11. Нуль-гипотеза и принцип ее проверки.

Нулева́я гипо́теза — гипотеза, которая проверяется на согласованность с имеющимися выборочными данными. Часто в качестве нулевой гипотезы выступают гипотезы об отсутствии взаимосвязи или корреляции между исследуемыми переменными, об отсутствии различий в распределениях двух и/или более выборках. В стандартном научном подходе проверки гипотез исследователь пытается показать несостоятельность нулевой гипотезы, несогласованность её с имеющимися опытными данными, то есть отвергнуть гипотезу. При этом подразумевается, что должна быть принята другая, альтернативная, исключающая нулевую, гипотеза. Альтернативная гипотеза, утверждающая наличие различий между величинами или связи между переменными. Статистическая проверка гипотезы состоит в том, чтобы на основании некоторого численного критерия определить, следует ли принять Н.-Г. или отклонить ее, что равносильно принятию альтернативной Г. Н.-Г. при этом играет роль теоретического утверждения, которое следует отклонить, если найдется противоречащий ему пример, но нельзя считать доказанным, если такого примера нет. Таким образом, отклонение Н.-Г. "более важно", чем ее принятие. Статистическая проверка Г. является разделом математической статистики, позволяющим распространять результаты выборочного исследования на генеральную совокупность. Утверждения, сформулированные в Н.-Г. и альтернативной Г., относятся к параметрам генеральной совокупности, в то время как решение принять или отклонить Н.-Г. принимается на основе численного критерия, рассчитанного по выборке. В силу случайности выборочного метода решение может быть принято как правильно, так и ошибочно. Ошибка, состоящая в том, чтобы отклонить Н.-Г., которая на самом деле верна, называется ошибкой первого рода; ошибка, заключающаяся в том, чтобы принять Н.-Г., которая на самом деле неверна, - ошибкой второго рода. Однако как обстоят дела в генеральной совокупности, как правило, неизвестно. Поэтому любое из решений не исключает возможных ошибок, и задача состоит в том, чтобы оценить вероятность каждой из ошибок. Вероятность ошибки первого рода называется уровнем значимости, вероятность ошибки второго рода - мощностью критерия.

12.Модель экономического роста Солоу.

Модель названа в честь экономиста Роберта Солоу и была разработана в 1950-1969 гг. В 1987 г. Р. Солоу получил Нобелевскую премию по экономике за работы по теории экономического роста. Модель Солоу позволяет оценивать разные варианты экономической политики государства, ее влияние на уровень жизни, прогнозировать, какая часть произведенного продукта должна потребляться сегодня, а какая его часть должна сберегаться для увеличения потребления в будущем. Поскольку сбережения равны инвестициям, то именно они определяют объём капитала, которым экономика будет располагать в будущем. В модели показаны, как рост запасов капитала, рабочей силы и улучшение технологии воздействуют на объём производства, а следовательно, на темпы экономического роста национального дохода во времени. В своей модели Р. Солоу исходит из классической предпосылки теории рыночного равновесия, что спрос на товары предъявляется со стороны: потребителей и инвесторов. Другими словами, продукция, произведенная каждым рабочим, делится между потреблением, приходящимся на одного рабочего, и инвестициями в расчете на одного рабочего: y = c + i. Модель Солоу предполагает, что функция потребления принимает простую форму: С = (1 – S)*Y, где s (норма сбережений) принимает значения от 0 до 1. Эта функция означает, что потребление пропорционально доходу. Каждый год часть дохода Y потребляется (1 – s) и часть сберегается (s). Роль такой трактовки потребления выяснится, если мы заменим в тождестве национальных счетов величину c (потребление) на (1 – s)*y, тогда оно будет иметь следующий вид: Y = (1-S)*Y + I. После преобразования получим: i = sy. Это уравнение показывает, что I (инвестиции), как и потребление, пропорциональны доходу. Если инвестиции равны сбережениям, то норма сбережений (s) показывает, какая часть произведенной продукции направляется на капитальные вложения. Представив модель Солоу как функцию производства и как функцию потребления, можно проанализировать, как накопление капитала обеспечивает экономический рост страны. Общая величина капитала в национальной экономике может изменяться по двум причинам: 1) инвестиции приводят к росту объемов капитала; 2) часть капитала изнашивается, то есть амортизируется, что приводит к его уменьшению. Для того, чтобы понять, как изменяется объем капитала, необходимо выявить факторы, определяющие величину инвестиций и амортизации. Инвестиции (i) в расчете на одного работника, занятого в отраслях национальной экономики, являются частью валового внутреннего продукта, приходящегося на одного работника (sу). Заменив (y) выражением производственной функции y = f(k), представим инвестиции на одного работника как функцию от капиталовооруженности национальной экономики: i = sf (k). Из данного уравнения следует, что чем выше уровень капиталовооруженности k, тем выше объём производства f(k) и больше инвестиций i. На рис.1 показано, как норма сбережений определяет разделение продукта на потребление и инвестиции для каждого из значений k. Чтобы учесть в прогнозной модели фактор амортизации, предположим, что ежегодно выбывает определенная доля капитала (q – норма выбытия). Таким образом, количество капитала, которое выбывает каждый год, составляет qk. Ежегодно выбывает определенная фиксированная часть капитала, поэтому выбытие пропорционально запасам капитала.

Рис. 1. Производство, потребление, инвестиции.

Влияние инвестиций и выбытия на запасы капитала можно выразить с помощью следующего уравнения: «изменение запасов капитала = инвестиции – выбытие» - Dk = i – qk, где Dk есть изменение запасов капитала, приходящихся на одного работника за год. Поскольку инвестиции равны сбережениям, изменение запасов капитала может быть записано так: Dk = sf(k) – qk. На рисунке 2 инвестиции и выбытие показаны для различных уровней капиталовооруженности k.

Рис. 2. Взаимосвязь инв-ий, амортизации и уровня капиталовооруженности в нац-ой экономике.

Чем выше капиталовооруженность, тем больше объём производства и инвестиций, приходящихся на одного работника. Однако, чем больше объем капитала, тем больше и величина выбытия. На этом рис. 3.2 показано, что существует единственный уровень капиталовооруженности, при котором инвестиции равны величине износа. Если в экономике достигнут именно такой уровень, то он не будет меняться во времени, поскольку две действующие на него силы (инвестиции и выбытие) точно сбалансированы. Таким образом, при данном уровне капиталовооруженности Dk = 0. Назовем эту ситуацию состоянием устойчивой капиталовооруженности и обозначим его k*. Устойчивый уровень капиталовооруженности соответствует равновесию экономики в долгосрочном плане. Независимо от первоначального объема капитала, с которым экономика начинает развиваться, она затем достигает устойчивого состояния. Предположим, что запасы капитала ниже устойчивого уровня, как это имеет место в точке k1 на рис. 3.2. В этом случае инвестиции превышают выбытие. Таким образом, капиталовооруженность увеличивается и будет расти вместе с производством до тех пор, пока не приблизится к устойчивому уровню k*. Аналогично предположим, что запасы капитала в начальном состоянии превышают k*, например, в точке k2. В этом случае инвестиции меньше, чем выбытие – капитал выбывает быстрее, чем добавляется. Таким образом, капиталовооруженность будет сокращаться, опять приближаясь к устойчивому уровню.

все ограничения в виде неравенств содержат вогнутые функции , а ограничения в виде равенств содержат линейные функции . Тогда если существует решение , удовлет­воряющее условиям Куна—Таккера (3) — (7), то х* — оп­тимальное решение задачи нелинейного программирования. Если условия теоремы 2 выполняются, то нахождение точки Куна—Таккера обеспечивает получение оптимального решения задачи нелинейного программирования. Теорему 2 можно также использовать для доказательства оптимальности данного решения задачи нелинейного программирования.