Оцінювання стабільності пасивів

Ризик ліквідності значною мірою залежить і від стабільності пасивів банків. Найчастіше стабільність пасивів оціню­ється за допомогою таких показників, як частка капіталу в пасивах, зменшення якої свідчить про зниження стабільності пасивів, частка строкових депозитів у пасивах і зобов'язаннях, яка має тен­денцію до зростання, що дещо пом'якшує дію першого чинника. Як показали події в грудні 2004 р., банки особливу увагу мають звертати на суму залучених вкладів від фізичних осіб, оскільки ця частина пасивів є найбільш чутливою до негативних зовнішніх та внутрішніх впливів.

Таблиця

Окремі показники щодо пасивних операцій банків України

Показник	01.01.2001	01.02.2002	01.01.2003	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006
Пасиви	37 129	47 591	63 896	100 234	134 348	213 878
Балансовий капітал	6507	7915	9983	12 882	18421	25 451
Частка балансового капіталу в пасивах	17,53	16,63	15,62	12,85	13,71	11,90
Зобов'язання	30 622	39 676	53 913	87 352	115 927	188 427
Вклади населення	6649	11 165	19 092	32 113	41 207	72 542
Частка вкладів населення в зобов'язаннях	21,71	28,14	35,41	36,76	35,55	38,50

Банк зміг подолати кризу ліквідності тільки завдяки адекватному збільшенню капіталу.

Отже, зниження частки капіталу в пасивах, значна питома вага коштів фізичних осіб та поточних пасивів свідчать про те, що ре­сурсна база банків України залишається досить ризиковою. І про­блема полягає не тільки в тому, що недостатньо високу частку ста­новлять залучені строкові кошти, а насамперед у високій ролі коштів населення у формуванні ресурсної бази банків та зниженні значимості власного капіталу.

Оцінювання впливу значних концентрацій за активними і пасивними операціями на ліквідність банку

На величину ризику ліквідності негативно впливають значні концентрації за активними та пасивними операціями. Неповернення великого кредиту може створити проблему щодо своєчасного розрахунку з багатьма вкладниками і кредиторами. Не менш небезпечними є і високі концентрації за пасивними операціями, особливо для тих банків, у яких сума вкладень одного або кількох кредиторів складає значну частину високоліквідних коштів. У разі вилучення коштів одним таким кредитором банк може втратити значну частину миттєвої ліквідності.