4. Оцінка та методи управління кредитним ризиком банку

Незначний

Помірний

Значний

Здійснюється ефективна диверсифікація кредитного ризику

Диверсифікація в цілому задовільна, але існують певні концентрації

Диверсифікація кредитного ризику є незадовільною

Рівень наданих креди­тів і зобов'язань про надання кредитів є низь­ким відносно загальних активів

Рівень наданих креди­тів і зобов'язань про надання кредитів є по­мірним відносно загаль­них активів

Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надан­ня кредитів є високим відносно загальних ак­тивів

Відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капі­талу є низьким

Відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капі­талу є помірним

Відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капі­талу є високим

Зростання активів, що генерують кредитний ризик, є плановим і відповідає досвіду та/або операційним можливо­стям керівництва і пер­соналу

Певне зростання акти­вів, що генерують кре­дитний ризик, не є плановим або переви­щує заплановані рівні і, можливо, є випробу­ванням для досвіду та/або операційних мож­ливостей керівництва і персоналу

Зростання активів, що генерують кредитний ри­зик, не є плановим або перевищує заплановані рівні і є непосильним для досвіду та/або опе­раційних можливостей ке­рівництва і персоналу. Зростання відбувається за рахунок нових продук­тів або позичальників, що перебувають поза ме­жами традиційної для банку сфери бізнесу

У разі розширення об­сягів кредитування за­стосовується консерва­тивний підхід до структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків

Розширення обсягів кредитування є виправданим щодо структури, термінів, рівня зрос­тання або способів розрахунків

Банк занадто високими темпами нарощує обсяги нового кредитування, за­проваджує нові продук­ти, з погляду їхньої струк­тури, умов та практики погашення

Винятків із належних процедур та практики здійснення активних операцій немає, або во­ни робляться дуже рідко

Є обмежена кількість винятків з установле­них процедур та прак­тики здійснення актив­них операцій

Є велика кількість винят­ків з установлених про­цедур та практики здійс­нення активних операцій

Незначний

Помірний

Значний

Вартість та якість забезпечення є адекватною розміру кредитного ризику

Вартість та якість забезпечення захищає від кредитного ризику

Забезпечення неліквідне або його вартість та якість є недостатньою

Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією низький а тенденція є стабільною

Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією помірний, а тенденція є стабільною

Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікаці­єю є високим, а тенден­ція стабільною або рі­вень помірний, а тенден­ція така, що зростає

Рівень негативно класифікованих активів невеликий

Рівень негативно класифікованих активів помірний

Рівень негативно класифікованих активів висо­кий

Негативно класифіковані активи можуть бути повернуті у звичай. ному режимі роботи з контрагентом

Негативно класифіко­вані активи можуть бу­ти повернуті, але за умови вжиття банком певних заходів

Повернення негативно класифікованих активів викликає сумнів або мо­же потребувати тривало­го часу та/або значних витрат

Резерви під втрати за активними операціями є достатніми і покривають можливі Збитки Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є мінімальними

Можливі втрати за ак­тивними операціями не повинні повністю вичерпати існуючі резер­ви або вимагають ство­рення більш ніж звичай­них резервів. Потен­ційні втрати надход­жень або капіталу через кредитний ризик є кон­трольованими

Втрати за активними операціями можуть повніс­тю вичерпати існуючі резерви або вимагати значних додаткових ре­зервів. Потенційні втра­ти надходжень або капі­талу через кредитний ризик є значними