2. План семінарського заняття

1. Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності.

2. Кількісний аналіз ризиків господарювання.

3. Методи кількісної оцінки підприємницьких ризиків.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність кількісного та якісного аналізу ризиків.

2. Які чинники покладено в основу розмежування основних зон ризику?

3. Які втрати є об’єктом кількісного аналізу ризику?

4. Що ви розумієте під ступенем ризику?

5. Які існують показники кількісного вимірювання ризику?

6. Наведіть алгоритм побудови кривої ризику. Які методи оцінювання ризиків можуть застосовуватися під час її побудови?

7. У чому полягають основні переваги та недоліки методів кількісної оцінки ризиків?

8. Які методи є найефективнішими під час оцінювання ризику інвестиційних проектів? Чому?

9. На що спрямований аналіз варіабельності прибутку?

Питання для поглибленого вивчення теми

1. Застосування інформаційних систем (пакетів прикладних програм) під час проведення кількісного аналізу підприємницьких ризиків.

2. Оцінювання ймовірних утрат у процесі здійснення підприємницької діяльності.

3. Системи вимірювання ринкових ризиків: сутність і межі застосування.

Література

1. Буянов В. П., Клуханов К. А., Михайлов Л. М. Рискология (управление риском): Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Экзамен, 2003. — 384 с.

2. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: Деміур, 1996. — 212 с.

3. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. — К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. — 336 с.

4. Вяткин В. Н., Гамза В. А., Дж. Дж. Хэмптон. Управление риском в рыночной экономике. — М.: ЗАО «Издательство “Экономика”, 2002.—195 с.

5. Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми аналізу. — К.: Зв’язок, 2000. — 152 с.

6. Лепешкина М. Инвестиционные риски // РИСК. — 2003. — № 1. — С. 69—71.

7. Лобанов А., Чугунов А. Риск-менеджмент // РИСК. — 1999. — № 4. — С. 43—52.

8. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ-ри, 2003. — 188 с.

9. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова и др. — М.: Аланс, 1994. — 200 с.

10. Робинс, Стивен, П. Менеджмент: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Издат. дом «Вильямс», 2002. — 880 с.

11. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии: Теория и практика. — М.: Ось-89, 2002. — 80 с.

12. Управління підприємницьким ризиком / За заг. ред. д-ра екон. наук Д. А. Штефанека. — Т.: Екон. думка, 1999. —224 с.

13. Устенко О. Л. Предпринимательские риски: Основы теории, методология оценки и управление. — К.: Асеусвит, 1996. — 146 с.

3. Термінологічний словник

Кількісний аналіз ризику — аналіз, який покликаний кількісно визначити ступінь окремих ризиків і ризику певного виду діяльності в цілому.

Крива ризику — крива розподілу ймовірностей виникнення певного рівня втрат прибутку.

Критерії обґрунтування рішень під час прийняття (вибору) інвес­тиційного проекту: чистий приведений дохід, індекс прибутковості, термін окупності, внутрішній коефіцієнт рентабельності.

Методи кількісного оцінювання господарських ризиків: статистич­ний, експертних оцінок, аналізу доцільності витрат, рейтинговий, нормативний, аналітичний, використання аналогів.

Методи кількісного оцінювання інвестиційних ризиків: метод коригування норми дисконту, аналіз чутливості, метод сценаріїв, «дерево рішень», імітаційне моделювання.

Система показників кількісного оцінювання ризику охоплює: абсолютні величини (дисперсія, середньоквадратичне відхилення, семіваріація, семіквадратичне відхилення), відносні (імовірність, коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику), інтервальні (граничні інтервали ефективності, гранична похибка, розмах варіації).

Системний підхід до аналізу ризику — підхід, що передбачає: усебічне (наукове, технічне, технологічне, маркетингове, стратегічне) вивчення підприємства та середовища його функціонування як джерел ризику; аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників ризику; побудову та аналіз ланцюжка розвитку подій у разі дії тих або інших факторів; визначення показників оцінювання рівня ризику; установлення механізмів та моделей взаємозв’язку показників та чинників ризику.

Ступінь ризику — імовірність появи випадку втрат (імовірність реалізації ризику); розмір можливого збитку від нього.

Якісний аналіз ризику — аналіз, який має на меті визначити чинники й зони ризику та ідентифікувати можливі ризики.