов средние капиталистические циклы характеризуются краткостью депрессий и интенсивностью подъемов; в период понижательной волны больших циклов наблюдается обратная картина.
Обнаруженные большие волны конъюнктуры, по мнению Кондратьева, не могут быть объяснены случайными, привходящими при-
50