Формирование группы подходящих счетов

Здесь описаны процедуры (1-4), целью которых является вычленение из "пула" счетов, подходящих для инвестирования в данный момент.

Основные факторы

Это расчеты и методы, на основании которых принимается решение о целесообразности инвестирования в конкретный счет.

1. Глобальные тенденции

Это тенденции, касающиеся рынка в целом. Они задают нам "изначальное направление" формирования портфеля. Т.е. портфель на неделях, на которых наличествуют данные факторы будет существенно отличаться от портфеля при отсутствии данных факторов.

1.1 Новости (раздел 5)

Методы отбора счетов для недель с "сильными" новостями несколько отличаются от методов отбора для недель с их отсутствием. Подробнее в разделе 5.

1.2 Специфические периоды

На рынке бывают периоды (например "новогодний"), когда рынок, как говорят, "тонкий" - это тоже нужно учитывать и на рожон не лезть.

2. Первичные ограничения

Первичными ограничениями являются факторы, наличие хотя бы одного из которых (у любого счета) - делает вложение в данный счет НЕ целесообразным. Т.е. счета, у которых присутствует в данный момент времени хотя бы один из перечисленных ниже факторов из дальнейшего рассмотрения исключаются.

Т.е. это своеобразное "сито".

2.1 КУ≈0 (6.1)

2.2 Ожидание коррекции по модели "2,2%" (7.1)

2.3 Нештатная просадка (6.2)

2.4 Смена ТС/повышение агрессивности (6.3)

3. Индивидуальный расчет

Для счетов, прошедших предыдущие этапы (т.е. не имеющих явных причин быть отвергнутыми), производится рассмотрение индивидуальных тенденций. Они, можно сказать, показывают, на сколько "удобен" данный счет для инвестиций именно в данный момент. Данные тенденции являются одними из ключевых методов системы, поэтому им будет посвящен отдельный раздел (4).

3.1 Расчет "долгосрочной тенденции" (4.4)

3.2 Оценка "краткосрочной тенденции" (4.2)

Дополнительные факторы

Данные факторы не являются жесткими. Т.е. они носят характер рекомендаций, дополнительных оценок и т.д., давая Вам дополнительные сведения о рассматриваемых счетах. Так же их рассмотрение бывает полезным при нахождении в ситуации "неоднозначного выбора" - когда по основным критериям выбор счета не очевиден.

4.1 Период разгона (7.2)

4.2 Вторые (или новые) счета известных управляющих (7.4)

4.3 КУ ниже нуля долгое время (6.4)

4.4 Учет предшествующих периодов спада и "отдыха" (7.5 и 7.6)

4.5 Учет специфических удобных/неудобных моментов для входа (6.5)

5. Ранжирование счетов по степени "целесообразности" вложений

В соответствии с результатами анализа, проведенного по пунктам 3,4, Вы имеете определенную группу счетов, вложения в которых на данный момент целесообразны. Так или иначе, какие-то из них подходят больше, какие-то - меньше. Вы можете условно проранжировать данную группу (условно - потому что все эти показатели НЕ точные, и присваивание конкретного "рейтинга" как минимум, наивно).

Здесь учитывается не только результаты анализа, но, так же и индивидуальные параметры счета, такие как, доходность, СКО, отношение доходность/просадка и т.д.