45. Эффективный и оптимальный инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель представляет собой целе­направленно сформированную совокупность финансовых инструментов, предназначенных для осуществления финан­сового инвестирования в соответствии с разработанной инвестиционной политикой.

Концепция "эффективного портфеля" - формирование, которого призвано обеспечить наивысший уровень его доходности при заданном уровне риска или наимень­ший уровень его риска при заданном уровне доходности. Иными словами, при любом из заданных основных пара­метров формирования портфеля инвестор должен стре­миться обеспечить наиболее эффективное сочетание по нему уровней риска и доходности.

Под эффективным понимается портфель, удовлетворяющий требованиям минимального риска и максимального дохода. Тот единственный портфель, который инвестор выберет, исходя из своих личных предпочтений риска и доходности, и будет оптимальным портфелем.

Оптимизация инвестиционного портфеля.

Задача оптимизации - необходимо определить доли ценных бумаг различных типов, включаемых в портфель, обеспечивающих минимизацию риска при заданном уровне доходности.

1. Социально-экономическая сущность инвестиций

2. Распределение доходов коммерческой организации от инвестиционной деятельности

3. Анализ чувствительности критериев оценки эффективности инвестиционных проектов

4. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта

5. Виды и методы оценки инвестиционных проектов

6. Внутренняя норма доходности (IRR) как критерий эффективности инвестиций

7. Динамические критерии оценки инвестиционного проекта

8. Дисконтируемый срок окупаемости (DPR) в системе критериев оценки эффективности инвестиционного проекта

9. Инвестиционные цели компании

10. Информационное обеспечение инвестиционного проектирования

11. Использование модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR) для оценки эффективности проекта

12. Источники бюджетного финансирования

13. Классификации инвестиционных проектов

14. Классификация инвестиций

15. Лизинговое финансирование инвестиционного проекта

16. Основные показатели оценки инвестиционных возможностей компании

17. Основные требования к составлению бизнес-плана проекта

18. Основные формы финансирования инвестиционных проектов

19. Особенности проектного финансирования в РФ

20. Особенности формирования инвестиционного климата в России

21. Оценка финансовой состоятельности (обоснования) проекта

22. Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа

23. Понятие цикла инвестиционного проекта

24. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ

25. Принципы оценки инвестиционного проекта

26. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию

27. Прогнозирование денежных потоков от инвестиций

28. Риск и доходность инвестиций в ценные бумаги

29. Роль государственного бюджетного финансирования проектов

30. Социальные результаты реализации инвестиционного проекта

31. Специфические (нестандартные) формы долгосрочного финансирования

32. Статические (учетные) критерии оценки инвестиционного проекта

33. Стратегии портфельного управления

34. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта

35. Сущность и роль венчурного финансирования инвестиционных проектов

36. Сущность инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования

37. Технико-экономическое обоснование инвестиций

38. Условия кредитования инвестиционных проектов коммерческими банками

39. Факторы, влияющие на инвестиционную среду

40. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности в РФ

41. Характеристика инвестиционных качеств ценных бумаг

42. Ценные бумаги как объект инвестирования

43. Чистая приведенная стоимость (NPV): сущность и определение

44. Элементы денежного потока инвестиционного проекта

45. Эффективный и оптимальный инвестиционный портфель