6.2 Нештатная просадка

Данный подраздел изобилует терминологией "собственного производства", а также являет собой рассуждения человека, не знакомого с трейдингом, как раз о нюансах трейдинга.

Я не удивлюсь, если он вызовет горы смеха у профессиональных трейдеров и даже любителей. Попрошу Вас, лишний раз об этом не напоминать, и, по возможности, все-же усмотреть что-то рациональное в моих рассуждениях, пусть и написанных "языком дикарей".

Я условно делю все просадки на два вида: рабочая (штатная) и нештатная.

Под рабочей просадкой я понимаю случающиеся, время от времени на любом счете просадки, не влияющие кардинальным образом на работу счета в целом. Т.е. после них, как правило, продолжается "нормальная" работа счета. Грубо математически, это просто колебания, без которых, увы, никак. Причины возникновения (если они вообще имеются) данных просадок я рассмотреть просто не в состоянии, т.к. они кроются где-то в ТС управляющего, а я в трейдинге «0». Но, и, считаю что это необязательно.

Под нештатной просадкой я понимаю просадку, которая возникла вследствие отказа "ТС" или психологического срыва управляющего. Для данных просадок характерно то, что после них, как правило, совершенно непонятно, чего ожидать. Более того, в большинстве случаев, ожидать ничего хорошего не приходится.

Если взглянуть на это глазами "теории вероятностей" (более правильно сказать «математической статистики», но для многих, все что связано с вероятностями - это «теория вероятностей», поэтому пишу так), то: рабочая просадка - это просто колебания значений случайной величины (если мы рассматриваем ряд недельных доходностей управляющего как случайную величину), нештатная просадка - это своеобразный "выход за пределы" (не путать с тем, что в статистике называется "выбросом" или "грубым промахом") рассматриваемой случайной величины, т.е. в дальнейшем, возможно некорректное применение характеристик рассчитанных "на истории" (такие характеристики не воспроизводятся, т.к. недельный ряд доходностей управляющего теперь другая случайная величина, либо вообще не подпадает под определение случайной величины)

Естественно, не всегда можно отличить "тип" просадки, более того, сделать это с высокой (даже 90%) степенью достоверности, я считаю, не представляется возможным. Лично я, для определения типа просадки, обращаю внимание на следующие факторы (приведены в порядке убывания степени важности):

6.2.1 Поведение управляющего при просадке

Я обращаю внимание на следующие аспекты:

1. Стремление "отыграться" (Негативная тенденция)

Под этим я понимаю следующие ситуации:

а) Если управляющий, например, в начале недели получил минус по сделке лотом 100, и далее начал открывать сделки возрастающим лотом (не важно с каким исходом).

б) Если при "нормальной" торговле у управляющего в неделю 1-3 сделки, а при получении убытка он начинает открывать их одну за одной (например, суммарно 10-15 сделок).

в) Открывает сделки вплоть до "последней минуты" (утрировано).