- •1. Принципи моделювання соціально-економічних систем і процесів.
- •2. Сутність економіко-математичної моделі.
- •3. Необхідність використання математичного моделювання економічних процесів.
- •4. Етапи математичного моделювання
- •5. Сутність адекватності економіко-математичних моделей.
- •7. Способи перевірки адекватності економіко-математичних моделей.
- •8. Поняття адаптації та адаптивних систем.
- •9. Сутність оптимізаційних моделей. Приклади економічних задач математичного програмування.
- •10. Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади економічних задач лінійного програмування.
- •11. Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
- •12. Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- •13. Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- •14. Побудова опорного плану задачі лінійного програмування, перехід до іншого опорного плану.
- •16. Знаходженння розв’язку задачі лінійного програмування. Алгоритм симплексного методу.
- •17. Симплексний метод із штучним базисом. Ознака оптимальності плану із штучним базисом.
- •18. Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
- •19. Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
- •20. Теореми двоїстості, їх економічна інтерпретація.
- •21. Застосування теорем двоїстості в розв’язуванні задач лінійного програмування.
- •22. Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції. Доцільність введення нової продукції.
- •23. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- •26. Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
- •27. Метод Гоморі.
- •28. Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
- •29. Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
- •30. Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв’язування задачі на безумовний екстремум.
- •31. Поняття про опуклі функції. Геометрична інтерпретація задачі опуклого програмування на площині.
- •32. Сідлова точка та необхідні і достатні умови її існування. Теорема Куна-Таккера.
- •33.Квадратична функція та її властивості.
- •34.Постановка задачі квадратичного програмування та її математична модель.
- •35.Градієнтні методи розв’язання задач нелінійного програмування та їх класифікація.
- •36.Метод Франка-Вульфа. Алгоритм розв’язування задачі нелінійного програмування.
- •37. Математична постановка задачі динамічного програмування, її економічний зміст. Принцип оптимальності Беллмана.
- •38. Основні рекурентні співвідношення розв’язування задач динамічного програмування.
- •39. Методи розв’язування задач динамічного програмування. Основні кроки алгоритму розв’язування задачі динамічного програмування.
- •40. Основні поняття теорії ігор. Гра двох гравців з нульовою сумою, правила гри, ціна гри, пара оптимальних стратегій для двох осіб.
- •41. Платіжна матриця. Основна теорема теорії ігор. Принцип мінімаксу.
- •42. Гра в чистих стратегіях. Поняття сідлової точки і її знаходження.
- •43. Гра 2х2 в змішаних стратегіях. Алгоритм розв’язування задачі.
- •44. Зведення гри двох осіб до задачі лінійного програмування.
- •1. Принципи моделювання соціально-економічних систем і процесів.
- •2. Сутність економіко-математичної моделі.
17. Симплексний метод із штучним базисом. Ознака оптимальності плану із штучним базисом.
Для задач записаних в канонічному вигляді можна безпосередньо вказати їх опорний план, якщо серед векторів аj j=1,n ,компонентами яких є коефіцієнти при невідомих в системі рівнянь даної задачі є рівно m-одиничних векторів, але такий випадок існує незавжди.
Якщо задача подана в канонічному вигляді і система обмежень не містить одиничної матриці, то отримати одиничну матрицю можна в систем обмежень додати додаткові змінні . Такі змінні називають штучними.
Згідно з симплексним методом до базису вводять змінні, які покращують значення цільової функції. Для задачі на максимум вони мають його збільшувати. Отже, для того, щоб у результаті процедур симплексних перетворень виключалися з базису штучні змінні, потрібно ввести їх у цільову функцію з від’ємними коефіцієнтами. Тобто цільова функція набуде вигляду:
У результаті додавання змінних у рівняння системи область допустимих розв’язків задачі розширилась. Задачу з такою системою обмежень називають розширеною, або М-задачею. Якщо в оптимальному плані розширеної задачі штучні змінні , то план є оптимальним планом початкової задачі.
Цільова функція М задачі складається з 2-ох виразів, тому в симплекс-таблиці для неї відводяться 2 рядка, де М- дуже велике додатнє число.
Так як М-задача має опорний план, то її можна розв’язати симплекс-методом на основі слідуючих тверджень:
1.Якщо в оптимальному плані М-задачі всі штучні змінні дорівнюють нулю, то одержаний план єоптимальним вихідної задачі.
2.якщо в оптимальному плані М-задачі по крайній мірі 1 з штучних змінних додатня при довільному М, то вихідна задача не має жодного плану (система обмежень несумісна)
3.якщо М задача не має розвязку, то й М задача не має розвязку
18. Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
Теорія двоїстості – це теорія, яка вивчає загальні властивості пари тісно пов’язаних між собою двоїстих (спряжених) ЗЛП. При цьому кожній ЗЛП однозначно можна поставити у відповідність двоїсту ЗЛП.
Правила побудови двохстої:
1.упорядкування запису вихідної задачі
Якщо цільова функція вихідної задачі на max, то обмеження повинні мати вигляд “<=”, а якщо на min, то “>=”. Виконання цих умов досягається множенням відповідних нерівностей на (-1)
2,число змінних двоїстої задачі = числу співвідношень в обмеженнях вихідної задачі
3. Якщо вихідна задача на max, то двоїста буде на min і навпаки
4. Матриця з коефіцієнтів при невідомих двоїстої задачі Ат є транспонованою матрицею від А, складеною з коефіцієнтів при невідомих вихідної задачі.
5.Коефіцієнтами при змінних у цільовій функції двоїстої задачі є вільні члени системи обмежень прямої задачі.
6.Правими частинами системи обмежень дв. задачі є коефіцієнти при змінних у цільовій функції прямої задачі.
7.Якщо на j-ту змінну вихідної задачі накладена умова невідємності, то j-та ум
Ова двоїстої задачі буде нерівністю вигляду «більше рівне», якщо змінна може приймати і додатні і відємні значення, то j-те співвідношення двоїстої задачі буде рівнянням і навпаки.
Пари задач лінійного програмування бувають симетричні та несиметричні.
Якщо m1= m і n1=n, то такі пари взаємоспряжених задач є симетричними, а в протилежному випадку – несиметричними.
У симетричних задачах обмеження прямої та двоїстої задач є лише нерівностями, а змінні обох задач можуть набувати лише невід’ємних значень.
У несиметричних задачах деякі обмеження прямої задачі можуть бути рівняннями, а двоїстої — лише нерівностями. У цьому разі відповідні рівнянням змінні двоїстої задачі можуть набувати будь-яких значень, не обмежених знаком.