![](/user_photo/1596_Y1cpK.gif)
- •4. Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий.
- •5. Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цена игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •Доказательство утверждения .
- •Теорема об удовлетворительности игровой ситуации для игрока a.
- •Теорема об удовлетворительности игровой ситуации для игрока b
- •Равновесие в антагонистической игре.
- •Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о существовании показателей эффективности и неэффективности смешанных стратегий в антагонистической игре.
- •Теорема о существовании нижней и верхней цен игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о соотношении нижней и верхней цен игры в чистых и смешанных стратегиях.
- •Основная теорема матричных игр Джона фон Неймана и седловая точка функции
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегиях.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×n и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры m×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •2)В общем случае схема решения игры 2xn или nx2 графическим методом состоит в следующем.
- •Доминирование смешанных стратегий для игрока a.
- •Доминирование смешанных стратегий для игрока b.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока a.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока b.
- •Основные понятия и определения теории игр с природой.
- •Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •Максимаксный критерий (крайнего оптимизма) оптимальности чистых стратегий.
- •Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Определение показателей оптимизма и пессимизма игрока, принимающего решения по критерию Гурвица относительно выигрышей.
- •Учёт выигрышей по критерию Гурвица крайним пессимистом, крайним оптимистом и нейтралом.
- •Критерий Севиджа
- •Миниминный критерий.
- •Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий
- •Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Основные понятия и определения в теории неантагонистических (бескоалиционных) игр. Способы задания неантагонистической игры.
- •Стратегическая форма игры. Чистые и смешанные стратегии игроков в неантагонистических (бескоалиционных) играх. Доминирование стратегий.
- •Равновесие по Нэшу в чистых стратегиях.
- •Семейная пара принимает решение о месте куда они могут пойти в свободное время. Так он предлагает футбол, а она балет
- •Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях.
- •46. Аналитическое решение биматричных игр 2×2.
- •Аналогичный анализ можно провести для второго игрока.
- •47. Геометрическое решение биматричных игр 2×2
- •48. Модель дуополии по Курно.
- •49. Модель дуополии по Бертрану.
- •50. Модель «Проблема общего».
- •51. Оптимальность по Парето в неантагонистических (бескоалиционных) играх.
- •52. Позиционная форма игры.
- •53. Понятие о конечных играх с совершенной информацией.
- •54. Стратегическая форма позиционной игры с совершенной информацией.
- •55. Равновесие по Нэшу в позиционной игре с совершенной информацией.
- •56. Обратная индукция и позиционные игры с совершенной информацией.
- •57. Модель дуополии по Штакельбергу.
- •58. Модель последовательного торга.
- •59. Модель «инвесторы и банк».
Критерий Севиджа
Критерий Сэвиджа — один из критериев принятия решений в условиях неопределённости. Условиями неопределённости считается ситуация, когда последствия принимаемых решений неизвестны, и можно лишь приблизительно их оценить. Для принятия решения используются различные критерии, задача которых — найти наилучшее решение максимизирующее возможную прибыль и минимизирующее возможный убыток.
Математическое описание игры: Множество состояний природы Sп={ П1, … Пn}; Множество состояний игрока SА={ S1, … Sn}; Платёжная матрица игры V .
Помимо ситуации, когда игрок действует в условиях неопределённости, существует ситуация в условиях риска. Тогда игрок использует критерий Сэвиджа. Для этого исходная матрица заменяется на матрицу риска, где
r
i,j
=
показатель
благоприятности j
состояния природы.
Оптимальной
чистой стратегией является:
Т.о. оптимальной среди чистых стратегий по критерию Севиджа считается та чистая стратегия максимальный риск которой является минимальным среди максимальных рисков всех чистых стратегий. Таким образом Игрок выбирает стратегию с минимальным значением из самых крупных рисков. Поэтому оптимальная стратегия по критерию Сэвиджа гарантирует игроку А при любых состояниях природы риск, не больший, чем минимакс.
Пример
Исходная таблица
|
|
|
|
|
9 |
4 |
1 |
|
7 |
1 |
8 |
|
11 |
3 |
7 |
Строится матрица матрица рисков. В ячейках матрицы величина сожаления — разница между максимальным результатом при данном исходе (максимальном числе в данном столбце) и результатом при выбранной стратегии. Сожаление показывает величину, теряемую при принятии неверного решения.
В столбец Vis выписываем максим. Элементы по строкам .
Получим следующую матрицу :
|
|
|
|
Vis |
|
2 |
0 |
7 |
7 |
|
4 |
3 |
0 |
4 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
Находим мин. Элемент в столбце Vis : S*=S3 , r*=1
Миниминный критерий.
Или критерий крайнего оптимизма, т.к. он ориентирует игрока А на самые благоприятные для него состояния природы при которых риск равен 0.
Строится матрица рисков, исходя из того, что:
r*
I
o
=
Оптимальной
является стратегия S
io
с минимальным показателем неэффиктивности:
Пример.
Исходная тадлица.
|
|
|
|
|
9 |
4 |
1 |
|
7 |
1 |
8 |
|
11 |
3 |
7 |
В столбец V*i выписываем миним. Элементы по строкам. Получаем следующую таблицу:
|
|
|
|
V*i |
|
9 |
4 |
1 |
1 |
|
7 |
2 |
8 |
2 |
|
11 |
6 |
7 |
6 |
Далее находим миним. Элемент из столбца V*i .Ответ : S*=S1 , V*=1
Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
В играх
с природой игроку приходится не только
выбирать стратегии для достижения
оптимального выигрыша, но и учитывать
риски принимаемых решений. Таким образом,
критерий Гурвица можно определить
относительно рисков, в данном случае,
критерий будет представлять собой
комбинацию критерия Сэвиджа и миниминного
критерия. Этот критерий будем называть
критерием пессимизма-оптимизма Гурвица
относительно рисков, или (Hur)r (λ)-критерием,
где λ
[0,1] – показатель оптимизма.
В качестве показателя неэффективности чистой стратегии Ai по критерию Гурвица относительно рисков
[ (Hur)r (λ)
] рассматривается число:,i=1,2,…,m
(1.1)
где (Sav)i и µi – показатели неэффективности стратегии Ai соответственно по критерию Сэвиджа и по миниминному критерию.
Показатели неэффективности чистой стратегии можно записать в следующей форме:
,
λ
[0,1],i=1,2,…,m
(1.2)
Из которой
понятно, что
является линейной функцией аргументаλ
[0,1] с угловым коэффициентом
.
Ценой
игры
в чистых стратегиях ()
по критерию Гурвица относительно рисков
являетсянаименьший
из показателей неэффективности всех
чистых стратегий:
,
λ
[0,1] (1.3)
Чистую стратегию Ak с наименьшим показателем неэффективности называется оптимальной во множестве чистых стратегий по критерию Гурвица относительно рисков, т.е.:
,
λ
[0,1] (1.4)
Использую
формулу (1.1), находим
=(Sav)i
и
=
.
Таким образом видно, что критерий Гурвица
оптимальности чистых стратегий
относительно рисков приλ = 0
превращается в Критерий Сэвиджа
оптимальности чистых стратегий, а при
λ = 1
– в миниминный критерий оптимальности
чистых стратегий.