14.Кредитные риски и способы их снижения. Управление кредитными рисками в условиях финансового кризиса

Кредитный риск – риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде.

Различают страновой кредитный риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотреблений (сознательно прогнозируемый невозврат)

Причины 1.снижение (или утрата) кредитоспособности заемщика, которое проявляется в форме кризиса наличности, последствием для банка м.б риск снижения ликвидности

2.ухудшение деловой репутации заемщика

3.изменение ликвидности и стоимости обеспечения

Методы минимизации риска:

1)оценка кредитоспособности заемщика

2)диверсификация ссуд (по размерам, видам, группам заемщиков)

3)выдача крупных кредитов, не превышающих нормативы ЦБ, только на консолидированной основе

4)страхование кредитов и депозитов

5) «золотое» банковское правило – размещение кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объемами и условиями привлечения

6)формир-е резервов на покрытие возможных потерь по ссудам

В условиях фин кризиса многие банки пересмотрели свои подходы к системе риск-менеджмента, в частности подходы к оценке кредитоспособности клиентов. Были ужесточены процедуры выдачи кредитов, особенно розничных. С незначительными вариациями отечественные банкиры пошли по трём основным путям:

-одни продолжают выдавать кредиты практически всем, компенсируя убытки невозврата за счёт высоких ставок,

-другие удерживают сравнительно невысокие ставки за счёт того, что требуют дополнительных гарантий (например, поручители).

-совершенствование систем оценки платёжеспособности клиентов (системы скоринга) Это позволяет не только сохранить клиентскую базу, но и расширить её за счёт тех, кому отказали в займе другие банки, либо тех, кто посчитал ставки в других кредитных организациях завышенными.

Билет 15

15. Деньги и их функции. Спрос на деньги.

Деньги - это средство, выражающее ценности товарных ресурсов, участвующих в данное время в хозяйственной жизни общества, универсальное воплощение ценности в формах, соответствующих данному уровню товарных отношений. Такое определение построено на понятии ценности, которое больше соответствует принятому в мировой науке подходу к деньгам. Деньги — это абсолютно ликвидное средство обмена, которое обладает двумя свойствами: обменивается на любой другой товар;измеряет стоимость любого другого товара (эта функция выражается в цене и в масштабах этих цен).

Сущность денег раскрывается в пяти функциях: Меры стоимости, Средства обращения, Средства платежа, Средства сбережения и накопления, Мировые деньги

Средства обращения. Денежное выражение стоимости товаров еще не означает его реализацию. Должен произойти обмен. Деньги — посредники при обмене от начала сделки (Т — Д) до ее завершения (Д — Т). В период преобладания торговли деньги в основном действовали как средство обращения; после возникновения кредита и развития экономики на первый план выходит функция средства платежа, которая включает в себя функцию средства обращения и трансформируется в функцию средства расчетов. Этому способствует использование пластиковых карточек и других электронных инструментов расчетов, позволяющих расплачиваться путем перечисления с банковского счета, а также осуществления оптовых и розничных покупок.

Средства платежа - время платежа не совпадает со временем оплаты, товары продают в кредит, с отсрочкой платежа (Т — О и О — Д).

Средства накопления — денежный резерв (остатки на счетах, золотовалютные резервы). Деньги, выполняющие функцию накопления, участвуют в процессе формирования, распределения, перераспределения национального дохода, образования сбережений населения.

Мировые деньги используются в международных расчетах.

Спрос на деньги — количество денег, которое домохозяйства и фирмы хотят иметь в своем распоряжении в зависимости от номинального валового внутреннего продукта (ВВП в денежном выражении) и ставки ссудного процента. Спрос на деньги скла­дывается из спроса на деньги для сделок и спроса на деньги со стороны активов. Спрос на деньги для сделок (операционный спрос на деньги) — спрос со стороны домохозяйств и фирм для приоб­ретения товаров и услуг, расчетов по своим обязательствам. Операционный спрос на деньги зависит:

• от объема номинального валового внутреннего продукта: чем больше производится товаров и услуг, тем больше нужно денег для обслуживания торговых и платежных опе­раций;

• скорости обращения денег чем она больше, тем меньше лепет надо для торговых сделок и наоборот;

• уровня дохода в обществе: чем он выше, тем больше со­вершается сделок и тем больше требуется денег для совер­шения этих сделок;

• уровня цен: чем он выше, тем больше денег надо для осу­ществления торговых сделок.