- •1.Понятие коммерческого банка
- •2.Объекты и субъекты финансового менеджмента
- •3.Роль и цели фин.Менеджмента.
- •4.Внешняя среда финансового менеджмента банка
- •5. Особенности в системе построения управления банком.
- •6. Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •7.Финансовая отчетность в системе фин.Менеджмента.
- •8.Сущиность принципы и функции планирования деятельности банка.
- •9.Виды планов в банке, их содержание и последовательность в разработке.
- •10. Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
- •11 Вопрос
- •12.Структура бизнес-плана и порядок его формирования.
- •13. Задачи и основные этапы финансового планирования
- •14.Системы бюджетов банка и ее структура.
- •15. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
- •16. Методы оценки финансовых активов
- •17. Базовая концепция стоимости капитала
- •18. Финансовое планирование на основе бюджетирования.
- •19.Финансовое прогнозирования, методы прогнозирования основных финансовых показателей.
- •21.Роль левереджа в финансовом менеджменте
- •22. Оценка структуры капитала
- •23.Влияние изменения структуры ресурсов на фин.Состояние банка. Оценка достаточности собственного капитала и надежности банка.
- •24.Требования Базеля 1.
- •25 . Особенности Базеля 2.
- •26. Методы увеличения собственных средств банка.
- •27, Проблемы слияния и поглощения кредитных организаций.
- •28.Депозитная политика банков и факторы, влияющие на ее выбор
- •29. Методы управления активами и пассивами.
- •30. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами.
- •31. Содержание и управление ликвидностью.(списать с конспекта и проверить оно ли это)
- •32. Цели управления ликвидностью.
- •33.Оценка ликвидности
- •34. Угроза снижения ликвидности, причины и способы устранения.
- •35.Финансирование инвестиций, за счет собственных и внешних источников.
- •36. Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг.
- •37. Понятие портфеля ценных бумаг.
- •38.Виды портфельных инвестиций.
- •39. Основные характеристики инвестиционного портфеля.
- •40Инвестиционные риски.
- •41. Методы управления инвестиционными рисками.
- •42.Основные виды рисков в банковской деятельности.
- •43. Принудительные нормы бр по оценке управления рисками . Методы управления рисками.
- •44. Структура доходов и расходов банка.
- •45 . Факторы, определяющие размер процентных ставок по операциям банка
- •46. Порядок формирования прибыли банка, показатели рентабельности деятельности банка.
- •47Виды дивидендных выплат, их источники.
- •48. Порядок выплаты дивидендов.
- •Вопрос 49ё
- •50. Методы предупреждения несостоятельных банков.
- •51. Чтс и стоимость аддиативности.
- •52.Теория эффективного рынка
- •53.Теория портфеля.
- •54. Теория ценообразования основного капитала.
- •55. Теория ценообразования опционов
- •56. Теория посредничества.
- •57. Условия конкурентоспособности в сфере финансовых услуг
- •58. Ситуационный аудит: внутренний и внешний.
- •59.Структура процесса планирования в коммерческих банках.
- •60. Банковское дисконтирование.
55. Теория ценообразования опционов
Эта теория имеет дело с анализом детерминантов цен возможных требований (опционов).В банковской деятельности опционы очень распространены и финансовым менеджерам стоит знать, как эти опционы оценивать, и как с ними работать.
Кредиторов особенно беспокоит заемщики, которые используя опцион, не выполняют обязательства по нему.
Опцион - это возможность совершить сделку в будущем на условиях, которые определяются сегодня. Основными параметрами стоимости опциона является цена исполнения ( цена по которой покупатель опциона имеет право купить или продать определен. финансовый инструмент), конечная дата, срок опциона( дата, после которой опцион уже не подлежит исполнению), риск по активам лежащих в основе актива и свободная от риска % ставка.
Первые работы по оценке опционов были проведены американским финансистом Блеком Скоулсом, их формула ценообразования при простых колл-опционах ( это сделки с правом покупки в течении определ. срока по фиксированной заранее цене при условии выплаты некоторой доп. суммы или премии), являющиеся одним из треугольника камней финансовой теории известно, как модель ценообразования опциона Блека- Скоулса.
56. Теория посредничества.
Теория посредничества – это теория имеет дело с доверительными отношениями между доверителями и их агентами.
Доверители – это лица, нанимающее другое лицо – агента, чтобы тот оказал некую услугу или действовал от имени и в пользу доверителя будучи способным принимать решения чтобы защитить свои интересы или богатства доверителя должны контролировать действия своих агентов, либо стимулировать их, либо делать то и другое, необходимые издержки контроля, которые принимает на себя доверитель называются агентскими издержками.
Отношение доверитель-агент в финансах теорией договоров ……. в контексте этой теории как корпорации представляется как сложный пакет договора/договор о собственности капитале банка
СК=УК+доходы
Договор о собственности может рассматриваться как дов агент
57. Условия конкурентоспособности в сфере финансовых услуг
Банковская конкуренция — экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли.
Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность конкуренции вообще, при этом, учитывая специфические особенности рынка банковских услуг, закономерностей развития банковской системы в целом. Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это — очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов.
Отличительные особенности банковской конкуренции:
-«Товар», который обращается на рынке банковских услуг, являются деньги и связанные с ними финансовые инструменты
-Взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. Конкуренция между кредитными организациями внутри страны влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства
-Конкуренция между банками происходит в условиях жесткого, по сравнению с иными финансовыми рынками, регулирующего воздействия со стороны государства, в том числе в условиях более жесткого банковского надзора
-Конкурентная борьба между кредитными организациями охватывает не только сферу привлечения ресурсов, но и сферу их размещения.
-Банковская конкуренция характеризуется зависимостью от доверия клиентов.
-Банки в конкурентной борьбе никогда полностью не устраняют своего клиента