43. Принудительные нормы бр по оценке управления рисками . Методы управления рисками.

Пруденциальные нормы деятельности - это меры профилактики рисков, меры предусмотрительности и предосторожности.

-Установление лимитов. Установление лимитов относится к определению предельно допустимого уровня риска, который руководство банка готово принять в соответствии со своей стратегией. Эти лимиты устанавливаются во внутрибанковских положениях, инструкциях и методиках.

-Выявление и измерение риска.

-Контроль риска. Данная функция относится к деятельности рядовых банковских работников, руководителей различного уровня и учредителей. Для эффективного рискового контроля необходимы: правильная система распределения полномочий; проработанные должностные инструкции; совершенные каналы передачи информации.

-Мониторинг риска. Данный термин означает регулярную независимую систему оценки и контроля рисков с механизмом обратной связи. Мониторинг реализуется через информационные должностные отчеты, внутренний и внешний аудит и деятельность, подобную кредитному анализу.

-Страхование рисков

-Система формирования резерва на возможные потери по ссудам

-Оценка кредитных рисков

-Хеджирование - это метод регулирования ОВП, основанный на создании компенсирующей позиции, при котором происходит частичная или полная компенсация одного валютного риска (прибыли или убытков) другим соответствующим риском.

-Лимитирование открытой валютной позиции. Лимитирование, в отличие от хеджирования, применяется как банками, так и контролирующими органами и состоит в добровольном (со стороны банка) или обязательном (предписанном со стороны контролирующего органа) ограничении величин открытых валютных позиций банка в соответствии с установленными лимитами.

-диверсификация фондового портфеля;

-методы анализа эффективности вложений в ценные бумаги;

-создание резервов для покрытия возможных убытков.

Предупредительные меры применяются на ранних стадиях возникновения недостатков, которые не влекут за собой значительного улучшения финансового состояния банка, в случае несоблюдения требования законодательства в части регистрации банка, лицензирования, расширения деятельности.

К предупредительным мерам относятся:

1.Доведение до органов управления кредитной организации информации о недостатках в ее деятельности и обеспокоенности органа надзора;

2.Изложение рекомендаций по устранению сложившейся ситуации;

3.Представить в надзорные органы проект мероприятий по устранению недостатков;

4.Установление дополнительного контроля.

При более серьезных нарушениях предупредительные меры сочетаются с принудительными. Применение принудительных мер необходимо после неудачных предупредительных мероприятий.

Основаниями для применения принудительных мер являются:

1.Несоблюдение банковского законодательства;

2.Представление в ЦБ неполной, недостоверной финансовой отчетности;

3.Нарушения, которые влекут за собой угрозу для вкладчиков и кредиторов.

К основным принудительным мерам относятся:

1.Штрафы;

2.Требования к кредитной организации на финансовое оздоровление (санацию);

3.Ограничение проведения отдельных операций на срок до 6 месяцев;

4.Запрет открытия филиалов на срок до 1 года;

5.Запрет осуществления операций по выданной лицензии на срок до 1 года;

6.Требования к смене руководства;

7.Введение временной администрации по управлению кредитной организацией;

8.Отзыв лицензии.

Все принудительные меры оформляются в виде предписания.