- •Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства
- •Конспект лекцій з дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в економіці”
- •Предмет, мета та зв’язок дисципліни з іншими науками.
- •Процес прийняття рішень.
- •Принципи побудови економіко-математичних моделей та використання економіко-математичних методів прийняття економічних рішень.
- •Роль і значення Особи, яка Приймає Рішення (опр).
- •Тема 2. Огляд основних методів розв’язування оптимізаційних задач ринкової економіки.
- •Зміст і класифікація задач прийняття економічних рішень.
- •2. Оптимізаційні методи та моделі.
- •3. Задача планування розвитку та розміщення виробництва з оптимальним розподілом інвестиційних ресурсів.
- •Тема 3. Методи прийняття економічних рішень за умов ризику та/або невизначеності
- •1. Сутність прийняття економічних рішень за умов ризику та/або невизначеності.
- •2. Критерії (принципи) прийняття економічних рішень.
- •3. Практичні підходи до використання критеріїв вибору альтернатив.
- •Теми 4-6. Прикладні аспекти використання математичних методів і моделей підтримки прийняття рішень у ринковій економіці
- •Тема 4. Формування оптимального портфеля та календарного плану реального інвестування
- •Тема 5. Оптимізація кредитного портфеля за умов ризику щодо платоспроможності позичальників
- •Тема 6. Оптимізація календарного плану реалізації запасів сільськогосподарської продукції за умов цінового ризику
- •Тема 4. Формування оптимального портфеля та календарного плану реального інвестування
- •Тема 5. Оптимізація кредитного портфеля за умов ризику щодо платоспроможності позичальників
- •Тема 6. Оптимізація календарного плану реалізації запасів сільськогосподарської продукції за умов цінового ризику
- •Тема 7. Моделі управління товарними запасами.
- •1. Задачі управління товарними запасами і методи їх рішення
- •2. Економіко-математична постановка задач по управлінню товарними запасами
- •3. Моделі аналізу і прогнозу товарних запасів
- •Тема 8. Теоретико-ігрові методи прийняття рішень
- •1. Основні поняття та класифікація ігор
- •2. Визначення оптимальних стратегій для випадку скінченної гри двох учасників
- •3. Застосування апарату теорії ігор в економіці
- •Література
3. Практичні підходи до використання критеріїв вибору альтернатив.
Критеріїв (принципів) вибору альтернатив за умов невизначеності і/або ризику, подібних до розглянутих, відомо багато (в літературних джерелах їх наводиться більше 20). Кожний із критеріїв має як певні переваги, так і окремі недоліки. Тому вважаємо за доцільне розглянути узагальнену характеристику задачі прийняття рішень за умов невизначеності і/або ризику, а також обговорити рекомендації щодо використання відповідних принципів (критеріїв) у практичних випадках.
Перший висновок, що випливає з аналізу проведених вище розрахунків, полягає у тому, що рекомендації щодо вибору альтернатив можуть різнитися залежно від критерію, який було використано. Щоб підкреслити, що цей висновок має досить загальний характер, проаналізуємо дані нової задачі, що наведені в таблиці 6.
Таблиця 6
Матриця цінностей і рекомендації щодо вибору
альтернатив за різними критеріями (прибуток, грошових одиниць)
Номер альтернативи |
Номер стану природи |
Оцінка альтернатив за різними критеріями |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
1 2 3 |
100 0 30 |
0 50 40 |
20 60 30 |
0 70 60 |
0 0 30 |
100 70 60 |
40 28 42 |
30 43 40 |
44 34 36 |
22 17 33 |
Для критерія Гурвіца ;
Для критерія Байєса-Лапласа , , , ;
Для критерія Ходжеса-Лемана .
Бачимо, що максимінний критерій Вальда призводить до третьої альтернативи, максимаксний - «оптимістичний» - до першої, критерій Гурвіца - знову до третьої, критерій Лапласа - до другої, критерій Байєса-Лапласа - до першої, а критерій Ходжеса-Лемана -повертає до третьої. Однозначних рекомендацій для подібних ситуацій не існує. Але, оскільки остаточний вибір здійснює ОПР, то було б корисним ознайомити її з пропозиціями, що відповідають різним критеріям. Водночас застерігаємо проти використання такого нового принципу, за яким перевага віддавалася б тій альтернативі, на яку вказує більшість критеріїв.
Беззаперечним є лише правило про те, що коли одна альтернатива залишається гіршою від деякої іншої альтернативи у довільному з можливих станів оточуючого середовища, то тоді таку першу альтернативу потрібно відкинути, оскільки вона домінується другою альтернативою. Ретельного аналізу з точки зору ОПР потребують лише ті альтернативи, що не домінуються іншими.
У багатьох випадках може виявитися корисним максимінний критерій, оскільки він гарантує досягнення найкращого результату в найгіршому з випадків. Але цей критерій не випадково називають песимістичним, або підходом занадто обережної ОПР. Наприклад, якщо таблиця цінностей альтернатив буде мати вигляд, показаний у таблиці 7, то вибір першої альтернативи багатьом може видатися нераціональним.
Таблиця 7
Приклад матриці цінностей для аналізу песимістичного критерію (прибуток, грошових одиниць)
-
Номер альтернативи
Номер стану природи
1
2
3
4
5
1
10
2
2
2
2
2
1
10
10
10
10
Максимінний підхід орієнтує нас на вибір першої альтернативи. І якщо немає впевненості в практичній неможливості першого стану природи, то це видається правильним. Але, з іншого боку, якщо немає підстав вважати, що імовірність виникнення першого стану природи істотно перевищує імовірність події виникнути в одному з чотирьох інших станів природи, то чому ми повинні відхиляти другу альтернативу? Адже в чотирьох із п'яти можливих станів природи друга альтернатива є кращою, аніж перша.
Повернемося до правила відкидання альтернатив, що домінуються іншими альтернативами. Припустимо, що одна альтернатива (перша) не гірша від деякої іншої (другої) у кожному з можливих станів природи, причому принаймні в одному із станів природи перша альтернатива краща, аніж друга. У подібній ситуації також можна стверджувати, що друга альтернатива домінується першою, тобто другу альтернативу з розгляду можна виключити. Але коли взяти конкретний простий приклад з двома альтернативами і трьома можливими станами природи, у якому векторні оцінки цінностей альтернатив такі: u1 =(1;10;8) і u2 =(1;10;5), то побачимо, що перша альтернатива домінує другу, хоч ані критерій Вальда, ані критерій Гурвіца чітко розпізнати цю ситуацію не можуть. Отже, критерії Лапласа, Байєса-Лапласа і Ходжеса-Лемана мають певну перевагу.
Щодо критерію Лапласа, який ґрунтується на принципі недостатньої підстави — коли немає підстав вважати імовірність виникнення того або іншого стану природи більш високою у порівнянні з довільним іншим станом природи, - то тут також слід діяти обережно. Справа в тому, що принцип недостатньої підстави не можна застосовувати у випадках, коли зовсім нічого не відомо про те, із якою імовірністю може виникнути той чи інший стан оточуючого середовища. Адже у випадку повного незнання ймовірностей можна вважати, що задачі 1 і 2, інформація про які наведена нижче в таблиці 8, описують одну і ту саму ситуацію.
Таблиця 8
Приклад тотожності двох задач прийняття
рішень за умов невизначеності, коли зовсім нічого
невідомо про імовірності можливих станів природи
(прибуток, грошових одиниць)
Задача 1 |
Задача 2 |
||||||
Номер альтернативи
|
Можливі стани природи |
Номер альтернативи
|
Можливі стани природи |
||||
Перший |
Другий |
Третій |
Четвертий |
Перший |
Довільний, окрім першого |
||
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
0 |
2 |
0 |
4 |
4 |
4 |
2 |
0 |
4 |
Якщо виходити з принципу недостатньої підстави, то в задачі 1 за критерієм Лапласа перевагу слід віддати другій альтернативі:
,
.
у той час як у задачі 2 за цим же критерієм кращою виступає перша альтернатива:
,
.
Але якщо ми й справді нічого не знаємо про імовірності виникнення можливих станів природи, то чому вихідну задачу 1 ми не можемо замінити задачею 2? З іншого боку, якщо ОПР вважає, що заміна задачі 1 задачею 2 не є тотожною, то це свідчить про те, що ОПР усе ж таки має певне уявлення про імовірності виникнення різних станів природи.
Не варто вважати, що навіть об'єктивна інформація про імовірності можливих майбутніх станів оточуючого середовища значно спрощує проблему вибору. Наприклад, у ситуації, коли інвестиції в $ 20 тис. можуть з однаковими імовірностями (по 1/2) або дати нульовий валовий прибуток, або валовий прибуток у розмірі $ 100 тис., то тоді очікуваний чистий прибуток буде складати:
тис. $.
Цей висновок нібито свідчить про доцільність інвестування $ 20 тис. Але коли один із підприємців вважає, що втрата ним $ 20 тис. призведе його до банкрутства, а другий підприємець має незадіяний капітал на суму, що значно перевищує $ 20 тис., то, мабуть, їхня реакція на цю ризиковану пропозицію буде різною.